A. 如何進行股指期貨蝶式套利操作
由於期貨與期權在本質上的共性，投資者可以將蝶式套利的思想應用到期指套利上。不同交割月份的期貨合約存在著價格水平的差異，而且隨著市場環境的變動，中間交割月份的合約與兩旁交割月份的合約價格還可能會出現更大的波動，因此，利用蝶式套利可以較好地規避價差逆向變化的風險。
B. 期貨蝶式套利的計算。 各位大哥大姐，快考試了。急急
難道是咨詢資格，還好延期了，否則今天已經考完了。
蝶式的特點就是兩邊和中間的方向相反，兩邊的累積數量和中間的相同。
盈虧平衡就很簡單了，只要多空方向累積下來賺錢就好了。
d、（3230-3270）×4-（3190-3250）×6+（3050-3100）×2=100，所以D正確的。
C. 蝶式套利能夠成功的關鍵是什麼
蝶式套利，它是套利交易中的一種合成形式，整個套利涉及三個合約。在期貨套利中的三個合約是近期合約，遠期合約以及更遠期合約，我們稱為近端、中間、遠端。蝶式套利在凈頭寸上沒有開口，它在頭寸的布置上，採取1份近端合約：2份中間合約：1份遠端合約的方式。其中近端、遠端合約的方向一致，中間合約的方向則和它們相反。即一組是：買近月、賣中間月、買遠月；另一組是：賣近月、買中間月、賣遠月。兩組交易所跨的是三種不同的交割期，三種不同交割期的期貨合約不僅品種相同，而且數量也相等，差別僅僅是價格。正是由於不同交割月份的期貨合約在客觀上存在著價格水平的差異，而且隨著市場供求關系的變動，中間交割月份的合約與兩旁交割月份的合約價格還有可能會出現更大的價差。這就造成了套利者對蝶式套利的高度興趣，即通過操作蝶式套利，利用不同交割月份期貨合約價差的變動對沖了結，平倉獲利。
例如：
（1）買入3手大豆3月份合約，賣出6手5月合約，買入3手7月合約；（2）賣出3手大豆3月份合約，買入6手5月合約，賣出3手7月合約。
可見蝶式套利是兩個跨期套利的結合。
在（1）中是：牛市套利 熊市套利 在（2）中是：熊市套利 牛市套利
蝶式套利的原理是：套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關關系將會出現差異。
D. 為什麼說 期貨 蝶式套利 它的風險有限
你畫個收益圖就知道了，風險有限，收益也是。一句話，風險和收益都不大
E. 關於外匯期貨蝶式套利問題
問題1：圖片豎著的，脖子痛沒仔細看
問題2:10應該是期貨合約的點值。也就是在該合約中，1個點的點值是10美元
F. 蝶式套利
蝶式套利是利用不同交割月份的價差進行套期獲利，由兩個方向相反、共享居中交割月份合約的跨期套利組成。它是一種期權策略，它的風險有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利組合而成的。
蝶式套利，它是套利交易中的一種合成形式，整個套利涉及三個合約。顧名思義，蝶式套利像蝴蝶一樣，翅膀是要對稱於身體兩側的。在期貨套利中的三個合約是近期合約，遠期合約以及更遠期合約，我們稱為近端、中間、遠端。蝶式套利在凈頭寸上沒有開口，它在頭寸的布置上，採取1份近端合約：2份中間合約：1份遠端合約的方式。其中近端、遠端合約的方向一致，中間合約的方向則和它們相反。即一組是：買近月、賣中間月、買遠月；另一組是：賣近月、買中間月、賣遠月。兩組交易所跨的是三種不同的交割期，三種不同交割期的期貨合約不僅品種相同，而且數量也相等，差別僅僅是價格。正是由於不同交割月份的期貨合約在客觀上存在著價格水平的差異，而且隨著市場供求關系的變動，中間交割月份的合約與兩旁交割月份的合約價格還有可能會出現更大的價差。這就造成了套利者對蝶式套利的高度興趣，即通過操作蝶式套利，利用不同交割月份期貨合約價差的變動對沖了結，平倉獲利。
G. 期貨交易中，蝶式套利是什麼意思
顧名思義，蝶式套利像蝴蝶一樣，翅膀是要對稱於身體兩側的。在期貨套利中的三個合約是較近月份合約，遠期合約以及更遠期合約，我們稱為近端、中間、遠端。
正是由於不同交割月份的期貨合約在客觀上存在著價格水平的差異，而且隨著市場供求關系的變動，中間交割月份的合約與兩旁交割月份的合約價格還有可能會出現更大的價差。這就造成了套利者對蝶式套利的高度興趣，即通過操作蝶式套利，利用不同交割月份期貨合約價差的變動對沖了結，平倉獲利。
H. 期貨蝶式套利有風險嗎 是 什麼樣的 風險呢
任何交易都是有風險的。碟式套利的風險在於三條腿中有一條腿本身出現僅影響本體的系統性消息。
I. 期貨蝶式套利計算 希望能哥能姐們說一下思路。如果在考試中出現這樣的題怎麼算能節約時間。忠心感謝了！
碰到這種題，不用每個都計算一遍結果。只需要排除法就可以了。
比如說選項A，3月份盈利，5月份也盈利，7月份也盈利，可以排除。
選項C，3月份盈利，5月份也盈利，但是都是小贏，而5月份是大虧，也可以排除。
選項B，3月份小虧400元，5月份賺1000元，7月份虧450元，結果就是盈利150元了。
J. 關於蝶式套利的模型 求一個比較詳細的解釋，為什麼是這種形狀
蝶式套利，它是套利交易中的一種合成形式，整個套利涉及三個合約。在期貨套利中的三個合約是近期合約，遠期合約以及更遠期合約，我們稱為近端、中間、遠端。蝶式套利在凈頭寸上沒有開口，它在頭寸的布置上，採取1份近端合約：2份中間合約：1份遠端合約的方式。其中近端、遠端合約的方向一致，中間合約的方向則和它們相反。這樣，整個套利就由一個正套和一個反套構成。至於正套在前還是反套在前，由當時的具體情況來決定。例如一個投資者10月下旬進場，操作3-5-7的套利，價差是20點，具體方向是買進1份3月，賣出2份5月，買進1份7月。由於當時7月合約成交稀少，所以好不容易買到10手，11月初差價就上升到400點。不過11月20日價差快速從400點回落到0，這是由於遠期補漲而造成的，機會不可錯過，我趕緊進行加碼，這次我拿到了20手，總共150噸頭寸。最後在12月8日450點獲利平倉。