⑴ 期貨成本計算
平倉時 先平開倉時間早的那些單子 也就是 3398 這10手 對沖3391裡面的10手 剩餘的倉位是[(3391*20-3391*10)+3397*20+3400*10]/40=3396.25 平倉有個原則 就是先平掉開倉時間最早的 那些單子
⑵ 如何計算期貨的持倉成本
1）目前收盤價-收盤時浮動盈利（如果虧損加）/總持倉量
例子：
5000元 買10手 6000元再買10手 那麼持倉資金是5000*10+6000*10 除總持倉量20手 平均持倉成本是110000/2=5500元/手
當收盤價格7000元時 你實際上掙了 （7000-5000）*10+（7000-6000）*10 =30000元
套用上邊公式1
7000-30000/20=5500元
⑶ 期貨持倉成本計算
持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。具體內來說，相關費用又包括交易費，容交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。具體看是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。
WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。
上面的交易，交割費用是具體公司的，看公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。
⑷ 期貨與股票哪個的交易成本低。
交易成本從表面上來說是期貨低一些，但是因為期貨T+0所以當日結算完手續費往往會多於同等金額的股票交易。
賣空機制不同。股指期貨一項重要功能就是提供做空機制，當看空期貨合約時可以賣出期貨合約進行避險；股票賣空的先決條件必須先買進一定數量的股票，而不能提前做空。
交易成本不同。股指期貨交易成本包括傭金、買賣價差、用於支付保證金的機會成本和稅項。股指期貨的交易成本約為股票的十分之一。
賣出機制不同。股票採用T＋1交易，當天買進要到第二天才可以賣出；股指期貨採用T＋0交易，當日開倉後即可進行平倉。
到期期限不同。股票只要不退市可以長期持有；股指期貨到交割日必須清算（到期合約每個月的第三個周五）。
結算方式不同。股指期貨以現金交割，交割時只計算盈虧而不轉移實物；現貨股票買賣則要完成股票持有者的轉移過程。
杠桿效應不同。股指期貨僅用少量的保證金就可以進行大量數額的交易，保證金比例比例越低，標桿比率越高；股票實行全額交易。
交易關注點不同。股指期貨市場需要關注宏觀經濟，更注重指標權重股的走勢；現貨市場更注重股市走向，對上市公司信息進行搜集閱讀判斷。
⑸ 期貨交割時，買賣雙方的交易成本是多少呢
交割時，按期貨的結算價來算，有可能比現貨高，也有可能比現貨低，具體看行情，這些都是沒有準確的數字的，和現貨的關系也不是很大，只能說是圍繞現貨價格上下波動，希望你能懂。
⑹ 期貨持倉成本計算問題
持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。具內體來說，相關費容用又包括交易費，交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。具體看是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。
WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。
上面的交易，交割費用是具體公司的，看公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。
⑺ 怎樣計算商品期貨的持倉成本
持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。
具體來說，相關費回用又包括交易費答，交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。
所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。
具體看你是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。
WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則我們就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。
上面的交易，交割費用是具體公司的，看你公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。
⑻ 期貨交易的真實成本
期貨交易成本包含兩個部份，一個是交易所收取的手續費，一個是期貨公司收取的
交易所是必須要付出的，期貨公司是可以進行商談的，目前市場競爭關系期貨公司出現了大部份公司不收取的情況。
另外：交易所的部份，因交易所的獎勵政策會每個月不固定的按一定比例向期貨公司返還一些手續費。期貨公司收到這些返還的同理因市場競爭關系，期貨公司會把這部份也返給投資者。
所以目前大概最優的成本應該是，交易所手續費七成的樣子。（因大部份時候交易所返期公司在三成左右）
⑼ 買入期貨合約的成本如何計算
買入點位*每點價格