⑴ 各位大俠：各類的股指期貨的每點是多少錢啊
目前國內在中金所上市交易的股指期貨合約只有一種，以滬深300指數為現貨標的物，合約每點是300元，代碼IF！
可以登錄中國金融期貨交易所查詢、了解！
⑵ 倫敦黃金和日經225股指期貨如何杠桿操作呀
倫敦金報價是按盎司的 如果是270一盎司 一手是100盎司 。27000一手保證金是百分之一（因為你是100杠桿）你只需要交27000的百分之一即可做一手。270就可以做一手了。你有2700萬~~自己算一下吧~~~
下邊的問題演算法一樣。沒做過日經股指。不知道最低合約價值。你自己網路下。演算法一樣
⑶ 股指期貨套利持有成本怎麼計算
一、定義
套利（Arbitrage）是金融市場中極為常見的名詞，它是一種同時在相同或不同的市場中進行不具任何風險、而且可以預見確定報酬的交易行為，為一種無風險且獲利在交易之初便確知的交易行為。
最簡單的一種套利，便是在相同或不同的市場中，與不同的交易對手查詢同一種商品的價格，如果出現不同的報價，且此一價格差異足夠彌補交易成本，便可以買進價格被低估的商品，並且賣出價格被高估的商品，毫無風險地進場賺取一筆已知的利潤。
指數期貨套利：同樣的套利機會，也存在期貨與其標的股票之間。簡單來說，指數期貨套利就是利用期貨指數低於（高於）合理水準，一面買進（賣出）指數期貨，一面賣出（買進）可以代表指數現貨的個股組合，並利用在合約到期時，期貨和現貨指數將合而為一的原理，買進（賣出）持股且賣出（回補）期貨部位，獲得無風險的利潤。
二、持有成本理論
欲了解期貨的交易策略及掌握市場的動態，期貨的定價原理基本且必要的基礎。在推算期貨合理的價格的眾多研究中，最重要也是最基本的便是持有成本理論（costofcarrymodel），只是一種利用期貨與現貨的套利關系為基礎所發展出來的定價模式，藉由期貨與現貨間的持有的持有成本概念，期貨市場價格與現貨市場價格間的關系可被明確界定，並可用決定期貨的合理價位。
本文將以持有成本合理為出發點，推導期貨價格的訂定，再以此為基礎，了解股價指數期貨的定價方式，推演出指數期貨的套利交易策略。
（一）持有成本定價模式
持有成本定價模式解釋了現貨與期貨市場價格間的關系。為了降低此一模型的復雜性，先建立以下假設：
1.無任何交易成本
2.無任何交易策略限制
3.市場為一強勢效率市場
持有成本模式顯示一個以借貸的資金，在現貨市場上買進與期貨合約中數量
相同的自此或商品，並持有該資產至期貨契約的到期日，再將該資產與期貨的買方進行交割，這一連串動作中的成本及所有發生費用的加總，等於期貨合約的合理價格。
持有成本公式：
合理期貨價格=標的物現貨價格×（1+持有成本）
=標的物現貨價格×（1+i）t/360+C
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
C：資金成本以外項目，包括倉儲費、保險費等。
在正常的狀況下，期貨的價格應該等於（或近乎於）由該模型推導出的合理價位，若此，則市場上無套利機會：反之，則意味著期貨契約因受到其他因素的影響，致使脫離了期貨本身原有價格，若此價差能夠涵蓋交易成本，則套利機會空間出現！換言之，當持有成本不等於基差（為現貨減去期貨的值），則持有成本與基差間的價差既有套利空間。
（二）持有成本理論在股價指數上的應用
1.指數期貨的合理價格
股價指數期貨之標的物事根據特定股票投資組合計算出來的股價指數。根據持有成本模式，可推導出指數投資組合與指數期貨價格間的關系如下：
股價指數期貨合理價格=現貨指數×（1+i）t/360-D
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
D：指持有與該指數相同的投資組合所預期應得高的股利收益。
這個公式與最基本的持有成本模式並無太大不同，唯一不同之處為股利的計算，原因在於股價指數期貨的定價必須考慮不到股利這項因素，因為持有現貨指數的投資組合是可以享有股利收入，而股價指數期貨契約的持有人則否，古於期貨定價時必須將股利排除在真實價值之外，予以扣除。
2.套利空間：
依據前述之持有成本理論，期貨價格與現貨價格間的價差，應維持在理論的合理區間之內，在加計所有交易成本後，若期貨價格偏離此區間，便將出現套利機會。
當期貨指數低於（高於）理論價格並足以涵蓋所有交易成本及預期報酬率，即可進行套利，當期貨指數回到（高過）理論價格，即可反向沖銷獲利。
⑷ 聽說日經股指期貨合約開盤就漲是真的么
聽說日經股指期貨合約開盤就漲是真的么？
你可以在一些財經頻道的財經節目上面看，一般每天都會有。不過，那個只能在固定的時間段才能看到，如果想要隨時的觀察實時動態行情，你可以去創富金融去了解一下，每天都及時更新行情走勢 網址是 jhua/http.nshu.CFJR21.INFO 希望能夠幫到你
