期貨投機能源化工簡單案例

『壹』 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

『貳』 求金融界人士對股指期貨套期保值的案例，並附帶詳細講解！

講太多又不容易突出重點了，我簡單說下核心原理，有問題你再問。
套期保值分為兩類專：買套保屬和賣套保。
買套保：你們公司有一筆銷售回款，兩個月後才能到賬，這筆資金本來是打算投資股票的，因為資金量大，分散買股票，就相當於買大盤了。結果最近大盤大幅度上漲，你看下最近的走勢就知道，漲的很厲害。公司老總很郁悶啊，本來現在就能買的，結果因為資金要兩個月後才到賬，到時候買可能要比現在高太多了。怎麼辦？這個時候就適合股指期貨買套保，只需要10%的保證金，就能買和兩個月後到賬資金一樣數量的股票。兩個月後，資金到賬了，買進股票的同時，賣出股指期貨。雖然買的股票價格高，但期貨上把這個差價都賺回來了，這就是買套保。
賣套保呢，原理一樣，只是需要反過來：持有很多股票，擔心大盤跌，所以在股指期貨上賣出。如果真的跌了，股票上的損失可以通過期貨的獲利對沖。
鍵盤敲了半天，核心的就是這樣，有問題再問；沒問題就採納吧。

『叄』 期貨投機的案例分析

在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元

『肆』 中外歷史上的投機案例

南海公司泡沫案和荷蘭鬱金香瘋狂投機案
南海公司泡沫案：在18世紀初，隨著大英帝國殖民主義的擴張，海外貿易有了很大的發展。英國政府發行中獎債券，並用發行債券所募集到的資金，於1710年創立了南海股份公司。該公司以發展南大西洋貿易為目的，獲得了專賣非洲黑奴給西班牙、美洲的30年壟斷權，其中公司最大的特權是可以自由地從事海外貿易活動。南海公司雖然經過近10年的慘淡經營，其業績依然平平。1719年，英國政府允許中獎債券總額的70％，即約1 000萬英鎊，可與南海公司股票進行轉換。該年底，一方面，當時英國政府掃除了殖民地貿易的障礙，另一方面，公司的董事們開始對外散布各種所謂的好消息，即南海公司在年底將有大量利潤可實現，並煞有其事地預計，在1720年的聖誕節，公司可能要按面值的60％支付股利。這一消息的宣布，加上公眾對股價上揚的預期，促進了債券轉換，進而帶動了股價上升。1719年中，南海公司股價為114英鎊，到了1720年3月，股價勁升至300英鎊以上。而從1720年4月起，南海公司的股票更是節節攀高，到了1720年7月，股票價格已高達1050英鎊。此時，南海公司老闆布倫特又想出了新主意：以數倍於面額的價格，發行可分期付款的新股。同時，南海公司將獲取的現金，轉貸給購買股票的公眾。這樣，隨著南海股價的扶搖直上，一場投機浪潮席捲全國。由此，170多家新成立的股份公司股票以及原有的公司股票，都成了投機對象，股價暴漲51倍，從事各種職業的人，包括軍人和家庭婦女都捲入了這場漩渦。美國經濟學家加爾布雷斯在其《大恐慌》一書中這樣描繪當時人們購買股票的情形：「政治家忘記了政治，律師放棄了買賣，醫生丟棄了病人，店主關閉了鋪子，教父離開了聖壇，甚至連高貴的夫人也忘了高傲和虛榮。」

從1720年7月份開始，外國投資者首先拋出南海公司股票，撤回資金。隨著投機熱潮的冷卻，南海公司股價一落千丈，在1720年8月25日到9月28日，南海公司的股票價格從900英鎊下跌到190英鎊，到12月份最終僅為124英鎊。當年底，政府對南海公司資產進行清理，發現其實際資本已所剩無幾。那些高價買進南海股票的投資者遭受了巨大損失，政府逮捕了布倫特等人，另有一些董事自殺。「南海泡沫」事件使許多地主、商人失去了資產。此後較長一段時間，民眾對參股新興股份公司聞之色變，對股票交易心存疑慮。

鬱金香狂熱案：在17世紀30年代的荷蘭，鬱金香球的價格飛速上漲，速度之快與當代早期的雅虎（Yahoo）股票一樣，令投資人欣喜若狂。一棵稀罕的極品鬱金香球種售價可能相當於阿姆斯特丹運河邊的一幢豪宅。在這股狂熱到達巔峰時，也就是1636至1637年的那個寒冬，交易商們聚在小酒館中，瘋狂地進行叄級鬱金香球的期貨買賣。他們希望一夜之間賺上比他們原先作為店主、藝術家或者是賣苦力時幹上十年所賺的還要多多得多的錢。

投機狂潮不可能永遠持續下去，事實也的確如此。在1637年2月的第一個星期二，價格停止了上升。由於鬱金香期貨交易的參與者遵循的是目前被稱為「博傻投資理論」（greater-fool theory，即這些人以極高的投機性價格買進的前提是：會有其他某些蠢人參與進來並願意以更高價格買進），市場幾乎是頃刻之間崩潰了。

當然，我們在這里提到的投機泡沫和1929年股災之後那段異常艱苦的歲月。如果說一提到投機狂熱會瘋狂到什麽地步，人們就會想到鬱金香狂熱，那麽當人們談論投機狂熱接下來會導致什麽事情發生時，「大蕭條」一詞便會湧上大多數人的心頭——至少在美國是這樣。

『伍』 新手期貨知識入門越簡單越明理！比如買賣怎麼弄舉個例子什麼的!

