1遠期外匯交易是交易雙方約定在未來某一時刻（或時間）按現在確定的價格進行交易。2外匯期貨是在交易所進行的標准化遠期交易，即交易雙方在集中市場以公開競價方式進行的期貨合約交易3二者的異同點是：遠期為非標准化，場外進行；期貨交易為標准化在場內進行。期貨交易多數情況下不進行實物交收，而是在合約到期前進行反向交易或平倉了結。而遠期交易是通過交易獲取實物為目的。相同點是都是現在預定成交將來交割。
❷ 遠期合約的操作問題（套期保值的）
進口商A有遠期付匯需求（付貨款給出口商B），為規避美元升值風險，進口商A與銀行C簽訂遠期購（售）匯協議，約定三月份進口商A將按8.3的匯率向C銀行買入100萬美元。到了三月份的約定交割日，進口商A以830萬人民幣向銀行C購匯100萬美元，而後將購入美元支付給出口商B，從而使得A與B的商品購銷合同及A與C的遠期外匯合約都完結。
❸ 遠期外匯合約如何操作
遠期外匯合約如何操作？遠期外匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於自己的貨幣，只要在規定的日期之前將賣出的貨幣買回就行。
遠期合約和期貨合約相似之處，是合約需要實時重估盈虧情況，這對於銀行這樣的做市商是規避風險的手段，對於投資者同樣也是控制風險的規則。建行個人遠期外匯買賣業務暫規定：當交易擔保金實時重估的虧損達到80%，系統會自動將合約強制平倉。有了強制平倉這個限制，客戶就不能任由自己的合約無限制地虧損下去。在合約被強制平倉之後，即使市場匯率重新轉為對張先生有利，甚至可能讓他反虧為盈，但實際上張先生被強制平倉的合約已經實現了無法挽回的虧損，虧損金額將在到期日進行清算。如果投資者覺得10倍的杠桿作用太大，在市場匯率虧損達到8%時候就會有被強制平倉的危險，可以通過追加交易擔保金的方式來減少自己面臨的強制平倉，接受市場匯率的風險。
❹ 什麼叫多頭，空頭，頭寸，外匯套期保值怎樣理解才能更容易一點
多頭，是指投資者看好市場的走向為上漲，於是先買入，再賣出，以賺取利潤或者是差價；空頭是指投資者或者是投機者看到未來的走向為下將，所以就拋出手中德證券，然後再伺機買入。
頭寸是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，從其英文position來看，就是位置的意思。買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。
外匯套期保值有期約和遠期兩種工具，它們都是為了對沖風險。遠期是指在金融機構大客戶之間按照約定的時間、金額和匯率進行外匯交易，如A公司與B公司約定在10天之後按8￥/$的價格支付1000美元。期貨則有公開的交易場所，如A公司預計1個月後會有8000萬元到帳，並准備用該資金去支付B公司1000萬美元的貨款，那麼A公司就可以8￥/$的價格買入1000萬美元外匯期貨。等到交割日（即一月後），如果匯率變為8.3，則A公司就從期貨市場贏利300萬（8.3-8）×1000，與8000萬現金一起，可兌換1000萬美元；如果匯率變為7.8，則A公司在期貨市場損失200萬（7.8-8）×1000，但是公司兌換1000萬美元只需7800萬人民幣即可，餘下的200萬正好與損失的200萬對沖。無論匯率如何變化，A公司總是以8000萬人民幣兌換了1000萬美元。
❺ 遠期多頭與遠期空頭的區別
遠期多頭是在遠期合同履約時買進股票或債券，遠期空頭是在遠期合同履約時賣出股票或債券。
❻ 在外匯交易中，多頭和空頭是什麼意思
應該是這樣：在國外代理銀行開辦的活期賬戶或者支票賬戶是不允許透支的，即不可以用超出你的存款數的資金做交易，在這種情況下，當你的交易中的對方貨幣升值，那麼你用本幣購買這個升值的貨幣，你就要付出更多，（由於你的存款沒有多餘的）所以你實際上發生了相應的負債。
交易部位、頭寸(POSITION) 是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。 空頭、賣空、作空(SHORT) 交易預期未來外匯市場的價格將下跌，即按目前市場價格賣出一定數量的貨幣或期權合約，等價格下跌後再補進以了結頭寸，從而獲取高價賣出、低價買進的差額利潤， 這種方式屬於先賣後買的交易方式。(保證金適用) 多頭、買入、作多(LONG) 交易者預期未來外匯市場價格將上漲，以目前的價格買進一定數量的貨幣，待一段時匯率上漲後，以較高價格對沖所持合約部位，從而賺取利潤。這種方式屬於先買後賣交易方式，正好與空頭相反
❼ 外匯遠期合約
答案為A。人民幣匯率從1人民幣兌換14日元到1人民幣兌換16元，人民幣升值，日元貶值。客戶按15的匯率買入人民幣，日元貶值，遠期合約虧損。
❽ 一個遠期合約的多頭=一個歐式看漲期權的多頭+一個歐式看跌期權的空頭
遠期多頭當前內在價值S-Ke^(-rt) ，到期日為ST-K ；
歐式看漲期權多頭當前內在價值MAX(S-Ke^(-rt)) ，到期日內在價值MAX(ST-K,0)，歐式看跌期權空頭當前內在價值MAX(Ke^(-rt)-S)，到期日內在價值MAX(K-ST,0)，因為MAX(ST-K,0)+MAX(K-ST,0)=ST-K，所以命題得證。
❾ 在遠期外匯交易中持有多頭的一方可能在yb犯值的情況下不願鋁合合院體現了哪種
其實這樣的情況有很重的，最主要的就是你是怎麼做的