Ⅰ 期貨和現貨之間為什麼會有差價
這個就是貼水和升水。對於交割期的價格有不同的看法是導致現貨和期貨價格有差異的主要原因。但是越接近交割期,這兩個價格越趨於接近。
Ⅱ 在期貨中,價差是怎麼定義的
期貨中單個合約是沒有價差的,只有賣價和買價,相差一個波動點,買價和賣價不可能是一樣,期貨交易是流動的,只有買才可以賣,或只有賣單才能買入,這是相對的,一次波動一個點價差可以說是一,比如賣價是3000,買價是2999.
Ⅲ 期貨交易是怎麼一回事情 為什麼銅的價格上的這么塊
簡單的說,期貨交易就是今天買明天的東西。是金融衍生產品的一種,主要用來降低風險,但也可以用來賺錢,如果投資的好的話。
比如說,今天銅的價格是10(為簡便,這里用指數),今天通過計算,供需平衡,和其他方面的信息,銅在明天的價格定為15。 可是,到了第二天,銅的價格卻是20。這有可能是,一些突發原因。因為第一天用來計算的數據的假設可能不存在或有變動。種種原因導致未來的需大於供,就可能導致未來價格的上升。
例如,今年年初,歐洲普遍遭受寒流的侵襲,民用和工業用天然氣量大大增高。各大能源公司便加大了對天然氣的采購。未預期的天氣變化,使短期的價格增加,比如說今天的價格。但未來的價格還沒有開始變動,所以大家都會去買明天的天然氣。這便導致未來天然氣的供需不平衡,未來價格的計算就要有所改變,所以,未來的天然氣的價格就升高了。如果你在他沒有升高之前就買了,你就賺了。 如果必需,你的成本就會比買價格變動後的要低;如不必需,可以在價格還沒有回落的時候拋出去(當然,這里你就又要經過一個交易程序)。 這樣,你就賺到了差價。
個人淺見而已。歡迎批評指正。
Ⅳ 期貨為什麼會有點差價
說點差是速度造成的完全是扯淡。。。如果是速度造成的,為什麼每次下單點差都是與你買賣決策相反的方向扣,而且不同的人、不同的交易品種,點差還不同,完全是期貨公司自己調的。甚至不同的期貨公司,各交易品種之間點差也有差異。地方上的小期貨分公司,甚至會建倉、平倉雙向扣點差。所以,偶爾會有結算價超出K線范圍的情況。反正,對於小微型散戶非常不友好。當然,全世界都如此,抱怨一下就算了。關鍵是減少交易手數,交易過於頻繁,一是容易出錯,而是損失很多的點差,與之相比那點手續費,反而無關疼癢了。
Ⅳ 期貨不同市場的價差如何形成的
1、商品現貨成本
2、期貨交易成本
(傭金、交易手續費、資金成本)
3、商品流通費
(運雜費、儲藏保管費、損耗)
4、包裝、稅金和預期利潤
5、期貨價格變化的趨勢性
6、市場的對遠期的供求預期(心理預期)
Ⅵ 期貨交易中都收取點差和手續費嗎兩者之間有什麼區別
點差和手續費是不同的兩個概念。期貨裡面是沒有點差這個說法的,只有現貨平台才有。
點差是指買價和賣價之間的固定差價,買價-賣價=點差,點差是投資者的成交成本,在建倉的一刻,系統便收取了點差費用。
手續費是各個平台都有的,按手收取的,一般一個點都能回本。
Ⅶ 期貨的原理是什麼,請說的明白通俗一點,
期貨,通常指的是期貨合約,是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。Ⅷ 期貨在盤中交易可以賺取差價,還有主力合約什麼意思
期貨主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下,持倉量最大的合約成交量也最大。
1、例如,螺紋鋼1601合約是當前成交量最大的合約,那麼螺紋鋼1601就是當前的主力合約。
2、期貨主力合約是市場上最活躍的合約,也是最容易成交的合約,所以投機者基本上都在參與主力合約進行交易。
3、需要注意的是,期貨與股票不同,因為期貨合約到合約最後交易日後就要交割,所以期貨主力合約的生存周期是有限的,會隨著時間推移而向後面的合約推移變換,也就是平時我們所說的換月。
Ⅸ 期貨與現貨為什麼有價差
期貨和現貨 時間不一樣當然有價差
例如銅的主力合約價格是3個月後到期交割的價格 現貨價格是現在的價格
時間差3個月價格當然也會有差別
現貨和期貨價差多少是由市場結構決定的
如果現在行情好 現貨價格一般高於期貨價格
如果現在行情差 期貨價格一般會高於現貨價格