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帶走噩夢，你開心了吧！
⑸ 在香港能夠交易日經指數期貨嗎
可以交易，但普通投資者一般都買賣以證券指數為標的的權證來實現對外圍股指期貨的投資。
香港權證市場上各券商經常會發行一些證券指數為標的的權證，能讓投資者根據自己的預期在其標的指數的變化上有獲利的可能。如法國興業銀行在港發行的幾只恆生指數和日經指數的權證，在目前的市場形勢下，就具有投資價值。在聯儲公布利率決策之前，有正確市場方向預期的人將獲得收益。
如：
北京時間19日凌晨，美聯儲宣布將聯邦基金利率調低50個基點。受此消息影響，美國道瓊斯指數當天下午大漲335.97點，日經指數也聯動上漲579.74點。然而中國股市絲毫不為所動，當天下跌29點。國內投資者卻無法在A股分享到這種大好機遇。不過香港市場卻提供給投資人一個極好的操作平台。
這些認為美聯儲降息的投資者只要買入日經或者恆生指數的認購權證即可。比如今年12月13日到期的一隻日經法興七十二(4774.HK)，行權價為18000，當天價格上漲41.03%，實際杠桿為17.33倍;而同時到期的日經法興七十二A(4784.HK)認沽權證，行權價為17000，價格下挫19.54%，實際杠桿為7.97%(當日的日經指數報收16381.54點)。
⑹ 外盤期貨開戶手續費是多少保證金比例是多少
正規的外盤期貨開戶，門檻較高，手續也比較麻煩，要求提供的材料也比較多。目前外盤操作基本都是在外匯平台，包括貨幣對、貴金屬（黃金、白銀）、外盤農產品期貨、能源（原油、天然氣等）、指數（美國、英國、香港、日經等等），當然，各個品種的保證金也不一樣。
⑺ 美國股指期貨怎麼有日經指數阿日經指數不是日本的嗎
沒什麼，說明美國開發出一日經225指數為標的股指期貨。在美國，新加坡還有以中國證券市場某指數為標的的固執期貨
⑻ 關於股指期貨
所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
股指期貨交易與股票交易相比，有很多明顯的區別：
（1）股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入後正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結持倉，還是等待合約到期進行現金交割。
（2）股指期貨採用保證金交易，即在進行股指期貨交易時，投資者不需支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證；而目前我國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由於股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點和股票交易也不同。
（3）在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買後賣，也可以先賣後買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機制，股票只能先買後賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。
（4）在結算方式上，股指期貨交易採用當日無負債結算制度，交易所當日要對交易保證金進行結算，如果賬戶保證金余額不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉；而股票交易採取全額交易，並不需要投資者追加資金，並且買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。
⑼ 請問日經、恆生、滬深300股指期貨的杠桿分別是多少倍
日經指數、恆生指數、滬深300指數的股指期貨杠桿分別為：
1.日經指數杠桿為25倍 ；
2.恆生指數杠桿為20倍；
3.滬深300指數杠桿為10倍。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
股指期貨特點：
1.跨期性
股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。
2.杠桿性
股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。
3.聯動性
股指期貨的價格與其標的資產——股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響。
4.風險性
股指期貨的杠桿性決定了它具有比股票市場更高的風險性。此外，股指期貨還存在著特定的市場風險、操作風險、現金流風險等。