股指期貨開戶考試題目

A. 關於期貨從業資格證考試的幾道計算題 請各位高手指教（麻煩寫一下計算過程）

1。區分正反向市場；再確定買入或賣出套利；A：正向，買入套利，價差擴大盈利，價差100；B：反向，賣出套利，價差縮小盈利，價差50；C：正，買入套利，價差200；D：正，買入，價差150；求解釋為什麼要B？（我也不明白為什麼選B，我也在問）

2.分為買入套利與賣出套利；假設11月>7月，賣出套利（縮小盈利），盈利10美分，即前期價差為15+10=25，所以11月合約905；假設7月>11月，買入套利（擴大盈利），盈利10美分，即前期價差為15-10=5，所以11月合約875；

期指、期權我還沒看，不知道自己做得對不對，就不解釋了；

B. 2021期貨從業資格相關試題作答技巧：套利試題

【導語】對於考過期貨從業資格考試的考生，很多小夥伴們普遍反映，認為期貨基礎知識試題感覺一直做不完，這其實有著多方面的原因，一方面是因為緊張，另一方面是因為必要的技巧沒掌握，花費了大量的時間，所以對於2021年考生在備考過程中，就要把相應的作答技巧掌握起來，今天給大家帶來的是2021期貨從業資格相關試題作答技巧：套利試題，一起來學習一下吧。

1、事實上，期貨基礎考試的試題並不算太難，但考試中的計算題非常多，綜合題有20道，基本都是計算題，而單選題和多選題中也有部分需要計算。對於期貨基礎考試來說，計算題的出題點主要在第四至九章。而考試重點在於期貨套利的考察，包括商品期貨、外匯期貨、國債期貨和股指期貨的套利操作和運用。因此掌握商品期貨相關套利試題的做題技巧，是提升做題速度的關鍵。而其他金融衍生品的套利都是按照這樣的方法。

2、再次需要理解一個學習思路：即熟悉推導過程，牢記套利策略及結論。套利中理清正向市場、反向市場、熊市套利、牛市套利，這四者與買入套利和賣出套利的關系。

正向市場

定義：近月期貨合約價格<遠月期貨合約價格(近月價格低)

反向市場

定義：近月期貨合約價格>遠月期貨合約價格

牛市套利

操作：買入近月期貨合約，賣出期貨遠月合約

熊市套利

操作：賣出近月期貨合約，買入遠月期貨合約

將正向市場和牛市套利結合起來，操作就是：買入價格低的，賣出價格高的合約。而此操作就是賣出套利的概念：

買入套利

買入價格較高合約，賣出價格較低合約價差擴大，盈利

賣出套利

賣出價格較高合約，買入價格較低合約價差縮小，盈利

結論：正向市場上進行牛市套利=賣出套利。

而賣出套利，價差縮小有盈利，可得出口訣：正牛小盈。

(正、牛、小這三個字，變一個字，那麼「盈」就變成「虧」。負負得正的原理)

3、總的來說，套利的試題都可以往買入套利和賣出套利方向推導來算出盈虧。在推導出他們的關系後，只需要熟記套利相關口訣，做題時直接在題目中找出口訣中的信息，然後套用即可做出試題。相信掌握口訣，這方面的試題都能快速做出。

關於2021期貨從業資格相關試題作答技巧：套利試題，就給大家分享到這里了，這樣可以幫助大家更快的進行思考、分析和推導，提升做題速度，大家趕快學起來吧，祝大家成功!

