期貨會員持倉報告

⑴ 中國的期貨軟體里有沒有交易商持倉報告指標

在期貨中點擊查詢當日記錄，就可以看到空單與多單的持倉多少。內
多單就是看多的單子，就容是看漲的單子，既然看漲，肯定就是買單，空單相反，就是買單。
如果買單大於賣單，很明顯，買的人多，賣的人少，價格就會起來，但這也不是絕對的，還要根據價格，如果買單的價格都很低，賣單的價格都很高，第二天行情就很難說，如果多空雙方有交集，就會很好理解

⑵ 什麼是大戶持倉報告制度

大戶持倉報告制度是指會員或客戶某一合約持倉達到中金所規定的持倉報告標回准時，會員或答客戶應當向交易所報告。中金所可根據市場風險狀況，公布持倉報告標准。

《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》要求達到中金所報告標准或者交易所要求報告的會員或客戶，應提供下列材料：

1. 《大戶持倉報告表》，內容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和客戶號、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等。
2. 資金來源說明。
3. 法人客戶的實際控制人資料。
4. 開戶材料及當日結算單據。
5. 交易所要求提供的其他材料。

⑶ 怎麼看期貨期權持倉報告

上面所說的「期貨」和「期貨與期權」兩類持倉報告，其格式又可分為「簡短」（ format）和「詳細」（long format）兩種。「簡短」格式將未平倉合約分為「可報告」（reportable） 和「非報告」（nonreportable）。「可報告」頭寸包括「商業」（commercial） 和「非商業」（non-commercial）、套利、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所佔比例、交易商數量等。「詳細」格式在前者基礎上增加了頭寸集中程度（4個和8個最大的交易商）。

1 － 非商業頭寸。一般認為非商業頭寸是基金持倉。在當今國際商品期貨市場上，基金可以說是推動行情的主力，黃金當然也不例外。除了資金規模巨大以外，基金對市場趨勢的把握能力極強，善於利用各種題材進行炒作。並且它們的操作手法十分兇狠果斷，往往能夠明顯加劇市場的波動幅度。

2 － 商業頭寸。一般認為商業頭寸與金礦、現貨商有關，有套期保值傾向。但實際上現在說到商業頭寸就涉及到基金參與商品交易的隱性化問題。從2003年開始的此輪商品大牛市中，與商品指數相關的基金活動已經超過CTA基金、對沖基金和宏觀基金等傳統意義上的基金規模。而現有的CFTC持倉數據將指數基金在期貨市場上的對沖保值認為是一種商業套保行為，歸入商業頭寸范圍內。另外，指數基金的商品投資是只做多而不做空的，因此他們需要在期貨市場上進行賣出保值。

3 － （可報告頭寸的）總計持倉數量。在非商業頭寸中，多單和空單都是指凈持倉數量。比如某交易商同時持有2000手多單和1000手空單，則其1000手的凈多頭頭寸將歸入「多頭」，1000手雙向持倉歸入「套利」頭寸（SPREADS）。所以，此項總計持倉的多頭＝非商業多單+套利+商業多單；空頭＝非商業空單+套利+商業空單。

4 － 非報告頭寸。所謂非報告頭寸是指「不值得報告」的頭寸，即分散的小規模投機者。非報告頭寸的多頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的多單數量，空頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的空單數量。

5、6、7 － 多頭、空頭和套利。上面已經說到，非商業頭寸的多頭和空頭都是指凈持倉，而商業頭寸和小規模投機頭寸都是指單邊持倉數量。

8 － 合約單位。Comex黃金期貨的一張合約，即一手的數量為100盎司。Comex黃金期貨的交易月份為即月、下兩個日歷月和23個月內的所有2、4、8、10月，以及60個月內的所有6月和12月。最小價格波動為0.10美元/盎司，即10美元/手。合約的最後交易日為每月最後一個工作日之前的第三個交易日。交割期限為交割月的第一個工作日至最後一個工作日。級別及品質要求：純度不低於99.5％。

