期貨程序化高頻交易

『壹』 期貨程序化交易的原理是什麼

期貨程序化交易就是指利用計算機軟體程序制定交易策略並實行自動下單的交易行為。

其主要解決的就是如何處理好市場數據，交易規則和交易者思想
這三者之間的協調。

程序化交易系統的形式分為1，價值發現型。2，趨勢追逐型。3，高頻交易型。4，低延遲套利型。

系統設計的原則：1，准確性。2，穩定性。3，簡單性。

可追問，望採納。

『貳』 如何做股指期貨日內高頻交易

做高頻交易首先要有成熟的交易系統，其次要有先進的程序化設計方案。
高頻交易等技術手段的使用和低手續費，日內成交規模迅速擴大，每天的交易量是持倉量的十幾倍，股指期貨日內短線投機活躍度是商品期貨的兩三倍。
程序化交易手段的大規模推廣使用使得股指期貨的短線獲利能力得到有效提升，產生了短線高頻交易，這已經成為某些期貨公司提高交易量排名的秘密武器。「零手續費大量發展短線炒單已經是業界公開的秘密，期貨公司交易量排名上升了，客戶就會追過來，這也是利用羊群效應和品牌效果營銷的手段之一。」高頻交易在股指期貨中的應用會受到影響，短線交易成本會增加。

『叄』 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的

就是日內頻繁來回操作

頻率很高
一般來說，一天超過50個來回，就可以說得上高頻交易
這也不容易，對操盤者的要求比較高
盤面感覺要不錯，動作也要快
往往就是兩三個點就平
當然交易費用也必須足夠，螺紋這樣也可以一手3塊6毛多

『肆』 想知道，期貨程序化高頻交易託管伺服器哪家期貨公司可以

中信期貨上海浦電路營業部

我們的程序化高頻交易速度：

實盤cffe：Delay1：770 us，Delay2：3025 us，

實盤shfe：Delay1：808 us，Delay2：2576 us。

比同行快1到2毫秒。

保證快速交易的原因：

第一：申請專用通道，該通道內的交易人數偏少，保證了較快的交易速度。

第二：優越的地理位置，伺服器，距開拓者/金字塔行情伺服器3米，

距CTP交易前置伺服器3米，距交易所撮合機50米。

專用通道是公司的稀缺資源，只有核心客戶才可能獲得使用專用通道的資格。

獲取的標准主要是兩方面：一是足夠大的資金規模;二是如果資金規模一般，

但能保證足夠多的交易量。畢竟只有交易活躍，公司才能獲得更高的收益。

可以託管的機房：張江機房，數訊機房。（必須是在CTP或飛馬系統上直接編寫的程序）

『伍』 如何看待高頻交易與程序化交易

按照目前並不完全的分類方法，高頻交易大概有如下幾類：
1.賺取通道費或成交量回扣，國外大型交易商通過在不同的交易通道上掛單提供流動性，而各大電子交易所提供相應補償，其特點有點類似做市商。不過從目 前國內情況來看，並不具備交易所競爭的態勢，也不存在為吸引交易者而提供回扣的可能，可見此類高頻交易在國內沒有市場基礎。
2.閃單交易或閃電交易。眾所周知的高盛軟體工程師阿列尼可夫事件，加速了閃單策略基本原理的普及，使閃單高頻交易進入白熾化競爭階段。閃單交易方式是美國期貨交易所特有的閃單指令所導致的，而閃電交易方式主要依託於做市場制度，而這些在國內遠未成形。
3.演算法交易。利用計算機演算法，將大單指令分割成眾多小單指令的交易模式，這樣可以使得交易商有效地控制大額建倉或平倉過程中的沖擊成本，美其名為「幽靈單」。
4.「炒手」交易模式。國內炒手一天單個品種的成交量大概可以佔到總體成交量的5%—20%不等，往往是500毫秒成交一次，通過頻繁的掛撤單實現價差獲取，且手續費相當低廉，一定程度上加速了期貨市場博弈生態的惡化。
5.定量化交易模型。主要依據各種金融理論、統計實證或傳統技術分析指標來實現自動交易。
第三、四、五種模式是國內目前較為流行的程序化交易方式，第三種模式大都運用在中大型私募機構中，第四種模式正在從傳統手工操作轉向計算機自動化，而 第五種模式主要由大量的「海龜」派主導。可以設想在不遠的將來，隨著股指期貨市場的不斷壯大，參與群體的多元化，機構佔比的提高，這三種計算機交易模式將 會得到較大的發展空間。
從上述的分類，可以發現高頻交易屬於程序化交易中集計算機與策略優勢的高階模式，傳統的程序化交易則更偏重於上述第五類中的短周期，另外，傳統的 程序化交易更注重模型研究，其中定價模型、套利模型、動量模型等均起到了填補市場非理性漏洞、增強市場流動性的作用，與監管層詬病的高頻交易具有較為明顯 的區別。

『陸』 期貨程序化交易是什麼意思 可以手動實現嗎

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。
程序化交易系統一般都是託管伺服器自動運行。也有半自動方式，不託管伺服器，本地運行程序化交易系統，一旦出現信號提示即進行人工判斷與下單

『柒』 什麼叫什麼程序化交易 量化投資 高頻交易，以及它們之間的區別與聯系。謝謝

程序化交易系統是指將設計人員交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。 一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。 1． 將交易模式系統化：程序化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉化為程序語言，藉由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。 2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。3． 確保交易方法的一致性：嚴守既定的操作紀律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規范、獲利以及風險管理等條件寫成程序語言，依程序發出進出場買賣的訊號。 目前國內期貨市場程序化交易軟體很普遍，效果很不錯。股票市場沒聽說過有類似的軟體，反正程序化交易在日後肯定是一個大趨勢。要用就早用，第一個吃螃蟹的總是好賺錢，不是嗎。
並且，程序化交易軟體有體驗版，這個是需要運氣找到的

『捌』 期貨高頻交易的國內現狀

受制於制度的限制，國內的高頻交易與國外的高頻交易有本質的區別，國內高頻交易最多也只是日內快速交易。近些年來，隨著參與高頻交易的投資者數量的增加，這個領域的競爭也是日趨激烈。誰掌握更快的速度就能佔得先機，不斷的研發新模型也是保證高頻交易能不斷延續獲利的前提，因為一個有效的模型生存周期是很短的。相對於賬面收益而言，對於創造大量成交量的高頻交易而言，手續費返還帶來的收益似乎更為可觀。因此，高頻交易的盈利模式主要是為了獲得手續費返還。這種程序化的投資方式也受到一些傳統炒手的青睞，既能很大節省精力，又提高了炒單效率，炒手們需要做的就是根據行情的發展變化不時對高頻模型的一些參數進行修改以適應行情保證穩定獲利。當然，對於一些做趨勢的大型機構投資者，通過高頻交易來將大單分割為小單進行建倉出倉，既可以隱藏自身的動機，又可以降低市場沖擊成本，間接提高收益，也不失為一種好的投資輔助策略。

『玖』 期貨程序化交易的優點和缺點各有哪些

期貨程序化交易的策略來源於人工對期貨交易的思維，將成熟穩定獲利的思維編寫為程序化自動交易，可以客服人工的缺點，不論哪些程序化都離不開最初的設計理念和要達到的初衷。一般交易策略可分為以下四種類型。（一）價值發現型（二）趨勢追逐型（三）高頻交易型（四）低延遲套利型

『拾』 期貨人工高頻交易具體怎麼操作的

這種一般都是以一分鍾的走勢圖來做了！長期這樣做，不用幾個月你也可以！但這樣做風險很大！