程序化交易信號軟體期貨通

Ⅰ 有沒有好點的期貨程序化自動交易軟體

文華財經，博弈大師，金字塔交易軟體都不錯。
期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。廣義的期貨概念包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。投資者可以對期貨進行投資或投機。期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪。

Ⅱ 有沒有國外的期貨行情軟體可以進行程序化交易內盤的

當然有，路透和pobo的系統都帶有api可以實現對場內鏈接以及自編程。不過很貴，一個月1200美金

Ⅲ 期貨程序化交易軟體哪個比較好

針對一些對期貨程序化不太了解並且想了解的朋友，這里給大家做了如下總結，希望能協助更多的朋友，客觀合理的知道和挑選程序化，為自個的財富創造更大的升值空間．

一.程序化的釋義是什麼

程序化通常分為兩類模型，一類是趨勢模型，一類是震盪模型，如果你要把兩者結合起來就要看自個的本事了，我的主張是程序化需求不停的去完善，但千萬不能尋求十全十美，以下所說模型都是趨勢模型；

程序化是工具，協助你積累財富的工具，卻不是一種暴利的賺錢方法，程序化模型它也有好壞之分，程序化賺錢的條件是要有一個好的策略，即程序。程序賺錢的關鍵是堅持的執行，程序化賺錢的精華即是在決定最終運用模型之後，徹底的拋棄你對金融市場的全部了解和交易技術．就像武俠小說里說的，想練成最上層的功夫，就應當先廢掉一切．

二.程序化模型的挑選與區分

假如有人告訴你他的程序化能在不長的時間內，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語或他的程序打個折扣，可是假如對方又能拿出不錯的圖形或十分漂亮的收盤成果放在你的面前，你又該怎麼去相信？以下內容就可以幫助你怎麼區分好壞程序化模型．

1．測試時間：一個好的程序化策略必要經得起時間周期的檢驗，假如一個程序化，成果很好，周期卻只有一兩個月，不可信；

2．資金量：許多人貼出來的漂亮跑單成果，使用的資金常常是80％或許其它百分比，但這些都是不合理的挑選，由於金融市場資金管理很重要，在行情好的時候，資金運用越高，收益越大，行情不好時，資金運用越高虧本越大，但咱們無法去判斷接下來的行情會怎樣，所以，時間測試的成果運用百分比的開倉方法是不合理，這也即是為何，有時分會呈現資金運用率為80％是，測試成果卻是虧本的，並且運用率為40％時又是獲利的．總而言之，資金運用時應當挑選固定的手數進行測試，不管他的行情怎麼，永不加倉或減倉，來測驗一個模型更為合理；

3、測試方法：開盤價和收盤價測試均有其不合理性，趨勢模型通常以趨勢反轉點為開倉信號，故較為精確的是：出現指令價位。

測試結果的剖析：

a.指令總數：也即是信號數，過高，說明震盪行情過濾不好，過低，說明危險大；怎麼判別信號數合理呢？那就只有不相同的模型在相同的周期下的一個對比了．還有一個最簡單的方法即是將指令總數／有用交易天數以日內短線為例，通常一個有用交易日的平均信號數在2-5之間（此數據僅供參考）；

b.贏利率：總贏利不必看，只看扣出最大贏利的成果，必需為正，並且測試周期越長贏利率應當越大，許多模型，測近期不錯，測遠期就不可，所以測試時應當盡量的去測能測到的最長周期．（當然由於行情關系也也許呈現，長時刻比短期贏利率低，但整體而言，周期越長贏利率越高，才是好的模型的測驗成果）

c.正確率：其它條件都徹底相同的情況下，正確率越高自然越好，但也不必為了看到一個高正確率的模型而心動，也不必由於你自個模型的正確率低而擔心，通常的正確率能在45％上下，就不錯了，由於程序化的本來含義即是賺大虧小，在震盪的時候正確率天然會低；

