期貨的vega值

㈠ 已知一認購期權的vega值是1.5,則當標的波動率增加1%時,期權的價格變化是（） A1% B0.5% C2.5% D1.5%

D.1.5%
用來衡量期權合約價格相對波動率單位變動的比值關系。

㈡ vega值的實際應用

如果某期權的Vega為0.15，若價格波動率上升（下降）1%，期權的價值將上升（下降）0.15。若期貨價格波動率為20%，期權理論價值為3.25，當波動率上升為22%，期權理論價值為 3.55（3.25+2×0.15）；當波動率下為18%，期權理論價值為2.95（3.25-2×0.15）。當價格波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因此，看漲期權與看跌期權的Vega都是正數。期權多頭部位的Vega都是正數, 期權空頭的Vega都是負數。
如果投資者的部位Vega值為正數，將會從價格波動率的上漲中獲利，反之，則希望價格波動率下降。對於Delta中性的部位，就可以不受期貨價格的影響，而從價格波動率的變化中尋找盈利機會。
對於外匯期權的買方而言，Vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其Vega值始終為負。同樣，當外匯期權處於平價狀態時，Vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，Vega值接近於零。

㈢ zz什麼是期權的風險指標Vega

Vega值概述

期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、
vega值、rho值等

Vega（ν）：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度，是用來衡量
期貨價格的波動率的變化對期權價值的影響。

Vega，指期權費（P）變化與標的匯率波動性（Volatility）變化的敏感性。

公式為：Vega=期權價格變化/波動率的變化
Vega值的實際應用

如果某期權的Vega為0.15，若價格波動率上升（下降）1％，期權的價值將上升
（下降）0.15。若期貨價格波動率為20％，期權理論價值為3.25，當波動率上升為
22％，期權理論價值為 3.55（3.25+2×0.15）；當波動率下為18％，期權理論價值為
2.95（3.25-2×0.15）。當價格波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因
此，看漲期權與看跌期權的Vega都是正數。期權多頭部位的Vega都是正數, 期權空頭的
Vega都是負數。

如果投資者的部位Vega值為正數，將會從價格波動率的上漲中獲利，反之，則希望
價格波動率下降。對於Delta中性的部位，就可以不受期貨價格的影響，而從價格波動
率的變化中尋找盈利機會。

對於外匯期權的買方而言，Vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高
外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其Vega值始終為負。同樣，當外匯
期權處於平價狀態時，Vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，Vega值接近於
零。

㈣ 哪個軟體可以看到期權的delta、gamma、theta、vega、rho等值

國內無期權，所以沒有軟體可以滿足你去看這些指標，即使是國外的期權這些指標也不會顯示在軟體上，都是機構自己購置計算軟體計算工具根據模型輸入市場數據導出來的，而且這些指標未必對，期權的價格未必會按照這些指標變動

在對期權價格的影響因素進行定性分析的基礎上，通過期權風險指標，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說，了解這些指標，更容易掌握期權價格的變動，有助於衡量和管理部位風險。
Delta值：衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度
Gamma：衡量標的資產價格變動時，期權Delta值的變化幅度
Theta：衡量隨著時間的消逝，期權價格的變化幅度
Vega：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度
Rho：衡量利率變動時，期權價格的變化幅度

㈤ 如何利用Vega對沖期權持倉風險

期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
Vega（ν）：衡量標的資產價格波動率變動時，期權價格的變化幅度，是用來衡量期貨價格的波動率的變化對期權價值的影響。

Vega，指期權費（P）變化與標的匯率波動性（Volatility）變化的敏感性。

公式為：Vega=期權價格變化/波動率的變化。
如果某期權的Vega為0.15，若價格波動率上升（下降）1%，期權的價值將上升（下降）0.15。若期貨價格波動率為20%，期權理論價值為3.25，當波動率上升為22%，期權理論價值為
3.55（3.25+2×0.15）；當波動率下為18%，期權理論價值為2.95（3.25-2×0.15）。當價格波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因此，看漲期權與看跌期權的Vega都是正數。期權多頭部位的Vega都是正數, 期權空頭的Vega都是負數。

如果投資者的部位Vega值為正數，將會從價格波動率的上漲中獲利，反之，則希望價格波動率下降。對於Delta中性的部位，就可以不受期貨價格的影響，而從價格波動率的變化中尋找盈利機會。

對於外匯期權的買方而言，Vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其Vega值始終為負。同樣，當外匯期權處於平價狀態時，Vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，Vega值接近於零。

㈥ Gamma值的介紹

期權的通常用來表示，、theta值、vega值、rho值等，Gamma（γ）反映期貨價格對delta值的影響程度，為delta變化量與期貨價格變化量之比。如某一期權的delta為0.6，gamma值為0.05，則表示期貨價格上升1元，所引起delta增加量為0.05. delta將從0.6增加到0.65。

㈦ 其他條件相同，以下哪類期權的vega值最大

其他條件相同時，平值期權Vega值最大

㈧ vega值的認識

對權證有一定認識的投資者，相信都知道影響權證價格的主要因素，包括相關資產的價格、引伸波幅、權證的剩餘年期、市場利率及相關資產的預期派息率等。條款不同的權證，其理論價格對上述五大因素變動的敏感程度亦各有不同，而Greeks值[如對沖值(Delta)、Vega值等]便是用來量度權證理論價格對上述各因素敏感度的工具。
其中，早前提及過的對沖值便代表權證價格對相關資產價格變動的敏感程度。除相關資產價格外，引伸波幅便是影響權證價格的另一個重要因素，而Vega值便代表權證價格對引伸波幅變動的敏感程度。Vega值並非常數，一般而言，到價證的Vega值最高，若以權證價格的百分比計，則Vega值占深入價外證的比重最高。舉例言之，假設某權證的Vega值為0.05，則代表當該證的引伸波幅每升或跌一個波幅點，該證理論價格便會跟隨上升或下跌0.05。
理論上，在正股股價及引伸波幅同時上升時，兩只實際杠桿相同的認購權證當中，Vega值較高的一隻升幅會相對較大；不過，若出現相反的情況，即引伸波幅下調時，Vega值愈高的權證，其理論價格的跌幅同樣亦會較大。
所以，若揀選高Vega值的權證而又能看中引伸波幅上升的話，則無論買認購權證或認沽權證，均可能有較大的升幅。唯引伸波幅受到各方因素影響，一般投資者能准確預測的難度極高；因此，我們認為投資權證應從多注意相關資產的走勢出發，在對正股或指數有明確預期方向時，應多參考其他因素，如行使價、到期日、引伸波幅高低、Vega值的高低及發行人素質等因素，再作投資決定；若純為希望利用引伸波幅升跌而投資於權證的話，可能是較本末倒置的做法。

㈨ Vega值如何計算

您好，Vega=期權價值變化/波動率的變化。

㈩ 其它條件相同時，以下哪個期權的delta最大

Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。

認購期權的Delta值為正數(范圍在0和+1之間)，因為股價上升時，認購期權的價格也會上升。認沽期權的Delta值為負數(范圍在-1和0之間)，因為股價上升時，認沽期權的價格即會下降。等價認購期權之Delta值會接近0.5，而等價認沽期權的則接近-0.5。