1. 外匯換算
(1)將三個市場兌換成同一標法:
倫敦市場：HKD/=GBP1/14.475
紐約市場：GBP/USD＝1.8021
香港市場：USD/HKD=7.8654
匯率相乘:1/14.475*1.8021*7.8654=9792
不等於1,存在套匯機會
(2)10萬美元套匯做法:先在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港幣,再在香港市場兌換成美元.減去套匯成本,收益:
100000/1.8021*14.475/7.8654-100000=2122美元
2. 若某日倫敦市場即期匯率為1.8545/55，三個月遠期點數為55/65.計算
1、即期中間價=(1.8545+1.8555)/2=1.8550
2、三個月遠期匯率。由於掉期點為55/65，表明匯率遠期升水，三個月遠期匯率=1.8600/1.8620
3. 哭泣，，，尋期貨、遠期等這些方面的高手解決問題，啊.
存在。
1） 10萬美金換英鎊，共得 55490.82 GBP
2）55490.82 英鎊換港幣，共得 803257.31 HKD
3） 803257.31 HKD 換美金，共得 102125.42 USD
共贏利：2125 USD
回答完畢，謝謝
4. 遠期匯率的計算。（1）某日巴黎外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1美元等於5.4615/5.4635法郎，3個月遠期
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
5. 求國際金融匯率計算題答案（有計算過程的），急！！！！！
EUR/USD=銀行歐元買入價/銀行歐元賣出價，1.3875是客戶從銀行購入歐元的價格，100*1.3875＝138.75萬美元，客戶支付138.75萬美元才能購得100萬歐元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3個月遠期價格低於即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103.00)=10,300萬JPY，遠端用10,300萬JPY買入(10,300/101.03)=101.95萬USD，從中套利＝101.95-100.00=1.95萬美元。
若市場三個月後USD/JPY=108.00/109.00，109.00大於掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；
每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。
若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，兩份合約共損失2,500 USD。
按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000 USD，目前剩餘保證金金額為6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追繳保證金，追繳金額＝4,000-3,500＝500 USD；
客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.
6個月後即期EUR/USD=1.2200低於約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，
如未辦理期權業務，客戶6個月後即期購入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97萬 EUR
客戶盈虧＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50萬 EUR，則本次買賣盈利5.5萬 EUR。
6. 已知：某日中行外匯市場匯率為1美元=8人民幣元，如果買賣差價為5%。，請計算買賣價分別是多少
哥們,在考試把,想作弊?哈哈 賣價8.04買價7.96
7. 如果某日外匯市場即期匯率如下:紐約外匯市場:￡1=$1.5010-1.5020倫敦外匯市場:￡1=$1.5030-1.5040
在倫敦賣出英鎊的匯率高，可以在倫敦市場賣出英鎊，在紐約市場買入英鎊。
10萬英鎊通過倫敦市場賣出英鎊，採用的匯率是1.5030，可得15.03萬美元。
再將15.03萬美元，在紐約市場買入英鎊，採用的匯率是1.0520，可得英鎊=15.03/1.502=100066.58英鎊。套利利潤=66.58英鎊
8. 假設某日同一時刻，巴黎、倫敦、紐約三地外匯市場的匯率如下:
轉換成同一標價法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
倫敦:GBP=USD1.5870/1.5885
紐約:USD=FFR4.6800/4.6830
匯率相乘（可用中間價）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等於1，可進行三地套匯，小於1，對於某一貨幣套匯（如英鎊），可從該貨幣為報價貨幣的市場開始（巴黎）進行套匯操作。對於某一貨幣投入套匯，1單位貨幣套匯獲利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714
9. 如果某日倫敦外匯市場上的機會及其匯率為什麽什麽什麽三個月遠期匯差為0.3到0
3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小