關於股指期貨期現套利正確的說法是

『壹』 股指期貨期現套利是什麼含義

股指期現套利復是利用股制指期貨合約到期時向現貨指數價位收斂的特點，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，買入低估一方，賣出高估一方，等到不合理的價差恢復到正常合理的狀態後平倉，從中賺取價差收益的對沖交易行為。

『貳』 目前，股指期貨套利的方法主要有哪些

套利是指利用同一資產在價格上的差異，低買高賣並獲取利潤的投資行為。一般來說，套利是無風險的，或者是低風險的投資行為。與股指期貨有關的套利方式主要有四種，分別是期現套利、跨期套利、結算日套利和阿爾法套利。

股指期貨上市以後必將帶來很多套利機會，投資者在把握這些套利機會的同時也要區別它們的風險收益特徵。結算日套利是風險最小的一種套利方式，但它出現的幾率非常低，每次套利的收益率很少，可供套利的資金容量也較少。

股指期貨上市初期，預計期現套利每筆收益率為1%至2%，隨著股指期貨市場逐漸達到均衡，期現套利可能只會伴隨重大事件的發生才會出現。考慮到沖擊成本，採用股票組合構建現貨頭寸的期現套利單筆資金規模宜控制在3億元以內，而運用指數基金復制指數的期現套利單筆資金規模最好控制在500萬元以內。

股指期貨套利的方法：

1、結算日套利

2、期現套利

3、跨期套利

跨期套利因為存在一個轉換成期現套利，存在一個彌補損失的機制，風險略高於期現套利。考慮到合約間跨期的時間較長，預計上市初期存在3%至5%單筆盈利的跨期套利機會。

4、阿爾法套利：

它在套利中屬於典型的高收益、高風險套利方式。此種套利僅適合有能力挑選出具有穩定阿爾法證券產品的投資者，投資者在做阿爾法套利的時候應該與市場驅動因子監測體系結合起來分析。

阿爾法套利因其高風險、高收益特性，有可能在股指期貨市場回歸均衡，低風險套利機會減少的時候成為主流套利方式。總而言之，投資者要結合自身情況，選擇最適合的套利方式，提升單位收益。

『叄』 什麼是股指期貨的期現套利啊能舉例說明一下嗎

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。

2012年9月1日滬深300指數為3500點，而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點（被高估），那麼套利者可以借款108萬元 （借款年利率為6%），在買入滬深300指數對應的一籃子股票（假設這些股票在套利期間不分紅）的同時；

以3600點的價格開倉賣出1張該股指期貨合約 （合約乘數為300元/點）。當該股指期貨合約到期時，假設滬深300指數為3580點，則該套利者在股票市場可獲利108萬*（3580 /3500）-108萬=2.47萬元；

由於股指期貨合約到期時是按交割結算價來結算的，其價格也近似於 3580點，則賣空1張股指期貨合約將盈利（3600-3580）*300=6000元。2個月期的借款利息為2*108萬元*6%/12=1.08萬 元，這樣該套利者通過期現套利交易可以獲利2.47+0.6-1.08=1.99萬元。

(3)關於股指期貨期現套利正確的說法是擴展閱讀

作用：期現套利對於股指期貨市場非常重要。一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。

另一方面，套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。

『肆』 如何利用股指期貨進行期現套利

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利版用兩個市場的價權格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。
期現套利對於股指期貨市場非常重要。
一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。
另一方面，套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。

『伍』 股指期貨期現套利是什麼意思

股指期現套利是利用股指期貨合約到期時向現貨指數價位收斂的特點，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，買入低估一方，賣出高估一方，等到不合理的價差恢復到正常合理的狀態後平倉，從中賺取價差收益的對沖行為。
期現套利界定與套利機會的確定是期現套利通常在股指期貨與現貨指數之間出現價格失衡時產生。正常情況下，期現套利將確保股指期貨的價格處於合理狀態。期現套利主要包括正向期現套利和反向期現套利兩種，但國內現貨市場機制不能做空，所以套利我們一般做正向套利。即（賣股指買現貨）
確定期現套利機會可以分兩步進行：首先是確定套利機會是否存在，通過股指期貨定價理論來確定股指期貨合理價格區間，當偏離於股指期貨合理價格區間外即出現套利機會；其次是利用價差比指標來衡量股指期貨價格與現貨指數的偏離程度，進而確定套利空間大小。
正常情況下，期現套利將確保股指期貨的價格處於合理狀態。

『陸』 以下關於上證50股指期貨和上證50ETF說法正確的是（ ）。

BD 不過B選項的話上證50ETF是融資標的物 也可以有杠桿效應 所以如果是單選那就選D

『柒』 股指期貨相關問題

1 ACD
2.B
3.BD
4.ABCD
5.BD
6.A
7.AC
8.A B C D
9.AD
10A C

『捌』 股指期貨的套利

以下內容僅供樓主參考。

不知道樓主從哪本著作中看到這一段話，只覺得此段學院氣很濃。

所有的基礎資料都是落後於價格變化的。價格（對於樓主來講是指數）變化包容一切因素，這是我們分析市場的前提。

經濟資料是實時的，因此沒有任何方法可以准確的計算出當前市場的所謂的「內在價值」。而且，在一輪主要趨勢啟動之前，基礎資料往往與實際情況背道而馳。

因此說，即使樓主希望通過基礎分析手段來預測指數的未來走向，也必須要通過技術分析手段來進行決策。技術分析的是指數未來的漲跌情況，而基礎分析則是判斷其漲跌的原因，孰優孰劣一目瞭然。

『玖』 以下關於套利策略的描述哪些是正確的

目前套利策略在財經方面的股指期貨、股票和基金方面應用特別廣泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和統計策略。跨期套利策略的基本原理是在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的股指期貨合約間的套利活動。同時交易的不同交割月合約均基於同一標的指數，一般來說，不同交割日的期貨合約間應該存在一個較為穩定的價差關系。受各種因素的影響，當不同期限合約之間的價差出現異常變化時，就會產生跨期套利機會，即買入相對被低估的合約，同時賣出被高估的合約實現跨期套利

『拾』 下列關於股指期貨無套利區間的說法正確的是

上界應為：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而無套利區間的下界應為：F(t，T)-Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc
簡單的說明套利空間是不對的，要考慮交割的期限，和李同行和投機性，交易成本