d.最大虧本率：假如你是挑選的固定手數，比方10手進行測試，你的最大虧本率最大應當不能超過10％，當然，假如你挑選的測試手數多，最大虧本率也許有所提高．假如你挑選的80％的資金運用率，也許虧本會更大，當然也會有虧本的不大的測試結果，這通常和你的測試周期中的行情的必定關系，所以不值得過於依靠；

e.空倉時間：以日短線為例，空倉時時不宜太高，太高的話，必然會錯失大行情，當然，這一項不是最主要的，如果你空倉時時長，贏利也高，錯失就錯失吧，錯失不是差錯，沒賺到也不存在虧本的危險；小結：測試結果剖析不能只看某一個數據，因為聯系起來一同剖析：指令總數不能多也不能少，周期越長贏利率應當越高，正確率45％以上就能夠承受，最大虧本不能過大，空倉時間能夠自行掌握；

假如一個模型做到了以上幾點是不是就算一個好的模型了呢，基本上能夠算了，但最主要的還需要結合信號圖形（此點需求必定的程序化經歷，並不一定看上去好的模型就是好，當然看上去好是條件，假如看上去都覺得一般了，那必定是不行）來剖析，此外，還要看到模型里是不是有將來函數，假如是日內短線，信號就一定不能不見，天天的跳空缺口需求技術性的回補等等其它疑問都是剖析一個模型好壞的理由，可是，一個好的模型是不怕任何測試與剖析的

（匯新雲軟體系統開發協同平台）

Ⅳ 期貨程序化交易軟體怎麼使用

參與過程很簡單。

開個戶，弄個軟體，編個策略，然後運行就可。如圖：

開戶就是去期貨公司開戶，也可以直接找我開戶，費用都是行業最低的，然後軟體可以選擇文華財經和交易開拓者。前者固定收費，後者上浮手續費。然後策略編寫，得靠自己，編寫完事載入到軟體里就可以自動化運行了。

這裡面的關鍵其實就在於策略。

程序化的策略各種各樣。簡而言之，就是要用計算機語言把你的策略形容出來。

比如，5日均線和10日均線金叉做多，死叉做空。這就是一個程序化交易策略。但是，逢低買入，逢高賣出，回調後買入，反彈後做空等就不可以程序化，因為這些說法不具體，逢低的低，具體這么定義，什麼叫低？10日的低點，還是20日的低點？還有，回調後買入，具體是什麼時候，如何才能讓計算機知道行情是在回調？回調到什麼程度買入？這些無法量化的語言，是實現不了程序化的。

程序化交易最難點就在於策略，因為程序化交易本質還是交易。程序化交易脫離不了人性。編寫，運行，實現都很容易，只要題主能夠擁有一套策略就可以了。

期貨程序化交易的模擬做的很不錯，建議題主去弄套模擬體驗一下，。

Ⅳ 期貨軟體中進行程序化交易時可以調用CTP介面的命令嗎

可以的，不過一般客戶是難以獲得CTP介面的授權的，既是你獲得了調用的模塊代碼，但是你沒有期貨公司的授權，交易指令是無法報進交易所的！

如果您或得了期貨公司的授權，那麼公司會給您交易的模塊代碼（封裝好的DLL文件），您在您的程序裡面調用CTP介面裡面就可以，不過開拓者目前不能直接調用DLL文件的CTP介面，像文華財經，金字塔，開拓者，只能在系統函數裡面自己增加需要的函數，而無法直接調用程序之外的應用！

Ⅵ 期貨中程序化交易，啦個程序最好用在什麼地方下載

期貨程序化交易是一種輔助交易手段，它是通過計算機語言實現投資者的交易理念，進行自動交易的工具。期貨程序化交易就是操作思維的程序化，開倉、平倉由電腦給出指令或提示，可以避免人性中的弱點在投資者關注較多品種，套利交易，出現突發行情的時候，有一定輔助作用。
國內流行的軟體金狐、文華財經、交易開拓者等軟體都支持期貨程序化交易。
在了解和應用程序化交易中應注意的幾個要點：
1、程序化交易只是一個輔助交易的手段，最終盈利還是要靠自己有一套穩定盈利的交易系統，否則只會讓使用者輸得更快。 2、程序化交易是一個專業性的軟體，沒有一定的軟體編寫基礎和頻繁交易的，就沒有必要趕這個概念新潮。 3、鑒於國內自動化交易軟體功能性、穩定性都還不完善，我個人認為，除了少數先驅者可以嘗試使用外，其他投資者應該盡力推動所在的期貨經紀公司提供廉價、但相對穩定有效的、具備止損、止盈、反手、套利等功能的下單軟體。

