基於概率的期貨交易系統

Ⅰ 期貨交易系統如何做

1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。

Ⅱ 如何構建屬於自己的期貨交易系統

我認為的交易系統是交易圖形+交易手法。
交易圖形，都是固定的，有很多可以穩定賺錢的圖形，一個有效穩定的賺錢，必須是預期盈虧比合適、有固定的止損點、而且復盤歷史行情，圖形的准確率高的。
我的圖形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然後結合副圖一些自編指標來提高准確率。
做期貨最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易圖形，手法不對也是白忙活。
交易手法主要是倉位管理、風險管理、進場方式。
倉位管理:做期貨是以小博大賺大虧小，交易使用的加倉必須合理。比如這次用30%倉位，那下次也必須用30%倉位，如果做時間長了，認為行情有99%把握，才能擴大倉位，沒有這個能力的話，一定要恆定倉位。
風險管理:非常重要，一部分期貨失敗者輸在了逆勢扛單，一部分的期貨失敗者輸在了頻繁割肉，最終的原因就是止損位不合理，交易圖形有問題，交易圖形的止損位都是固定的范圍，沒有執行。所以我們要反思自己為什麼賠錢，期貨是計劃交易，交易計劃，做對了才能走向成功路。
進場方式:很早之前，我屬於左側交易，喜歡猜頂猜底，逆勢掛單，抓反轉點，經常止損，大家做交易自己心裡也明白，止損很容易壞心態，多多少少都會影響心情。
現在我主要是跟隨市場，做右側交易，追漲殺跌其實有利有弊，追漲殺跌一定要以破60均線為進場，那樣把握很高。我的進場點一般只有3個，比如我准備做多，我會等他回調20或60均線跟2K進場，碰到底部圖形很扎實的情況，我也會等破了60均線做突破單。
俗話說功夫不負有心人，只有在對的方向努力學習才能成功。

Ⅲ 期貨學習的裸K交易系統是什麼

回答這個問題之前，我們首先來弄明白裸K交易系統的由來和依據：裸K交易者在進行交易分析時，認為所有技術分析指標，是對市場價格運動已經形成的盤面的復述，而非提前預知的行為數據。

裸K交易系統的流派里，交易者相信所有的利多或者利空信息，早已被有能力提前知道的人或者機構消耗過後，體現在已經形成的一根根K線上面。已經形成的K線是結果，而非起因。起因我們無法預知，也不重要。

圖片來自知乎用戶@喬西拉格

然而單憑裸K交易系統獲利的人，背後都有一套成熟的價格行為（Price Action）判斷系統，它不是一個固定的方法，它是邏輯，是市場本質，是價格移動背後人性及情緒力量的博弈。

所以裸K交易系統，在交易領域里，是依靠K線本身作為分析理論，價格行（Price Action）為分析依據來進行交易決策。從而不依賴任何交易指標的交易方法。

人在處於緊張狀態時，人性的決策制定和行為的可預測性大大提高，一般會表現得更加不顧一切，更加充滿緊迫感。這恰恰是裸K交易背後價格行為的研究本質——供需失衡。

供需失衡實際上不一定意味著一方的數量多，一方的數量少，而是絕望和緊迫感的失衡。

試想，在海灘上，遊客的行為，位置，行走路線，基本上我們是無法預知的。但是當突然拉響海上紅色警報，不管是海嘯，還是鯊魚來襲……此時他們的行走路線開始變得容易預測。這就是裸K交易價格行為分析的理論基礎。

裸K交易能盈利的人，根本基於2點。

①反弱勢

②反被套交易者

在市場交易中，場內交易者清楚知道你的進場位置和止損位。弱勢的對手盤（套牢訂單）是價格推送的燃料，他們的止損訂單或爆倉強平訂單，都會成為價格短時間內反向運動的強勁力量。裸K交易者正是利用了這一點，來反弱勢交易。

找出弱勢，找出被套交易者，反弱勢入場，讓自己的訂單成為觸發圈套訂單流的一部分，讓被套交易者成為價格推送的燃料（多頭的離場訂單，是空頭的燃料，空頭的離場訂單，是多頭的燃料），從而高概率的從中獲利。

看似很簡單的一個價格行為邏輯，要完全理解並掌握運用到實戰交易中，還是有很長的路要走。當你真正理解了價格行為，通過訓練，掌握了它，你再去看外匯、A股、期貨、乃至數字貨幣……任何交易圖表K線，慢慢的你會發現你已經擁有了完全不同以往的角度和視野。

散戶往往是趨勢運動的反向指標。這也為什麼很多人會覺得為何買了就跌，賣了就漲的原因。願所有人都能走在最貼近市場本質的道路上。避免自己的訂單成為燃料。這就是期貨學習裸K交易系統的本質。

