銀行間外匯掉期的清算模式

Ⅰ 外匯掉期的交易流程

人民幣與外匯掉期交易流程
1、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須在我行開立相應的賬戶；
2、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須與我行簽訂總協議書並逐筆提交申請書，總協議書和申請書應使用我行規定格式，並由法定代表人或其授權人簽署。
3、我行業務部門根據有關外匯管理規定，對客戶申請書和相應憑證進行真實性、合規性審核。收取相應的保證金或扣減授信額度，並向客戶報價。
4、客戶到期按約定辦理交割。

Ⅱ 中國銀行對公外匯掉期期權是什麼意思

公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

Ⅲ 銀行間外匯市場的運營機制

1.實行計算機聯網交易。中國外匯交易中心通過計算機聯絡與全國各地的分中心和調劑中心實行聯網交易。
2.實行會員制。經中國人民銀行批准設立，國家外匯管理局准許經營外匯業務的金融機構，可向中國外匯交易中心申請，成為外匯交易中心的會員，參與國內外外匯市場交易。會員分為自營會員和代理會員兩類。自營會員可兼營代理業務，代理會員只能從事代理業務，不得兼營自營業務。
3.實行分別報價、撮合成交的競價交易方式。在中國外匯交易的系統中，交易員報價後，由交易系統按照價格優先、時間優先的原則撮合成交。當買入報價和賣出報價相同時，報價即為成交價；當買入報價高於賣出報價時，成交價為買入報價與賣出報價的算術平均數。當買賣雙方報價數額相等時，買賣雙方所報數額全部成交；當買賣雙方報價數額不相等時，成交數額為所報數額較少者，未成交部分可保留、變更或撤銷。
4.實行本外幣資金的集中清算。在中國外匯市場的系統中，人民幣資金實行二級清算，即各個分中心負責當地會員之間的清算，總中心負責各分中心的差額清算。人民幣資金清算通過在中國人民銀行開立的人民幣賬戶辦理。外匯資金實行一級清算，即總中心負責會員之間的清算。外匯資金清算通過中國外匯交易中心在境外開立的外匯帳戶辦理，本外幣資金清算速度均為T+1。
5.在全國統一的銀行間外匯市場，交易時間和交易品種都有明確的規定。一般情況下，交易市場每周一至五上午9點20分至11點開市，國內法定節假日不開市。交易幣種有美元、港元、日元等。

Ⅳ 什麼是外匯清算

什麼是企業外匯結算
外匯結算又稱國際結算，是通過外匯的收付來內辦理國內企業與國外容相關企業、組織和個人之間的債權債務關系的清算活動。
外匯結算可分為三類，即國際貿易結算、國際非貿易結算和國際金融交易結算。
（1）國際貿易結算，或者說進出口貿易結算，是指國內企業在商品進出口業務中所發生的與國外企業、組織和個人之間債權債務關系的結算業務。
（2）國際非貿易結算，是指國內企業在商品貿易以外的經濟、文化和政治交往活動中，如勞務輸出、國際旅遊、技術轉讓以及僑民匯款、捐贈等發生的債權債務關系的結算業務。
（3）國際金融結算，是指國內企業由於從事國際金融交易活動，如對外投資、對外融資、外匯買賣等而發生的債權債務關系的結算業務。

Ⅳ 掉期外匯 銀行怎麼賺錢

無論做什麼代客外匯交易，銀行一般就只賺取固定的交易點差收益，掉期交易也一樣，銀行賺的是外匯掉期的交易點差收益。
如歐元/美元的3個月BUY-SELL交易，即期歐元/美元=1.1220，3個月市場遠期升水12點，遠期匯率=1.1232，這時可以如果做該筆交易，銀行報的客戶即期買入歐元的匯率=1.1230，3個月遠期賣出歐元的匯率=1.1222，這樣一筆掉期交易，銀行一共賺取了20點的交易點差。

Ⅵ 銀行間境內外幣清算是怎麼走的

兩類做法。
一類是大家都到一家銀行開戶，通過這家銀行的支票完成同城轉賬，通過匯款完成異地劃撥。目前有通過中國銀行的，也有通過外匯交易中心的。
另一類是，境內銀行間以SWIFT付款指令往來，境外同步在貨幣中心做交割頭寸，比如美元在紐約，日元在東京，歐元在法蘭克福等等。
對地位相等的國內同業來說，前一類做法方便但不公平，後一類做法公平但不方便。

Ⅶ 什麼是外匯掉期

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未版來的約定日期用貨幣B反向交權換同樣數量的貨幣A.外匯掉期形式靈活多樣,但本色上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必定要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率程度區別,補償的方法既可通過到期的交換價格反響,也可通過單獨支付利差的形式反響。

Ⅷ 中國銀行對公外匯掉期期權是什麼

公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。
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Ⅸ 外匯掉期是什麼

外匯掉期是一種交易買賣雙方按照約定以貨幣甲交換一定數量的貨幣乙，同時也版約定按權照某一個價格在未來約定的時間內用貨幣乙反向交換同樣數量的貨幣甲來進行的利率產品交易。雖然其交易形式靈活多變，但是其本質是利率產品。

Ⅹ 外匯掉期業務怎麼定價

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
1、期對遠期的掉期交易:
指買進或賣出兩筆同種貨幣、不同交割期的遠期外匯。這種遠期對遠期交易又有兩種形式：一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；另一是買進較長交割期的遠期外匯，賣出較短交割期的遠期外匯。
2、匯龍網外匯掉期業務具體定價解說：
工行某客戶為出口加工型企業，在2009年7月需支付4500萬美元購買機器設備，同時預計其在2009年11月有一筆約4500萬美元的出口收入。該企業當時人民幣資金較充裕而美元資金緊張，為解決自身美元收入、支出的時間匹配問題，該客戶於2009年7月1日與工行敘做了一筆人民幣外匯掉期交易。交易方向為客戶在近端換入4500萬美元，同時在到期日2009年11月24日換出4500萬美元。合約規定，根據即期匯率6.8330，客戶在近端為換入美元需支付人民幣307,485,000元；另外，根據當時工行5個月掉期報價51BP，客戶可在到期日換回人民幣（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假設客戶未與工行敘做此掉期交易，而採用交易日即期購匯、到期日即期結匯的方式實現其管理美元頭寸的需求，則根據到期日當天的美元兌人民幣匯率6.8276計算，客戶可用4500萬美元結匯307,242,000元。因此，該筆掉期交易在滿足了客戶自身本外幣頭寸調劑需求的基礎上，為其創造了307,714,500－307,242,000＝47.25萬元的匯兌收益