以大商所黃大豆為例，人物有：產業客戶（豆農）A，產業客戶（豆漿廠廠長）B，投機客戶（王麻子）C，大連商品交易所。
理想狀況下，假設6月大豆豐收，1月時A發現大豆a1305期貨合約價格為4000元/噸，怕到時現貨下跌，感覺4000的價格合適，A就可以進行期貨合約「賣」操作，到時交割大豆，同時王麻子-C卻認為該合約可能會漲，於是他就買進了a1305合約，這樣A的風險就轉嫁給了C，後來合約漲到了4100，這時C覺得上漲空間有限了，就選擇了「對沖平倉」，而B認為合約還會繼續上漲，B就選擇了「買」合約，這時真正成交的A和B就有了100個點的利潤差，C是投機獲利者，A，B都成為了規避風險的雙方

『陸』 有哪些比較知名的外匯期貨投機的案例呢

你可以看下李佛摩爾的人生，他就是靠期貨發家然後在傾家盪產然後在發家的人，多次的人生起伏，比電影還精彩。

『柒』 跪求：期貨投資經典案例（電子版的）越多越好

我讀到過《做了一把庄》《張文軍》你可以搜一下。

『捌』 期貨投機的案例

在期貨市場進行棉花賣出交割，如果滿足下列公式就可獲利：
期貨價格>現貨到庫購價＋交割費用＋增值稅＋資金佔用利息
根據以上分析，筆者以在徐州國家棉花儲備庫為交割庫進行交割為例，假定今年符合交割標準的標准等級的棉花收購價假設為A元/噸，目前的期貨價格為B元/噸，則費用為：
1.每噸交割費用=交易手續費＋交割手續費＋入庫費用＋配合公檢費＋倉儲費=6＋4＋15（汽車入庫費用）＋25＋18×2=86元；
註：以上入庫費用是以汽車入庫費用為基準的，實際中還有以下兩種標准：小包火車入庫費用28元/噸，大包火車入庫費用38元/噸。
棉花倉單入庫最遲在交割前一個月下旬，到交割完畢大約需1－2個月時間，故倉儲費暫時按2個月計。入庫費用因運輸工具和包裝不同而有所變化，因此汽車入庫每噸的交割費用為86元，小包火車99元，大包火車為109元。另外，由於運輸費用因運輸方式和里程不同而有所差別，望投資者在參與前以實際發生費用自行測算現貨到庫價。
2.交割1噸棉花資金佔用利息=現貨價格×月息×月數=A×0.487％×3=0.0146A元
3.交割1噸棉花期貨頭寸所佔用的資金利息=B×0.487％×3×0.25=0.00365B元
註：本利率是按照農發行短期貸款利息率計算的，月息0.487％。其中數字0.25主要是考慮到一般月份收取的保證金比例為10％，交割月為50％，折中後得到的。
4.每噸棉花增值稅=（賣出某月棉花結算價－棉花收購價）×13％/（1＋13％）
=（B－A）×13％/(1＋13％)
=0.115（B－A）元
註：由於期貨棉花價格在臨近交割月通常會向現貨價回歸，但又高於現貨價，故結算價以B計算，實際結算價以當月結算為准。
每噸棉花交割總成本C=每噸交割費＋每噸棉花資金佔用利息＋每噸棉花增值稅
=86＋0.0146A＋0.00365B＋0.115（B－A）
我們以在徐州庫交割為例，徐州周邊地區到庫價為11500元/噸、期貨賣出價格假定12500元/噸，則每噸棉花的交割總成本：
C=86＋0.0146＊11500＋0.00365＊12500＋0.115＊(12500－11500)
=86＋167.9＋45.6＋115=414.5元/噸
利潤：B－A－C=B－A－〔86＋1.46A＋0.365B＋0.115（B－A）〕元/噸
註：（1）以上是以汽車入庫測算的利潤，如果以小包火車入庫費用測算則利潤要多減去小包火車入庫與汽車入庫費用差，如果以大包火車入庫費用測算則利潤要多減去大包火車入庫與汽車入庫費用差。
（2）以上是以標准等級GB1103－1999規定的328B級國產鋸齒細絨白棉來進行測算的。
（3）由於目前農發行禁止使用其貸款的涉棉企業進入期貨市場，故利用自有資金收購現貨的企業可忽略現貨資金佔用利息，其每噸交割總成本為：86＋45.6＋115=246.6元。
由於期現套作具有操作性強、風險小且利潤在操作前基本可以確定的特點，因此備受棉花現貨企業青睞。這次在11月合約上公司客戶參與棉花交割600多噸，基本上均在14000元的價位拋出，而他們交割的棉花多是由自已的軋花廠生產，費用低，加上運費，到達交割倉庫的車板價只有11300元/噸，因此贏利非常豐厚。

『玖』 求解一道期貨市場的案例題，張三這個投機者的盈虧

49170*5*10*0.08=196680

（49170-48000）*5*10 = 58500

（49170-53100）*5*10 = -196500