Ⅳ 如何建立一個有效的期貨交易系統

交易系統中包括四個要素：方向預測、時機決擇、資金管理和心態控制.
一個成功的期貨投資策略應該包含正確的投資分析、風險管理和投資心理。期貨交易系統在三個方面都較傳統的投資策略方面有明顯優勢。 以投資分析為例，投資人要想在股票和期貨投資中長期地、穩定地獲勝，一定要成功捕捉到正確的價格波動趨勢。在國內有一些成功的股票和期貨投資者並沒有使用交易系統進行交易，但事實上這些投資者仍然是通過其他方式來體現了交易系統的原則。比如依靠其良好的盤感，而盤感主要來自於大量的交易記錄的總結和檢驗，在這一點上和交易系統有共通之處。但如果交易周期過長，無論是感覺型、消息型還是經驗型投資者，都很難有效控制自身心理弱點。即使有些投資者依靠自身的悟性和對市場技術走勢的粗淺、概念化的總結，能取得短暫的成功，但一旦市場發生了變化，或者長期處在高度緊張的操作狀態下，就很容易釀成災難性失誤。而依據交易系統操作基本排除了人的主觀判斷，只要隨著市場變化不斷調整交易參數，就能比較長期、穩定地贏利，成為投資者的有利助手。舉個簡單的例子，某期貨交易系統檢驗的成功率為70%，就意味著按交易系統發出的買賣信號進行操作，並不保證每次交易一定成功，但只要堅持按信號進行連續十次操作，交易成功的概率將在七次左右。
在風險管理方面，交易系統同樣可以幫助投資者有效地控制風險。不使用交易系統的投資者很難准確和系統地控制風險，而使用期貨交易系統就可以告訴投資者每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損金額、預期連續贏利次數、預期連續損失次數等等。這些都是投資風險管理的重要參數。這些參數都是在事前（交易發生之前）計算得出的，而不是事後得出的。

Ⅳ 期貨操盤心得 交易系統是不是越簡單越好

如果是人工執行交易系統，我認為是簡單點好，畢竟條件太多，沖突也多，人有時候兼顧不過來，大道至簡！如果是機器執行交易系統，復雜點也沒問題。

Ⅵ 為什麼期貨交易系統越簡單越好

簡單的事情復雜化，這樣會很累還賺不到錢，期貨交易不是多就是空，關鍵就是點位的把控了！

Ⅶ 期貨交易是一場概率游戲 沒有一致性盈利憑什麼穩定

想穩定的話可以做期貨套利啊，跨品種套利，跨期套利...您可以了解下，期貨投資是一項很靈活的投資

Ⅷ 如何建立穩定期貨均線交易系統

期貨交易的前兩三年是最好學的時候，可能公交車上也看書，走路也看書。覺得自己道理都懂了，也交易了一些品種，但總感覺還是混混沌沌，交易無門。下面就分享一下我個人簡歷交易系統的過程。系統，開始很長時間都不知道什麼意思，後來總結，就是有進場出場信號，資金管理。第一要了解各個周期之間的關系。比如日線十日線，小時就是40,30分鍾就是80 線 15分鍾就是160線，5分鍾就是480線。

第二步要放棄一根均線闖天下的念頭，之前10-60日線都用了，但是往往這個品種好用，那個就不好用了。這是心裡追求完美的心思在作怪。所以同時也要放棄追求完美。單個周期去測試不同均線參數，在單個周期里，歷史統計中，肯定有一根均線是最優參數，即使我們找不到，相近也可以。

第三步，經過了解周期，應該知道了一大波行情下來，可能5分鍾用根大均線就相當於框住了一大段行情，雖然五分鍾小，但是走起大行情來，時間也是很長的。這個可以自己去測試，下面圖是五分鍾和15分鍾不同均線舉例。用博弈大師，5分鍾基本上可以看到一兩個月的行情

第四 就要去做細活了，期貨也是細致活，不是上去就能賺錢，所以要統計，有些統計看看就能知道大概是盈利還是虧損。比如60分鍾設個120，這絕對是大概率賺錢的。但是有的品種在五分鍾里一根大均線就很好用。

選定品種，開始交易。資金管理以統一倉位，不加倉，不減倉，因為行情既然不可預測，那麼加減倉應該都以新開倉來對待。進出場信號為大小均線金叉死叉。比如螺紋30分鍾144日線（這里只是舉例，具體用哪根均線是自己經過統計得來的。）

Ⅸ 期貨交易系統是怎麼建立的

期貨交易系統，說白了就是 程序員根據交易員定的交易公式，寫的一套交易系統；譬如海龜交易法、混沌交易法等等，國外頂尖級的趨勢交易法；他們都是有公式的，但是如果人為的去學習，那純粹碰壁，太難了；

所以對於初學者，用程序化交易系統提示交易是最好的，但是一定千萬不要依靠，還得靠人工+交易系統這樣就合理多了；現在全球一些頂尖級的操盤手，基本上都結合程序化交易，他能夠避免很多人性方面的缺陷，特別是再獲取波段利潤時，人性是把控不了；

不過網上這種系統也一大把，特別是淘寶特別多，完全是坑爺爺的，軟體花了錢還不錯，系統還提示錯誤的；不過最近的一個「精準投資交易系統」這個還不錯，結果了幾個國外交易法則制訂的，而且特別是再最近幾天的大震盪下，讓你的利潤會飛一會；但是 如果是那種半死不活的行情的時候，那你就等會受折磨吧！

Ⅹ 如何構建高勝率期貨交易系統 pdf

如果你是交易員，我給個建議放棄高勝率的追求，這樣不是要你別去嘗試提高勝率，而是為了讓你能真明白這個游戲真的是善輸者玩的游戲，過於在意難免有些地方會與盈虧啊對錯啊過不去……
這沒書沒看過，一句話緣份