1. 什麼是外匯風險敞口頭寸
所謂外匯風險敞口頭寸就是
銀行每天進行的外匯交易,貸款和存款存在差額,就叫風險頭寸
國際市場上,實行的是浮動匯率制
就是外匯牌價在每分每秒的變化著
而中國實行的是相對的固定匯率制
所以如果每天存貸款存在差額的話
一旦國際市場上匯率變化了
這樣的風險智能由銀行個人承擔了
所以銀行每天都要進行"扎差"
避免外匯風險敞口頭寸
2. 外匯行業為什麼那麼討厭「頭寸「
因為銀行在自營外匯買賣時，只要金額和時間不匹配，存在敞口頭寸，就必然存在匯率風險，銀行持有外匯頭寸的數量與時間會在匯率走勢不利於銀行時與銀行所承擔的外匯風險成正比。為了避免匯率變動給銀行帶來的風險，銀行必須使自己持有的外匯頭寸的時間盡可能短，頭寸數量盡可能小，以最大程度地降低外匯風險。
3. 什麼是風險頭寸
利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。巴塞爾委員會在1997年發布的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為：利率變化使商業銀行的實際收益與預期收益或實際成本與預期成本發生背離，使其實際收益低於預期收益，或實際成本高於預期成本，從而使商業銀行遭受損失的可能性。指原本投資於固定利率的金融工具，當市場利率上升時，可能導致其價格下跌的風險。 規避利率風險的金融工具有：浮動利率存單、期貨、利率選擇權、利率交換、利率上限。 利率風險是銀行的主要金融風險之一，由於影響利率變動的因素很多，利率變動更加難以預測，銀行日常管理的重點之一就是怎樣控制利率風險。利率風險的管理在很大程度上依賴於銀行對自身的存款結構進行管理，以及運用一些新的金融工具來規避風險或設法從風險種受益。 先將資產和負債中能生息的部分挑出，再將生息資產和生息負債按自報告日起到最近可重定價日（可重新確定利率日）或到期日（合同到期日）的期限區分開，如自報告日至可重新定價日剩餘期限分為1個月、1-3個月、3-6個月等。各期限內的生息資產與生息負債的差額就是利率風險頭寸。假設生息資產有100萬元，生息負債有90萬元，按期限分配後1個月內到期生息資產10萬，生息負債20萬，利率風險頭寸就是-10萬；1-3個月內到期生息資產60萬，生息負債40萬，利率風險頭寸就是20萬；3-6個月內到期生息資產30萬，生息負債30萬，利率風險頭寸就是0。
4. 利率風險敏感度和累計外匯敞口頭寸的計算，急！！
累計外匯敞口頭寸比例
本指標計算外幣口徑數據。
計算公式：
累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸／資本凈額×100%
指標釋義：
累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債的余額。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。
利率風險敏感度
本指標計算本外幣口徑數據。
計算公式：
利率風險敏感度=利率上升個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。
指標釋義：
本指標在假定利率平行上升個基點情況下，計量利率變化對銀行經濟價值的影響。指標計量基於久期分析，將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，得到該時間段內的重新定價「缺口」。對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口後，對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算給定的利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
利率上升個基點對銀行凈值影響是指在給定利率變動為上升200個基點的條件下，計算得到的對經濟價值產生的影響。其中，時段的劃分及各個時段的敏感性權重參照巴塞爾委員會《利率風險管理與監管原則》標准框架確定。
資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。
5. 為了防止匯率風險應該簽訂遠期外匯協議什麼頭寸
遠期收匯為了防止匯率風險應該簽訂遠期外匯協議空頭頭寸，
遠期付匯為了防止匯率風險應該簽訂遠期外匯協議多頭頭寸。
6. 外匯頭寸是怎麼產生的。看了外局45號文件。怎樣才叫外匯頭寸
外匯頭寸
外匯頭寸也稱外匯地位，又稱外匯持有額，是指銀行對客戶的外匯交易、不可避免地會發生買入多於賣出、賣出多於買入、或者買賣大致相等的情況。外匯銀行在一定時間所持有的外匯差額。
編輯本段外匯頭寸的形式
外匯持有額有3種情況：(1)賣出外匯的總額超過買入總計的「超賣持有」(Oversolo Positon),即負敞口頭寸。(2)相反情形的「超買持有」(Overbought Positon)，即敞口頭寸。 (3)買入與賣出總額大致相等的「平衡持有」(Savare Positon)。 前兩種將使外匯銀行因匯率變動而受到有利或不利的影響。為了避免匯率變動的風險，外匯銀行必須經營與其它外匯銀行進行外匯交易，即在「超賣持有」時予以買入，「超買持有」時予以賣出，而使外匯持有額盡可能軋平差額(Savare)。
7. 什麼叫外幣頭寸什麼叫套期保值
套期保值是為了規避現貨價格風險，以基差風險取代價格風險，若企業採取基差交易就可以完全保值，否則套期保值就會因基差變動影響效果，
外幣頭寸的意思就是，所持有外幣的數量。