① 菜籽油期貨風險管理制度
一、保證金制度
二、限倉制度
註：表中期貨公司會員的持倉限額為基數，交易所可根據凈資產和經營情況調整其限倉數額。
三、結算制度
每日無負債結算制度是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
四、漲跌停板制度
漲跌停板是指期貨合約允許的日內價格最大波動幅度，超過該漲跌幅度的報價視為無效，不能成交。
菜油合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%。
某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4交易日)出現單邊市的，D1交易日結算時該期貨合約交易保證金標准在原交易保證金標准基礎上提高50%；D2交易日該合約的漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度基礎上擴大50%。
D2交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的，D3交易日的交易保證金標准和漲跌停板幅度恢復到調整前水平；D2交易日出現同方向單邊市的，當日結算時和D3交易日維持提高後交易保證金標准不變，D3交易日漲跌停板幅度維持提高後的漲跌停板幅度不變。
D3交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的，D4交易日交易保證金標准和漲跌停板幅度恢復到調整前水平；D3交易日該期貨合約仍出現同方向單邊市的(即連續三個交易日出現同方向單邊市)，D4交易日該期貨合約暫停交易一天。
特殊情況下交易所將根據市場情況採取風險控制措施。
五、強行平倉制度
當會員、客戶出現下列情況之一時，交易所有權進行強行平倉：
1、結算準備金余額小於零並未能在規定時間內補足的；
2、持倉量超出其限倉規定的；
3、進入交割月份的自然人持倉；
4、因違規受到交易所強行平倉處罰的；
5、根據交易所的緊急措施應予強行平倉的；
6、其他應予強行平倉的。
② 期貨公司風險監管指標管理辦法
第一章總則第一條為了加強期貨公司監督管理，促進期貨公司加強內部控制、防範風險、穩健發展，根據《期貨交易管理條例》，制定本辦法。第二條期貨公司應當按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的有關規定計算風險監管指標。第三條中國證監會可以根據審慎監管原則，結合期貨市場與期貨行業發展狀況，在徵求行業意見基礎上對期貨公司風險監管指標標准及計算要求進行動態調整，並為調整事項的實施作出過渡性安排。第四條期貨公司應當建立與風險監管指標相適應的內部控制制度及風險管理制度，建立動態的風險監控和資本補充機制，確保凈資本等風險監管指標持續符合標准。第五條期貨公司應當及時根據監管要求、市場變化及業務發展情況對公司風險監管指標進行壓力測試。
壓力測試結果顯示潛在風險超過期貨公司承受能力的，期貨公司應當採取有效措施，及時補充資本或控制業務規模，將風險控制在可承受范圍內。第六條期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對期貨公司年度風險監管報表進行審計。
會計師事務所及其注冊會計師應當勤勉盡責，對出具報告所依據的文件資料內容的真實性、准確性和完整性進行核查和驗證，並對出具審計報告的合法性和真實性負責。第七條中國證監會及其派出機構按照法律、行政法規及本辦法的規定，對期貨公司風險監管指標是否符合標准，期貨公司編制、報送風險監管報表相關活動實施監督管理。第二章風險監管指標標准及計算要求第八條期貨公司應當持續符合以下風險監管指標標准：
（一）凈資本不得低於人民幣3000萬元；
（二）凈資本與公司風險資本准備的比例不得低於100%；
（三）凈資本與凈資產的比例不得低於20%；
（四）流動資產與流動負債的比例不得低於100%；
（五）負債與凈資產的比例不得高於150%；
（六）規定的最低限額結算準備金要求。第九條中國證監會對風險監管指標設置預警標准。規定「不得低於」一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的120%，規定「不得高於」一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的80%。
最低限額結算準備金不設預警標准。第十條期貨公司凈資本是在凈資產基礎上，按照變現能力對資產負債項目及其他項目進行風險調整後得出的綜合性風險監管指標。
