Ⅰ 期貨計算題
答：
（1）4月份買入開倉10手（期貨銅一手是5噸）7月或鄰近月份銅期貨合約。等買現貨的同時將期貨上的10手多單賣出平倉。如此實現套期保值。
（2）問題中沒有4月份期貨價格，缺少計算條件。我假設4月份時銅7月份的合約的價格也是5300元/噸，則：
期貨市場盈虧=（5650-5300）*5*10 元
實際成本=[5600-（5650-5300）]*500 元
Ⅱ 一道期貨計算題，高手進
按照題意，交易者在9月份的股指期貨2648點時開倉買入，佔用保證金為：
2648*300*10%=79440元（股指期貨每個點價格為300元）
到2748.6點時賣出平倉，差價為2748.6-2648=100.6，盈利為100.6*300=30180元
相當於交易者用79440元（僅算保證金部分）賺到了30180元，盈利率為：
30180/79440=37.99%，所以答案應該為D
Ⅲ 有關期貨的計算題
您這個問題有什麼意義嗎 ？
第一個問題是國外期貨 國外期貨 中麥子的價格對國內麥子的價格影響比較小
第二個問題 投機者 若是能判斷這是一波 比較好的行情的話 可以用1/3倉位做多呀 在 9月上 做多 通常 情況下 9月 是主力合約 而 11月 不是主力合約成交量比較小 平倉時 不容易平倉
但是呢 要拿到 8月18號 不太現實 因為 9月合約從8月份一開始 就開始加保證金了 8月18號 保證金基本在23%左右 十一開始建倉時的2倍到3倍
所以持倉到那時候不現實 而且到那個時候9月份的 成交也不活躍了
若是真的 在8月18號 5250平的 話 1手單子 盈利 （5250-5000）*10= 2500元 期貨 做的最小單位 是1手 不是一噸 1手單子 10噸
Ⅳ 期貨合約計算題
1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19張
2、他們之間的比率是46:35，也就是要尋找價格標准差的最小公倍數，然後求出兩者的比率應該是46:35，也就是46加侖航空燃料的價格標准差與35加侖的熱油期貨等標准差。由此可見，100萬加侖航融燃料油里有21740個46加侖，也就是35加侖熱油期貨擴大21740倍，求得100萬噸對應購買76.09萬加侖的熱油期貨，一張合約是4.2萬加侖，則計算應購買19張合約。
Ⅳ 期貨計算題 急
第一題，我算給你看。 不好意思的寫的啰嗦，我智商低。
A
基差就是：現貨減期貨價格的值。
正向行情基差是負數。正向市場是現貨價格比期貨價格低，因為期貨會有保管費，倉儲費等等。
先看看他期貨市場賺的錢是多少。
（2060-2050）*20*10=2000元。
（賣出價格減去買入價格）*20手每首10噸，*10
得到的2000，就是他在期貨市場賺的錢。
這個好像可以不算，因為反正每噸他賺10元。
要想凈盈利，就是說想低於2020買入嘛。
每噸他已經賺了10元了，2020+10，是他的成本價格。
就是說現貨價格要小於2030他才算凈盈利。
求基差2030-2060=-30
大於-30
第二：C
賣出期權最大的盈利就是權利金，就是說價格在10000點一上，他可以賺120點的權利金。
他花了100點買入執行價格10200點的看跌期權，
價格低於10100（10200-100）他才保本，高於10100就虧。
所以。。。
當價格是10000點的時候他是最大盈利。
什麼公式我不知道，反正，
買入的看跌期權要求價格低於10100才盈利，賣出的看跌期權則在10000點是最大盈利，因為高過10000點對方放棄行權。則最大盈利。
當小於（10000-120=9880）點，賣出的看跌期權會虧損，大於10000則賺120，且最多賺120
當大於（10200-100=10100）點，買入的看跌地權會虧，最多虧100，因為他可以放棄行權，小於10100就可以賺。
就在這個區間了。
最大盈利。。。頭疼，我仔細想先該怎麼做呢。
所以想了半天想出來了。呵呵，我比較笨。最大盈利點就只10000點了。因為在10000點賣出的可以賺120。買入的可以賺10100-10000=100，加起來就是220點。
低於10000點，賣出的少賺，買入的多賺。不信自己算，剛剛有這個備選答案。
Ⅵ 急求一個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~
這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了一個條件，書上還有個條件是「βf為1.25。」原題是「目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他准備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？」。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。
Ⅶ 期貨的計算題
NYBOT棉花1手50000磅,買入5手正好起到多頭套期保值作用.
該廠買入棉花期貨每磅平倉虧損X=78.5-75.2=3.3美分
買入棉花價格為70美分/磅,則棉花實際進口成本為
70+3.3=73.3美分/磅.
該廠在現貨進口成本上比原來低2美分/磅,而期貨市場虧損3.3美分/磅,套期保值出現1.3美分/磅的虧損.
Ⅷ 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