股指期貨交割舉例

㈠ 股指期貨交割的是什麼

交割結算價格是滬深300最後2小時的平均指數，每點300元，對沖平倉後，看你到底是回賺了多少點還答是虧了多少點，用這個賺或虧點的點數乘以300元就是你的盈虧，不夠的用保證金補！

滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。

㈡ 股指期貨交割方式有哪些

期貨都是實物交割的，但是必須是機構才可以，個人賬戶都是在交割前平倉

㈢ 什麼是股指期貨，請舉例說明，謝謝

股指期貨簡單的來說，就是選了滬深300支股票做為一基準，以這300支股票做一個指數，這就是滬深300指數，炒做該指數當月隔月下季或隔季會漲或跌，如果你認為300指數下個月會跌，你就可以現在的指數點位賣出，以你賣出的點數乘以300元，就是該合約一手的總價，再乘以保證金比例，就是你一手所需要的資金了，例如今天上午一月的300指數為3130.9如果你認為後面會下跌你就可以以3130.9點賣出，計算為：3130.9點*300元=939270元,再以總價值939270*12%=112712.4元，這就是你一手的保證金了，你就持有一手賣出的倉單了，等到你認為合適的點位時，你再買一手來平了手上的倉單，例如，下午1：30以3005.8點買平早上的,那就是:3130.9-3105.9=125.1個點，利潤就是125.1*300元=37530元；當然還要減去一些手續費，你的一個回合就完成了，恭喜你了,你的第一個回合用11萬多的本錢就賺了好多哦了！！！小心虧損也是同樣的狠哦的。。。

㈣ 什麼是股指期貨；具體舉個例子說說

股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。股指期貨是金融期貨。
目前國內上市的股指期貨有三個品種，分別是以滬深300指數為標的的IF股指期貨，以上證50指數為標的的IH股指期貨，和以中證500指數為標的的IC股指期貨。

㈤ 股指期貨是如何交割的

合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，最後交易日即為交割日。最後交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最後交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數倍進行。

合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手。

合約採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

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主要功能

風險規避

股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。

股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。

股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的工具，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。

價格發現

股指期貨具有發現價格的功能，通過在公開、高效的期貨市場中眾多投資者的競價，有利於形成更能反映股票真實價值的股票價格。期貨市場之所以具有發現價格的功能，一方面在於股指期貨交易的參與者眾多，價格形成當中包含了來自各方的對價格預期的信息。

另一方面在於，股指期貨具有交易成本低、杠桿倍數高、指令執行速度快等優點，投資者更傾向於在收到市場新信息後，優先在期市調整持倉，也使得股指期貨價格對信息的反應更快。

㈥ 求助專業人士，什麼叫股指期貨交割請舉個一目瞭然的例子。謝謝。

以某一股票市場的股票指數為例，假定當前有一個12月底到期的指數期貨合約，其報出的期貨價格是1100點。如果市場上大多數投資者看漲。假如你認為將來這一指數的價格會超過1100點，你就可以買入這一股指期貨。 假如12月底到期時，你仍然持有的買進合約就需要交割，合約價位點數是1100點，這時，股票現貨市場指數的結算價點位是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數的結算價點位是1050點的話，低於你的買價50個點，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。 當然，所謂賺或虧的「點數」是沒有意義的，必須把這些點折算成有意義的貨幣單位。具體折算成多少，在股指期貨合約中是事先約定好的，稱為合約乘數。假如規定股指期貨的合約乘數是100元，也即每個點值100元，那麼贏利30點就是贏利3000元。 假設股指期貨的點位是1000點，一個合約的價值就是100000元。目前，香港恆生指數大概在15600點左右，合約乘數是50港幣，這樣，一份香港恆指期貨合約價值大概在780000港幣。

㈦ 什麼是股指期貨現金交割

你好，股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在於兩點：其一，結算價格的計算方式不同；其二，現金交割後多空雙方的頭寸自動平倉，而當日無負債結算後雙方的頭寸仍然保留。
由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。

㈧ 股指期貨交易流程的舉例

比如5月初滬深300價格是3710點，但是如今滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空（預先定合約賣出）12月股指期貨，等到12月的第三個周五滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的贏利計算是：1手*400點*300元/點=12萬。

㈨ 舉一個具體的例子解釋一下期貨期權的交割方法，如SP500股指期貨期權，最好要有數據。

期權沒有交割 期權到期可以行權 你買入期權其實就是買入了一種到期可以行使的權利 期貨有交割 交割方法就是按照你買入或者賣出的價格跟交割倉庫進行實物交割 你說的股指期貨更沒有交割了 他是指數期貨 不是實物 到期只能盈虧差價而已 建議先把這些基本的看一下 其實不難 呵呵