Ⅶ 國內哪個期貨程序化交易軟體比較靠譜

目前國內有一些比較好一點的期貨程序化交易軟體，這些軟體在國內都是屬於一些高中低端量化交易平台，對股民的投資和交易都是承載著非常大作用，一般這些平台是適合投資者進行趨勢和反趨勢的投資有很大的幫助。那小編就給大家聊一聊好一點的期貨程序化交易軟體。
一、交易開拓者程序化軟體
交易開拓者程序化交易平台，它是一種用語言類開發策略的模型，根據賬戶持股的狀態來進行選擇，這種程序化的交易平台，在國內是以終端形式和市場推廣的形式來作為一種交易的，對於期貨交易來講也是非常靠譜的，特別是這種軟體一般佔用率比較高，對市場的推動性是比較大的，在整個股民的交易市場來講，都已經是承載著承上啟下的作用。

Ⅷ 期貨程序化交易軟體

這個你要自己去做這個的啊，這都不難去處理的啊，但是你要把這個系統和你要披背的啊

Ⅸ 我是做程序化交易的，在國內有開放api介面的軟體嗎 股票的，期貨的。

真搞不懂為什麼最近程序化交易軟體竟然流行？
如果說真正好軟體，只要你把電腦開上了，豈不是自動賺錢了嗎？不勞而獲，只需一次性投入一個軟體的購買費用，天上掉餡餅？
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附錄：程序化軟體的騙人伎倆
我知道這篇文章會觸犯到一些人的利益，但我還是想把一個真相還原出來。
在程序化的交易當中，有些交易系統表現的異常優異，正確率經常在90%以上，而盈利率也高的驚人。尤其前些年在市場上銷售非常火爆的某些股票，期貨軟體，在市場推廣的時候，經常給投資者看買入和賣出的信號，通常都是接近完美的。為什麼會有如此高效的「搖錢樹」呢？這些系統是在騙人呢？還是真實的呢？我們不得不見識一個在金融編程當中，很神奇的一類函數「未來函數」。
我們首先看一個交易測試報告：（如圖）
通過這個報告我們看出，在兩個交易周之內，我們的盈利率達到接近60%，正確率100%，這套系統真是「神」了。不出一年的時間，這個盈利速度，這個世界都被我們買下了，但是這里，有個極大地陷阱。就是我們的未來函數之一
「refx」，這個函數的功用是從目前的k線圖向後定位，比如我們上面的編程語言中，refx(close,1)>close,bk；也就是說，只有後一根k線圖的收盤價高於本根收盤價了，我們才買入，而一到了第二根k線圖，我們就賣出平倉。這樣的系統，可能不賺錢么？正確率一定是100%，因為你的入場條件限定了，只買入未來上漲的信號，所以正確率一定是100%，但是這種系統，在我們實戰當中，意義為0。因為你在真正的未來中，是無法知道下一根k線如何變化的。
以上只是通過一個非常簡單的例子告訴大家未來函數在金融編程當中的功用，但也不是一無是處。而且有些軟體利用的未來函數比這個例子要高明很多，比如通過指定時間，time,
week這樣的函數達到和未來函數同樣的目的，但是本質是一樣的。所以希望大家能夠在測試結果的時候，留著一個心眼。同時希望各位軟體開發商有點職業道德，不要賺取那些已經很痛苦，希望通過軟體來穩定盈利，最後卻竹籃打水一場空的可憐投資者的錢。