9 － 未平倉合約數量，是所有期貨合約未平倉頭寸的累計，是期貨市場活躍程度和流動性的標志。簡單地說，如果一個新的買家和新的賣家進行交易，未平倉合約就會增加相應數量。如果已經持有多頭或空頭頭寸的交易者與另一個想擁有多頭或空頭頭寸的新交易者發生交易，則未平倉合約數量不變。如果持有多頭或空頭頭寸的交易者與試圖了結原有頭寸的另一個交易者對沖，那麼未平倉合約將減少相應數量。從近兩年數據來看，未平倉合約數量達到40-42萬手時往往意味著資金面出現一定壓力，但可能會如何影響金價走勢還需要結合具體情況分析。

10、11、12 － 與上周數據相比的變化情況；各類頭寸占未平倉合約數量的百分比；每一類交易商的數量。

⑷ 期貨會員持倉排名怎麼看

是本期貨公司會員所有客戶的綜合，另外持倉報告只是個參考。就像您說的很多莊家是在鎖倉。單純的看倉位很多其實意義不是特別大，建議樓主可以看看持倉成本。

⑸ 看期貨交易所的會員成交量和持倉量排行表有什麼作用

1,當然有作用，而且裡面的信息很多，看到一些主力的主要方向和持倉，也能發現大多專數投資者的投資方屬向，方便操作。
2，有些人靠看這些信息獲得主力動向，分析主力會做多還是做空，從而跟進。其實普通投資者只要關注技術面就可以了，因為，主力做多做空，都可以從技術圖表的成交量和持倉量觀察出來。只要參考價格、成交量、持倉量的關系，結合支撐壓力區來分析市場趨勢就夠了，分析方法簡單點比較有效。不用看交易所會員的排行表。

⑹ 在哪裡可以查到期貨大戶的持倉數據報告

可以查到期貨公司持倉，你知道他在哪家期貨公司開戶，但是正如樓下所說，他們會分倉，各期貨交易所網站都可以查到

⑺ 哪裡可以查到期貨市場里機構和套保持倉數據

最直接的就是看持倉，目前持倉報告，沒有公布套保是多少，投機是多少，專只是公布總的持倉

提供屬全國范圍期貨開戶
期貨培訓限北京

不過可以根據追蹤席位，了解會員單位的情況，從經驗上去分析。。當然最好的還是公布，國外有些持倉數據就分的比較細

⑻ 美國商品期貨交易委員會的CFTC持倉報告解讀

CFTC 第一次公布持倉報告 (Commitments of Traders，縮寫為 COT) 是在 1962 年 6 月 30 日，共包括 13 種農產品的持倉數據。當時的做法是每月 11 日或 12 日公布上個月的數據。
在隨後幾年中，為了進一步公開期貨市場交易信息，CFTC 採取了多種途徑來提高持倉數據的發布效果。首先是增加發布頻率－1990 年開始在每個月的月中和月末發布一次數據；1992年開始每兩周公布一次；2000 年開始則是每周公布一次持倉報告。其次是提高公布速度－從數據截至日後的第六個交易日（1990 年）提前到數據截至日後的第三個交易日（1992 年）。第三是豐富持倉報告的內容－增加每一類交易者的數量、集中比率（70 年代初）、期權頭寸數據（1995 年）等。最後，持倉報告的發布渠道也不斷拓寬－從最初的訂閱郵寄發展到後來的收費電子版（1993 年）和免費網路瀏覽（1995 年）。
目前，CFTC於美國東部時間每周五 15:30 公布當周二的持倉數據。持倉報告分為「期貨」(Futures-Only) 和「期貨與期權」(Futures-and-Options) 兩種。通常所說的持倉報告是指前者，當然，了解期權頭寸的變化情況也有助於我們追蹤和分析基金動向。

⑼ 股票里有類似期貨的大戶持倉報告嗎怎麼偶爾看到消息持倉5%就要報告呢但是沒有看到具體規定啊。。。

有定期公告制度，也就是季度、年度大股東持股報告！也就是我們平時說的前10大股東！

⑽ 非經紀公司的期貨交易會員的交易量持倉量會不會公布

當然會公布，

你沒見持倉量排行榜里老是會有中糧集團、路易達孚……
其實這些自營會員的持倉更有參考價值——持倉密集、方向單一。
經紀公司的持倉是很多散戶，這樣經紀公司既有多單又有空單。

看看這段時間豆類的下跌與中糧的持倉，你會悟出一些道理的。中糧的持倉與豆類的下跌出奇地一致。