凈資本的計算公式為：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值－/＋其他調整項。第十一條期貨公司風險資本准備是指期貨公司在開展各項業務過程中，為應對可能發生的風險損失所需要的資本。第十二條最低限額結算準備金是指期貨公司按照交易所及登記結算機構的有關要求以自有資金繳存用於履約擔保的最低金額。第十三條期貨公司計算凈資本時，應當按照企業會計准則的規定充分計提資產減值准備、確認預計負債。
中國證監會派出機構可以要求期貨公司對資產減值准備計提的充足性和合理性、預計負債確認的完整性進行專項說明，並要求期貨公司聘請具有證券、期貨業務資格的會計師事務所出具鑒證意見；有證據表明期貨公司未能充分計提資產減值准備或未能准確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額。第十四條期貨公司應當根據期末未決訴訟、未決仲裁等或有事項的性質、涉及金額、形成原因、進展情況、可能發生的損失和預計損失進行會計處理，在計算凈資本時按照一定比例扣減，並在風險監管報表附註中予以說明。第十五條期貨公司借入次級債務、向股東或者其關聯企業借入具有次級債務性質的長期借款以及其他清償順序在普通債之後的債務，可以按照規定計入凈資本。
期貨公司應當在相關事項完成後5個工作日內向住所地中國證監會派出機構報告。
期貨公司不得互相持有次級債務。第十六條中國證監會及其派出機構認為期貨公司開展某項業務存在未預期風險特徵的，可以根據潛在風險狀況確定所需資本規模，並要求期貨公司補充計提風險資本准備。第三章編制和披露第三章編制和披露第十七條期貨公司應當按照中國證監會規定的方式編制並報送風險監管報表。中國證監會可以根據監管需要及行業發展情況調整風險監管報表的編制及報送要求。
中國證監會派出機構可以根據審慎監管原則，要求期貨公司不定期編制並報送風險監管報表，或要求期貨公司在一段時期內提高風險監管報表的報送頻率。
③ 期貨市場的風險管理制度有哪些
中金所在股指期貨風險管理的制度主要有：
(1)保證金制度；
(2)漲跌停板制度：
(3)持倉限額制度；
(4)大戶持倉報告制度；
(5)強行平倉制度；
(6)強制減倉制度；
(7)結算擔保金制度；
(8)風險警示制度。
④ 玻璃期貨的風險管理制度有哪些
玻璃期貨風險管理
制度有六大類，分布是保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度以及風險示警制度。
(一)保證金制度
玻璃期貨合約的最低交易保證金標准為期貨合約價值的6%。
交易所根據玻璃期貨合約處於「一般月份」、「交割月前一個月份」、「交割月份」的不同時間段，執行不同比例的交易保證金標准。
(二)漲跌停板制度
玻璃期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結算價±4%。
新期貨合約上市當日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執行的漲跌停板幅度的2倍。
(三)限倉制度
玻璃期貨交易對期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶投機持倉按單邊計算實行限倉管理制度，以控制市場風險。
在玻璃期貨合約上市交易的「一般月份」(交割月前一個月份以前的月份)、「交割月前一個月份」、「交割月份」三個期間，對於期貨公司會員的持倉限制有統一規定。
(四)大戶報告制度
玻璃期貨交易實行大戶報告制度。
會員或者客戶持有某期貨合約數量達到交易所對其規定的持倉限量80%以上(含本數)或者交易所要求報告的， 應當向交易所報告其資金、持倉等情況。根據市場風險狀況，交易所可調整持倉報告水平。
期貨公司會員應當對客戶所提供的有關材料進行初審並保證報告材料的真實性。
(五)強行平倉制度
強行平倉是指當會員、客戶違反交易所相關業務規定時，交易所對其違規持有的相關期貨合約持倉予以平倉的強制措施。
(六)風險警示制度
期貨交易實行風險警示制度。
當出現下列情形之一的，交易所可以對指定的會員高管或者客戶談話提醒風險，發布風險提示函或者要求會員或客戶報告情況，以警示和化解風險。
⑤ 期貨市場交易中如何進行風險管理
(一)期貨市場風險管理的特點 如前所述，期貨市場中不同主體均面臨期貨價格波動所傳導的風險。但各利益主體面臨的風險又是不一樣的。因此，對各利益主體而言，風險管理的內容、重點以及風險管理的措施也不一樣。 1. 期貨交易者。對於期貨交易者來說，面臨著可控風險和不可控風險：可控風險中最主要的是對交易規則制度不熟悉所引發的，對機構投資者而言，還存在著內部管理不當引發的風險。另外，選擇合法合規的期貨公司也屬於可控風險。 期貨交易者面臨的不可控風險中最直接的就是價格波動風險。投機交易的目的是為了獲取風險報酬，對他們而言，不冒風險是不現實的。問題在於必須在風險與報酬之間取得平銜，不能只想著報酬而忽視風險。一些風險承受能力較強的投機者可能會選擇比較激進的投機方法，而另一些風險承受能力較弱的投機者會選擇風險較小的投機方法，比如進行套利交易。 