① 期貨合約到期怎麼換期費用多少
期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。
期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。
在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。
期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。
② 期貨換月怎麼操作 – 手機愛問
首先關注您持倉月份的價格和下一個主力合約的價格，一般情況兩者價差接近時，當前持倉平掉，下一個主力合約開倉，大概就是這么操作；或者可以根據你的開平倉信號，一個平，一個開，不過這個對操盤手的要求比較高
③ 期貨移倉換月具體怎麼操作百度了還是看不懂啊
期貨移倉換月具體操作如下：
1、投機方向的選擇
投機方向綜合考慮兩個標准：
(1)跟蹤當月和下月連續合約持倉量的變化，以確定移倉起始日。若移倉起始日之前，主力合約多頭獲利占優，則投機做空;空頭獲利占優，則投機做多;如多空雙方獲利平衡，平倉意願都不強時，觀望。
(2)參考期現套利的套利邊界，移倉起始日如果接近套利下邊界，投機做多;接近套利下邊界，投機做空;在合理區間內，觀望。
由於期現套利以持有成本理論為基礎，對移倉期的期指價格有一定引導作用，當按上述兩個標准發出的信號矛盾時，按期現套利標准給出的信號執行。
2、入場時點和止損
集中移倉的時間點是交易者交易頻繁，且交易心態有所變化的時點。本報告選擇移倉起始日的收盤價作為開倉價。實際交易中，可根據事先判定的投機方向，在分時周期上擇時入場。由於行情演變難以預測，為了保障資金安全，在到期交割之前，若盤中資產損失超過10%，則全部止損。假設初始保證金18%，不考慮交易成本。
3、平倉時點
持有至到期交割。
值得注意的是，上述主力合約移倉期的投機策略主要是從期指交易者的交易動機出發而制定的，並沒有去預測期指的走勢。然而，純粹的投機通常是基於對後市的判斷，因此，穩健的投機者可以結合大盤走勢，對移倉期間的指數走勢做出預判，如果技術形態、或基本面、以及本文提及的兩個標准，給出的投機信號都一致時，則把握性會大一些。預計隨著市場成熟，移倉期的投機交易會增加，這種投機的利益空間或許會減少。
拓展資料:
股指期貨的交易者按交易目的劃分主要有：投機者、套期保值者和套利者。對移倉期間上述交易者的進行逐一分析。
1、套期保值者對現貨資產保值的時間段通常較長，套保頭寸通常在主力合約移倉之前就已建立好，當主力合約臨近到期時，套保者有展期的要求，移倉後的頭寸及方向和之前保持一致。因此移倉期間套保交易者只是延續之前頭寸的方向，並不會主動做空或做多。
2、從交易所公開數據難以確切了解套保者與投機者的數量。但從移倉起始日隨後的第一個交易日新主力合約成交量開始超過老主力合約成交量的現象可以看出，移倉起始日之後大部分投機者開始轉向流動性高的新主力合約進行交易。
3、期現套利者根據期指實際價格與理論價格的偏離程度來選擇套利方向，跨期套利者是關注兩合約價差的變化，並且價差波動的趨勢判斷沒有期現套利那麼直接，因此對單個合約的影響相對較小。
④ 期貨換月是什麼意思
期貨主力合約如何換月：期貨與股票不同的是，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割，而且期貨市場實行持倉限額制度。
這兩點對證券市場投資者不僅陌生，而且極不習慣。對於機構投資者來說，他們的投資是經過精心策劃的，在投資前，對股指期貨市場和證券市場的規則都有深入的研究，因此，機構投資者的增倉和減倉一定是順應市場規則的。但對於一般的投資者來說，主力合約的概念和主力移倉的特點仍然值得費些筆墨進行介紹和說明。
所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。但工業品期貨每個月就會出現這樣的一個短暫的階段，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象稱為移倉。值得指出的是，移倉並非其字面意義上的「移動」或「遷移」，移倉是將近期合約上的持倉平倉後再在遠期合約按原持倉相同方向開倉過程的簡稱，是存在交易成本的。
⑤ 期貨主力換月對價格的影響
同月份合約走勢是「隔年銜接」的。
比如：銅0809交割後，接下來的走勢是銅1009合約的走勢。如果CU1009上市後價格和銅0809交割時的價格相差很大，就會出現這種情況。
⑥ 期貨近月和遠月有較大價差時何時換月最好
看做多長周期的了，並不是說價差大就好，期貨類似與遠期交易，大家對未來的一個預期，要做主力合約，合約移倉換月你跟著換就可以，主力合約交易活躍，技術形態也容易分析。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。
⑦ 期貨換月價差大說明什麼
期貨換月價差大說明價格遠期升水或貼水嚴重，期貨價格相對現貨來說是失真的。
⑧ 價格不一樣怎麼辦期貨合約到期後換月，一般情況下
期貨品種不同的月份之間是有價差存在的，價格是不同的。臨近到期之前，需要換月，就是平掉現在持有的合約，換到遠月合約去。
⑨ 期貨中的換月交易是怎麼一回事
在進入交割月前進行換月交易，進入交割月需要追加保證金了，每個品種都有主力合約的，基本上快到換月的時候成交量就會在下一個主力合約中體現出來
⑩ 股指期貨換月期間近月和遠月合約的價差怎麼變動
如果你保證金足夠，則直接開遠期合約
如果你保證金不足，則先平近期合約
注意點如下：
1，盡量選擇遠期的次主力合約，即交易量，持倉量僅次於當前的主力合約。
2，主力合約不要等到交割月才平，這樣保證金會比較高，甚至淪為逼倉的犧牲品。
希望對你有幫組，呵呵，我在網路知道上也是得到過別人幫忙的，所以也願意回答你的問題