期貨從業資格考試公式

① 請問期貨從業資格考試中的基礎部分，包含了多少計算公式

包含公式：

1、有關期貨買賣盈虧及持倉盈虧的計算：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧+歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧。

2、將來值、現值的計算：將來值=現值x(1+年利率x年數)。

3、短期國債的報價與成交價的關系：成交價=面值X [1-(100-報價)/4]。

報考條件：

1 、年滿 18 周歲；

2 、具有完全民事行為能力；

3 、具有高中以上文化程度；

4 、中國證監會規定的其他條件。

證書申請條件：

1、年滿18周歲且具有完全民事行為能力；

2、品行端正，具有良好的職業道德；

3、具有高中以上學歷。

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。

期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

② 期貨從業考試中，盈虧計算的公式有哪些

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨買賣 採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。計算公式：
（1）平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×買賣 單位(合約乘數)
平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×買賣 單位(合約乘數)
（2）持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×買賣 單位
持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×買賣 單位
（3）當日盈虧= 平倉盈虧 + 持倉盈虧
（4）可用資金=客戶權益 - 保證金佔用
（5）風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%

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③ 期貨從業資格考試計算題會給公式么

你好，肯定不會給公式的。計算題需要自己多多練習，期貨從業資格考試是得綜合題，得天下。法律法規難度比基礎難度更大，綜合題是不定項選擇，條款也多，需要重點復習，加油。
希望能幫到你，祝你生活愉快。

④ 期貨從業考試計算問題。我知道公式，書上都有，但是具體實例帶進帶去很快就搞昏了。

持倉盈虧就是歷史持倉和今日新增持倉的總的盯市盈虧，浮動盈虧只是在沒有結算之前的平倉和持倉總盈虧，結算之後，平倉盈虧就結算到你的結算準備金中了，顯示的就是持倉盯市盈虧了。
計算方法：平倉盈虧應該很簡單了，買進2220，賣出2230，一噸賺10個點，一手10噸，一共10手，就是10×10×10=1000塊；
持倉盈虧：持倉盯市盈虧要按照結算價算，結算價比買入價低5個點，（2215-2220）×10×10=-500元；
交易保證金：按照結算價算，2215×10×10×5%=11075元。

⑤ 期貨從業資格證考試，第九章股指期貨計算問題

解：當日盈虧具體計算如下：
當日盈虧=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205點
如果該合約的合約乘數為300元/點，則該投資者的當日盈虧為205點×300元/點＝61500元。

分析：如何計算股指期貨當日的盈虧？
期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。

⑥ 如何一把拿下期貨從業資格考試

一、讀講義

在sprint階段，沒有時間閱讀測試材料。候選人應注重分發材料。講義上可以細讀課本，分析考點和重點難點。在復習講義的過程中，如有不明白的地方，請記得再讀這部分教材，在聽老師講解的同時，可以閱讀《期貨行業資格考試》教材，加深相關印象。

在此階段，您需要注意：

1、根據考試內容的分數、期貨行業考試題型合理分配自己的時間，例如，對於重要的章節和困難的主題有很多測試點，所以應該花更多的時間來復習它們。

2、本階段以章節學習為主，通過練習鞏固相應的知識點，由於時間有限，應該選擇質量好的練習。一個好的話題可以使復習更有效，而不需要太多的努力。

3、在這個沖刺階段，都需要先制定一個學習計劃。按計劃學習更有利於掌握知識。

二、模擬測試

做模擬試題是在備考後期進行查漏補缺效、快捷的方法，對於每一道模擬題目考查的知識點，都要弄懂弄明白，看是否掌握了所考察的知識點。

此階段備考技巧：

1、把錯誤的問題標出來，然後再把重點放在瀏覽漏掉的問題上，以加強記憶和理解。

2、期貨資格考試對理解要求很高，要求你掌握期貨資格考試教材中的樣題，此外，命題者根據大綱和書中的基本定義、定理、命題、推論和公式來解決問題，因此書中的例子對我們的准備有很強的指導意義。

3、掌握解決問題的技巧，做問題的時候千萬不要看答案，單選題比較簡單，注意問題的關鍵詞，然後快速准確地回答，注意總結的規律，單選題有很高的失分率，多個觀察選項，並逐一排除干擾項，判斷題經常分析問題的意義，找出容易出錯的地方。