對套期保值者而言，存在著導致套期保值失敗的風險或效果極差的風險，除了基差風險屬於不可控風險外，其餘的如頭寸、資金、交割、不熟悉交易規則等原因都可歸類於可控風險，如果強化風險管理，可以避免。 2. 期貨公司和期貨交易所。對於期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現在兩個方面，一是對期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理。盡管期貨價格的波動是不可控風險，但只有當期貨價格波動導致交易者的風險溢出之後(比如爆倉)才構成期貨公司的風險，同樣，只有當期貨公司的風險溢出之後才構成期貨交易所的風險。因而對期貨公司和期貨交易所而言，嚴格風控制度，防範溢出風險成為風險管理中的重中之重。管理風險的另一重要內容是防止自身管理不嚴導致對正常交易秩序的破壞，以致自身成為引發期貨行業的風險因素：比如，期貨公司或期貨交易所的機房出現嚴重問題，大面積影響客戶交易等。 (二)期貨市場監管的必要性 期貨市場是高風險市場，高風險不僅來自期貨價格的波動性上，期貨行業內各利益主體可能存在的不規范運作將加劇風險的程度。一般而言，期貨市場中各利益主體對期貨交易的高風險性都會有所認知。問題在於期貨交易涉及金額高，利益誘人。在不受制約的情況下，利益主體在成本收益的權衡過程中，很容易出現為追求收益而弱化風險管理的傾向，更為嚴重的是通過惡意違規違法來追求非法利益，從而引發更大的風險。 比如，在國內期貨市場清理整頓之前，一些期貨投機者，為追求超額利潤，承擔了遠超自身能力的風險，一旦出現巨虧或爆倉之後，為減少損失，置誠信於不顧，利用當時法律法規的疏漏，想方設法將責任推給期貨公司。還有，一些資金實力較大的投機者利用交易規則上的漏洞，鋌而走-險，聯^
⑥ 豆粕期貨風險管理制度有哪些
豆粕期貨風險管理
制度有兩種，分別為交易保證金制度和限倉制度。交易保證金制度包含豆粕期貨臨近交割期、持倉量變化時的交易保證金標准；限倉制度包括豆粕期貨一般月份和交割月份兩種持倉限額標准。
交易保證金制度
豆粕期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。交易保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例。
包括：豆粕合約臨近交割期時交易保證金和豆粕合約持倉量變化時的交易保證金。
限倉制度
限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。
包括：豆粕合約一般月份持倉限額制度和豆粕合約進入交割月份前一個月和進入交割月份期間的持倉限額制度。
期貨合約在某一交易時間段的持倉限額標准自該交易時間段起始一交易日結算時起執行。
套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制。
⑦ 期貨交易所有哪些風險管理制度
一、保證金制度
二、漲跌停板制度
漲跌停板制度是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。這是與保證金制度相配套的重要的風險管理制度，它最低限度保證每一個交易者的保證金能抵禦一天的交易風險，通過每日無負債結算制度(即在當天的交易中出現虧損的交易者，必須在次日開市前補足保證金)，從理論上期貨交易的交易風險被控制在最低限度。
三、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為防範操縱市場價格的行為，防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。這是交易所控制市場風險程度的，防範風險擴大的重要措施。
四、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量80%以上(含本數)時，會員或客戶(通過經紀會員)應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等。這是與持倉限額制度緊密相關的防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的重要制度。
五、強行平倉制度
強行平倉制度是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，或者當會員或客戶的持倉數量超出規定的限額時，交易所或期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強制平倉的制度。這是交易所或期貨經紀公司控制市場風險，化解市場風險的重要制度。
另外，與控制風險相關的制度還有前面提到的每日無負債結算制度和風險准備金制度。