1. 期貨定價模型
布萊克-斯科爾斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model，亦有譯為布萊克-休斯），簡稱BS模型，是一種為期權或權證等金融衍生工具定價的數學模型，由美國經濟學家邁倫·斯科爾斯與費雪·布萊克所最先提出，並由羅伯特·墨頓完善。該模型就是以邁倫·斯科爾斯和費雪·布萊克命名的。1997年邁倫·斯科爾斯和羅伯特·墨頓憑借該模型獲得諾貝爾經濟學獎。然而統計學上的肥尾現象影響此公式的有效性。
[編輯] B-S模型5個重要假設
1、金融資產收益率服從對數正態分布；
2、在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變數是恆定的；
3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本；
4、金融資產在期權有效期內無紅利及其它所得(該假設後被放棄)；
5、該期權是歐式期權，即在期權到期前不可實施。
[編輯〕 模型
C = S * N(D1) − e − r * T * L * N(D2)
其中:
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，
2. 期貨市場程序化交易模型怎麼建立
深藍啟明做程序化交易的，人設計策略，計算機負責執行。這樣就可以避免，人的情緒對交易的干擾。做期貨，應該知道，最大的問題是執行力的問題，該止損捨不得，該進場不敢進，該持有拿不住。計算機沒有這個問題：一是執行堅決，二是速度比人快，三是可以同時做非常多的品種。程序化交易的好處：1、解決心態和執行力的問題；2、解決同時交易多個品種做資金管理的問題；3、解決同時執行不同交易策略的問題。
我們培訓程序化交易員的思路，不光是簡單的提供一個交易系統，更重要的是，幫助你建立一些核心的思想和方法。我們這是專業的交易員培訓，比較講究實戰，由我們的盤手帶著，學徒式教學，從基礎的交易理念開始，到實戰的手法，老師會輔導你，建立自己的模型優化和參數的調整，就是在你建立之中就知道是什麼樣的原理了，到時候你自己就可以來完成了，保證你最後能學會實現穩定盈利。
3. 期貨的交易模型到底是什麼
就是自己的一套交易方法，每個人都有自己的賺錢方法，操作方式，交易理念等。這些需要多年的實戰經驗和積累
4. 什麼是期貨交易模型
合約代碼有2部分組成，一個是品種的代碼，一個是時間代碼，就像橡膠的主力合約1101，代碼就是RU1101，RU就代表橡膠，1101就代表時間是2011年1月交割的合約，可以持有到那個時候。。
5. 誰有期貨程序化交易的萬能指標模型發給我謝謝！萬能模型就是適用於所有品種，重倉交易的情況下穩定盈利，
建議： 蘇全文
6. 如何製作期貨模型
程序化交易啊，這個還沒怎麼研究哦。
7. 這套期貨交易模型怎麼樣
靠這些方法能夠賺錢，錢也太容易賺了。放棄技術分析吧，研究基本面。希望採納。
8. 期貨交易模型如何建立
這是一個復雜的程序設計問題，你可以去西部匯市下載一個期貨交易模型，然後載入到相對應的軟體里測試，如果覺得效果滿意可以實盤運行，前期我就去下載了一個期貨交易模型，效果不用多說自已可以親自去體驗。另有一些建立期貨交易模型的相關資料及免費指標你可以了解。
9. 真的有能在期貨中賺錢的數學模型嗎
有的，現在機構投資者都是用模型進行程序化交易，以此實現虧少盈多。如果是散戶的話勸你別想了，機構投資者用的模型不適合散戶。除非你自己去自學自己寫模型腳本。不要指望能從誰那裡弄到這種神奇的模型，最後只會把你弄得傾家盪產。
10. 關於期貨交易模型測試的問題
測試軟體很多，文化財經可以，但文化好像必須要以開戶的才能用。
我用的2008，輸入是在編輯指標公式---選擇交易模型---新建，就可以自己編輯公式了。
測試是在交易--選擇程序化交易---選擇模型---會跳出一個界面，在編輯模型那一欄里，有一個測試模型。
如果測試要求很簡單，在一些證券公司提供的通達信軟體里，會有期貨行情，用通達信的交易測試也可以做到。
最好的測試還是手工測試，軟體測試難免出現問題。
另外，單均線貌似是賺不到錢的，至少得加一個過濾器。