商品期貨收益來源

⑴ 期貨是如何盈利的

以燃料油為例：現價每噸3000，每手10噸，就是30000元。你交保證金是14%也就是回30000×14%=4200元。
如果你判斷趨勢答會上漲，就在3000元買入合約做多，當價格上漲到3010元時賣出合約。價差3010-3000=10元/噸 每手利潤就是：10噸×10元/噸=100元。
當然減掉手續費5元，凈獲利95元。。

⑵ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲：一手天膠為噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(2)商品期貨收益來源擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩方面：

1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。

⑶ 期貨盈利與虧損的資金來源

期貨和股票不太一樣，期貨是有多方和空方的，任何一個時刻，多方和空方的人數都是相等的，有多少多方就會有多少空方。
如果銅價不變，但是期貨價格是在波動，那麼當然會有人盈利，也會有人虧損了。
銅價下降後，期貨的空方就盈利了，期貨的多方就虧損了，虧損的錢就進了盈利者的口袋了。
每一張期貨合約都是多方和空方共同簽署生成的，這種合約必須同時具有多方和空方才能簽署，所以原始的合約是多方和空方共同提供的。
如果你是做期貨投機，到期前一個月交易所會把你的持倉強平，根本不會讓你持有進交割月的。你要想持倉到期交割那可是需要有資質的，是公司法人開戶，公司資質是否符合，最低資金多少等等條件都具備了才能持倉到期。否則就不用你操心了，到期前一個月交易所會把你的持倉強平的。

⑷ 交易期貨靠什麼盈利

期貨交易員當中有95%以上的人都是虧錢的！
要想盈利必須有一套可靠的交易系統，優秀的資金管理，和執行力！

⑸ 期貨市場的利潤是怎麼來的

簡化一點說。假設豆粕現價1000元每噸，你做多一手豆粕（一手10噸，價值1000×10=10000元），需要付的保證金大約是價值的1/10（10000/10=1000元），幾天之後價格漲到1050元每噸，那麼你的利潤（忽略手續費的前提下）就是：（1050-1000）*10=500元。
當然，如果你判斷錯誤，在此價位做空了，那麼你將虧損500元。

⑹ 期貨利潤是從哪裡來的

1.保證金不能算是收益的一部分，所以你的收益是1000元
2.期貨是零合游戲。賺錢的人和虧的人一定金額相同
3.你如果是多頭平倉賺了1000元，那一定是賺了空頭平倉的人虧的1000元錢
你如果是空頭平倉賺了1000元，那一定是賺了多頭平倉的人虧的1000元錢

⑺ 股指期貨的收益從哪裡來

股指期貨的收益從股指期貨差價合約里來。差價合約是一種以股票價格指數為標的物的金融衍生品，不涉及實物交割，靠合約建立與平倉之間的價差來決定盈虧。
股指差價合約沒有交割期限，可以無限期持有；而股指期貨必須在結算日決定了結頭寸或者將頭寸轉到下一期。股指差價合約是一種場外交易，不在交易所內進行，由客戶與開設此差價合約的交易商進行對賭；股指期貨是在交易所進行的，比如中國金融期貨交易所就是滬深300指數期貨的交易所。

⑻ 期貨公司靠什麼盈利

做期貨的投資公司，主要是通過由操盤手替客戶操作獲取利潤，來和客戶分成來獲取收益。還有就是給期貨經紀公司做居間，拿客戶手續費的提成來獲利。以及保證金利息。

交易所保證金比率和期貨公司保證金比率是不一樣的，一般都會加幾個百分點，比如交易所要10%，而期貨公司要20%，交易的時候，就會有一半的資金是歸期貨公司來保存了，這部分資金其實是存在期貨公司開在銀行的賬戶上的，銀行當然要付給期貨公司利息。這是一方面，只要整體倉位變化不大，金額穩定性高一些。

⑼ 期貨是怎麼來盈利的一直都搞不明白

如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。

好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！

為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.

假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！

再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。