⑦ 期貨從業資格考試 可以帶紙筆嗎，可以用計算器嗎

期貨從業資格考試只能帶筆進入考場。期貨從業資格考試採取的是機考，電腦上會自帶計算器，因此，考生進入考場無需攜帶計算器。

期貨從業考試須知：

1、請務必在正式開考前30分鍾進場，並須攜帶准考證、有效身份證(無身份證者可憑臨時身份證、軍官證、護照、港台地區身份證參加考試，且證件號碼與准考證上顯示的證件號碼一致，其他證件均屬無效)進入指定考場。

2、考試開始20分鍾後不得進入考場。

3、准考證上考點交通、地圖等提示信息僅供參考，請您提前熟悉交通路線和考場環境(註：本(專)科院校校區較大)，且務必提前到達考場，以免影響考試。地圖可另存到桌面單獨列印。

4、請提前了解考試當天所在考區的天氣情況，如有交通管制或其他特殊情況，請提前出門，以免影響您參加考試。

5、強烈建議考生不要攜帶除身份證件和准考證之外的其它個人物品，尤其是貴重物品前往考點(禁止攜帶計算、存儲、攝錄功能的電子設備，手機必須處於關閉狀態)。

6、考試期間互相交流、偷看、使用手機、抄錄試題、替人考試等行為，嚴格按照違紀處理辦法查處，詳見考場須知。

⑧ 期貨從業考試中的客戶權益怎麼計算

上日結存就是上個交易日客戶的賬戶總額。例如今天是7月1日，那麼上日結存就是指6月30日客戶賬戶的權益總額。
計算風險度的題目可能是小題，分值不會太大。

⑨ 期貨從業資格考試基礎知識計算題會給公式嗎

不會給公式的。

考試類型：

1 、考試採取閉卷、計算機考試方式。所有試題均為客觀選擇題。

2 、每科試題量為155道，滿分100，60分為及格。

3 、 每科考試多場次組織，單科考試時間為100分鍾。

4 、基礎知識科目：共 155 道題目。

期貨從業人員資格考試是期貨從業准入性質的入門考試，是全國性的執業資格考試。考試受中國證監會監督指導，由中國期貨業協會主辦，考務工作由ATA公司具體承辦。

考試題材：

期貨基礎知識科目指定教材為《期貨市場教程》；期貨法律法規科目指定教材為《期貨法律法規匯編》（第五版）。兩教材具體購買辦法將在中國期貨業協會網站上公布。

注意事項：

1、考試一律在指定時間和考場內進行；

2、考生務必在開考前30分鍾進入指定考場，進行現場照相，驗對准考證和身份證等有效證件；

3、考生拍照進場後至考試過程中一律不得擅自離開座位和考場，特殊情況必須有監考人員陪同；

4、遲於開考時間20分鍾者不得入場，考試開始30分鍾後方可交卷退場。開考20分鍾內未能在考試機上登錄並確認的，視為缺考；

5、考生要自覺維護考場秩序，保持安靜，不準吸煙、吃東西；

6、考生因病不能堅持考試的，應報告監考人員，根據具體情況處理。

⑩ 關於期貨公式

應用和理論永遠都是有差距的，這個在各個行業都成立。
因為市場是人做出來的，影響市場的因素成千上萬，而公式里僅僅那幾個參數而已，怎麼可能描述得了所有的可能性？最起碼一個就是公式永遠搞不定的——人的心理因素，所謂的跟風盤，追漲殺跌造成的大盤變化，公式能算出來嗎？抑或是每個參數的取值你打算怎麼取呢？你怎麼確定無風險利率r的取值？根據通貨膨脹率，還是銀行存款利率？怎麼取R？根據在哪裡？等等,而這一切都將影響你的利潤，你操盤的風險系數。當然模型也不是毫無用處的，使用的時候盡量要從綜合的角度去考慮，模型計算出來的數據則可以變成分析報告中的一部分~
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這兩種公式不矛盾 只是針對性不同

另外說明一下 我學的時候是英文學的 對應國內的中文術語不太准確 但我會盡量解釋 希望不會造成誤解

期貨定價原理是有先決條件的 不同期貨品種定價也都會在基礎公式上推導。

你給的信息太籠統 沒辦法判斷公式具體含義 尤其是第一個 推導公式成百上千 覺得實際中需要什麼了 就可以根據數學模型結合實際推導出來一個 不可能每個都學過 可不可能每個都是通用公式