C. 期貨基礎知識考試要點

第一章期貨及衍生品概述：

考點一期貨與遠期、期權、互換

考點二規避風險功能

考點三價格發現的功能

考點四期貨及衍生品市場的作用

第二章期貨市場組織結構與投資者：

考點一期貨交易所性質與職能

考點二期貨交易所組織結構

考點三期貨結算機構性質與職能

考點四期貨結算制度

考點五我國境內期貨結算機構與結算制度

考點六期貨公司

考點七介紹經紀商

考點八期貨市場服務機構

考點九機構投資者

第三章期貨合約與期貨交易制度：

考點一期貨合約的概念

考點二選擇期貨合約標的物需考慮的因素

考點三期貨合約的主要條款

考點四保證金制度

考點五當日無負債結算制度

考點六漲跌停板制度

考點七持倉限額及大戶報告制度

考點八強行平倉制度

第四章套期保值：

考點一套期保值的定義

考點二套期保值的原理

考點三正確理解套期保值

考點四賣出套期保值

考點五買入套期保值

考點六基差的定義

考點七基差走強與基差走弱

考點八基差變動

考點九影響基差的因素

考點十規避基差風險的操作方式

考點十一套期保值業務

第五章期貨投機與套利交易：

考點一期貨投機的概念

考點二期貨投機者的類型

考點三期貨投機交易的常見操作方法

考點四期貨套利的定義與作用

考點五價差與期貨價差套利

考點六跨期套利

考點七跨品種套利

考點八跨市套利

考點九期現套利

考點十期貨價差套利指令

第六章期權：

考點一期權及期權交易

考點二期權的基本類型

考點三期權的特點

考點四期權的內涵價值

考點五影響期權價格

考點六買進看漲期權

考點七賣出看漲期權

考點八買進看跌期權

考點九賣出看跌期權

第七章外匯衍生品：

考點一匯率的標價

考點二遠期匯率與升貼水

考點三外匯遠期交易

考點四外匯期貨套期保值

考點五外匯期貨套利

考點六外匯掉期

考點七貨幣互換

考點八外匯掉期與貨幣互換的區別

考點九外匯期權的分類

考點十外匯期權的綜合應用

考點十一其他外匯衍生品

第八章利率期貨及衍生品：

考點一利率期貨概述

考點二利率期貨的報價

考點三利率期貨價格

考點四國債期貨

考點五國債期貨投機和套利

考點六國債期貨套期保值

考點七遠期利率協議

考點八利率期權

考點九利率互換

第九章股指期貨及其他權益類衍生品：

考點一股票指數

考點二股指期貨

考點三股指期貨的應用

考點四國內主要的股指期貨品種

考點五合約條款及交易規則

考點六最佳套期保值比率

考點七股指期貨賣出套期保值

考點八股指期貨買入套期保值

考點九股指期貨投機

考點十股指期貨期現套利

考點十一股指期貨跨期套利

考點十二股票期權

考點十三股指期權

考點十四ETF與ETF期權

考點十五股指期貨期權

考點十六股票收益互換

第十章期貨價格分析：

考點一期貨行情相關術語

考點二常見期貨行情圖

考點三基本面分析的含義

考點四商品基本面分析

考點五技術分析概述

考點六K線分析

考點七價格趨勢

考點八價格形態

考點九技術指標分析

以上就是期貨基礎知識的相關解答，在備考的過程中，可以使用上學吧找答案APP，內含各類資格考試題（如期貨從業資格），可在線練習，支持一鍵搜題，適合刷題使用！

D. 股指期貨練習題

本題我有與其他人不同的計算分析結果：1、建倉時用的保證金：4000*40*300*0.15=7200000；2、當日虧損：（4000-3680）*40*300=3840000；3、收盤後當日實際佔用保證金：3680*40*300*0.15=6624000；4、要通知追加保證金；5、收盤後當日結算準備金余額=1000萬-662.4萬-384萬=-46.4萬(即當日結算金余額不足，應補足）所以應平倉一手，平倉金額為3680*300=1104000； 平倉一手後賬戶當日實際情況：交易保證金佔用=3680*39*300*0.15=645.84萬；結算準備金余額=110.4-46.4=64萬。

E. 關於股指期貨的幾道選擇題

1、C
2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D

F. 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

G. 股指期貨當日權益和可用資金余額計算有例題，求計算過程

選C

20手*（5215-5200）*300=90000
20手*（5210-5200）*300=60000
40手*100=4000
收盤後賬戶總額5000000+90000+60000-4000=5146000（元）
剩餘資金余額514600-20*5210*15%*300=4061000（元）

H. 股指期貨練習題

1。40*4000*300*15%=720W
2。虧損為（4000-3680）*40*300=384W
3。40*3680*300*15%=662.4W
4。客戶保證金可用余額為1000-384=616W<應收保證金662.4W，所以要追專加。
5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平倉屬3手。