第一個公式 不懂 要看他給出這個模型的說明 這不是一個通用的基礎公式 model都是有針對性的 你沒給出信息 我也看不懂 看結構有點類似於以天為單位的價格變動計算

第二個是以連續時間位時間段做復利計算 而r的復利間隔是多久呢？連續的……說白了是一個類似於極限值的東西推出來的，就有點類似於 把想要取的時間段無限變小 小到極限就是連續的，這是數學上的概念 過程也是純數學的。
作為基礎公式 計算未來期貨價格 f=s*e^(r-R)(T-t)
比如我這里取t=0（當前）T=0.25年（也就是3個月）那3個月後期貨價格應該是f=s*e^（r-R）*0.25 這里如果T不是以年單位 一定要換算成年 因為連續復利的定義就是以年為單位的

對不起，一定要道歉就是r-R我解釋的不正確。太久沒有看那些理論了，有點記混了，可是那天仔細想了想，呵呵，回憶起來了。真是很對不起！希望沒有影響到你正常的理解和學習。
你這個公式也不是基礎公式，R在這里指的是在合約有限期內預期支付資產價值R%的報酬，基礎公式是F = S e^rT ，也就是說如果投資S，T之後價值在r利率下應該是F，但是如果要支付R的報酬，那就要把支付的減下去才是未來s真正的價格。這個公式主要使用在股指期貨中。其中R指的是股指平均紅利率.because R is known, so we could calculate the present value of the yield R in (T-t):Se^-R(T-t).
Then we calculte the value generated by r, according to the basic formula, the present value is Fe^-r(T-t)
Fe^-r(T-t) is the cash inflow, and Se^-R(T-t)can be considered as cash outflow in the investment. Let inflow = outflow, we may got a equation and derive the final result: F=Se^(r-R)(T-t)
其他類型的期貨各有不同的公式名如果你感興趣，把你的信箱發給我，我會把我的資料發給你，不過都是英文的，但也不難，你能看懂的。

第二個公式也是存在的，不過計算的是期貨合約的value而不是定價，關繫到profit或者loss的計算。裡面參數的設定也有區別。我也不多說了，免的你更亂了。

e的使用 e是一個常數 好像是2.63..（記不清楚了肯定大於2）小數部分無限不循環 一般如果真要求結果 我們都是利用計算器上的e直接帶的 沒有自己輸入過一個保留過位數的具體數值，保留過就是不準確的。期貨定價和杠桿交易放大倍數沒有任何關系，e就是一個常數 不會變化的…… 這是數學基本常識。

期貨的放大倍數 不見得都是10 不同品種保證金要求不同 比如橡膠可能是5-6%等等 金融期貨也各自不同 不能同日而語。而且這和期貨定價沒有任何關系…… 只是杠桿交易的規則而已。具體例子需要嗎？比如說某現貨10塊錢一噸，他對應的3個月期貨價格根據公式計算可能是12塊錢，那如果保證金是10% 你要交易這個合約 就要拿出1.2元錢 這個是杠桿交易的倍數放大問題……

假設這個公式是真理公式 就是很完美很正確的 那麼 如果計算出來三個月的期貨價格是12，如果現在市場上是11，忽略手續費，該怎麼操作？當然是買入，因為三個月後價格一定會漲到12元錢，對應的就是賣空，明白這個道理了嗎？和杠桿交易放大倍數沒有任何關系。

外匯也分實盤和衍生品 有杠桿交易的是衍生品，什麼是實盤，你去銀行兌換美元去美國旅行消費 兌換的美金就是實盤交易……

如果你面對考試 選擇哪個公式呢？看他題里給的r的定義，是連續復利的r（這個連續復利是我自己亂翻譯的 英文是compounded continuously，你可以自己查資料找對應術語），那就一定要用有e的那個模型 因為這個模型是復利計算最終推導出來的公式，放在其他公式上r的取值就錯誤了。第一個公式你看r是怎麼定義的，題里給的一樣 那就帶第一個公式，希望我說的比較明白了

但就好像樓上的講的 這些只是一個model 至於哪個更合理 哪個更好用 要看其他數據信息和分析師自己的選擇了 對於實際市場操作 本人認為用處不大 市場要是這么跟著模型規規矩矩的 沒人不賺錢了 呵呵 所以 他說的對 沒必要較真 就是把結論記住了 如果你要把模型都搞明白 起碼碩士以上水平 如果自己能設計模型 博士拿下來了…… 考一個從業資格證 不需要這些水平 知道基礎結論就行 不用深究。