動量策略期貨

『壹』 期貨問題，會的進來

量度移動的含義是：
假定市場將以與價格擺動近乎相等的幅度運動。這樣，如果市場上升30點，接著下跌回調，這就意味著從回調的最低價開始又將會回升大約30點。

盡管量度移動的概念如此簡單，以致於看起來不那麼可信。但這個方式提供的合理指示的頻率卻超乎人們想像。

相互交流，呵呵……

『貳』 期貨的高頻交易策略

期貨風險大
高頻交易策略只能是動量突破
根據盤口成交及時止損
還有最好網路速度快。

『叄』 什麼叫期貨的動量因子

動量指標中的參數

『肆』 gate.io的K線里動量震盪指標是什麼意思

動量進行震盪技術指標是從5根價格線的中點的移動流量平均線值減去34根價格線的中點的移動全國平均線值得來的。結果由一系列條形圖組成可以准確找到改變目前的勢頭。

『伍』 期貨交易手法動量交易

期貨交易戰法中的動量交易主要就是抓住突破關鍵位置行情的手法，止損小利潤大。

『陸』 怎樣在期貨較易軟體裝動量震盪指標

看你用什麼軟體了，用文華的話，先看他家有沒有這個指標。沒有的話，就要看你有沒有指標編寫代碼了，有的話，可以自己改寫或上他家論壇讓管理員代為改寫，作為自編指標使用

『柒』 誰能解釋一下外匯常用的三種基本策略mean reversion,momentum, and car

均值回歸是一種數學方法，通常用於投資股票使用，但它可以適用於其他進程。籠統的概念，無論是股票的高和低價格暫時的，股票的價格往往會在一段時間內的平均價格。
動量交易策略，即預先對股票收益和交易量設定過濾准則，當股票收益或股票收益和交易量同時滿足過濾准則就買入或賣出股票的投資策略。行為金融意義上的動量交易策略的提出，源於對股市中股票價格中期收益延續性的研究。
套利交易又叫套期圖利，是指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。

『捌』 什麼是量化交易，未來前景如何知道的講講。

國外量化交易已經發展了40年左右，量化交易程序換交易佔比60%，量化基金規模達到30個億美元，而國內量化交易起步較晚第一隻量化基金在2004年左右，至今量化交易規模不過2萬億RMB，國內現在的量化人才也很缺失，隨著過來一批量化交易的海龜回來從事量化交易會一定程度帶動行業的發展，但是仍需一定時間，加上國內量化交易政策還不夠明朗，整體來說量化交易在國內還是一年藍海，但是路途並非坦途。

『玖』 期貨問題

〖金屬市場〗上海期貨交易所會員成交及持倉排名表zn0804...

交易品種：zn0804 交易日期：20080122
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 魯能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五礦實達 2565 -10
2 國際期貨 1452 -15879 國際期貨 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期貨 1557 -13
4 浙江新華 1040 -3099 魯能金穗 869 561 浙江新華 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 國際期貨 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中鋼期貨 817 -93
7 徽商期貨 561 -1261 北京首創 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期貨 554 455 南華期貨 685 -141 株冶集團 800 0
9 上海中期 553 -2532 寧波杉立 521 8 上海通聯 718 0
10 河南萬達 553 -11368 江蘇弘業 464 -20 河南萬達 650 3
11 經易期貨 523 -1758 中糧期貨 461 17 長城偉業 606 3
12 珠江期貨 507 -2714 廣發期貨 383 34 上海金源 539 10
13 南華期貨 486 -5600 浙江天馬 334 36 南華期貨 503 -73
14 無錫國聯 448 -949 珠江期貨 325 -56 金瑞期貨 492 0
15 大華期貨 448 -1841 南粵期貨 305 66 中糧期貨 483 -29
16 上海大陸 434 -1618 德盛期貨 294 -10 魯能金穗 447 -330
17 寧波杉立 417 -1519 河北恆銀 279 -6 德盛期貨 445 4
18 中輝期貨 347 -9160 浙江新華 277 -46 新紀元 432 43
19 浙江天馬 319 -1061 魯證期貨 236 -52 上海東方 404 -2
20 道通期貨 292 -3156 蘇州中辰 235 30 珠江期貨 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453

『拾』 誰知道期貨止損

什麼是期貨止損？

期貨止損也叫「割肉」，是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免形成更大的虧損。

止損的目的在於投資失誤時把損失限定在較小的范圍內。

期貨投資與賭博的一個重要區別就在於前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內，同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬，換言之，止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。期市中無數血的事實表明，一次意外的投資錯誤足以致命，但止損能幫助投資者化險為夷。

止損方式：

1. 固定金額止損

我們在做交易的時候，每個人心理都有屬於自己的一本賬：我最大願意接受多大的損失？每次願意接受多少的損失？這時，我們就可以選擇資金止損，按照自己願意承受的最大損失設置止損點。這樣可以讓我們交易的時候心態上更加放鬆，畢竟設置的止損位都是在心理可承受范圍之內的。當然用這種止損方式未必符合市場運行的邏輯，可能過於主觀化。這應該是其最大的缺點。

2.固定百分比止損

比方說我執行一筆交易的時候用了10000元，我可能認為在他回撤了10%的時候退出市場。因為我會假設：如果這筆交易錯了10%，那麼我的入場點就是錯的，用索羅斯的話說就是「至少我暫時是錯的」。既然錯了，我就應該及時承認自己的錯誤，暫時撤出戰斗。這種止損方式相比固定金額止損要客觀一點，符合一定的市場邏輯。但期貨市場上可能用的比較少，用在股票上的反而比較多，比如國外的歐奈爾就有一個8%的退出機制。

3.波動性止損

現在我們的期貨軟體里都有衡量波動性的指標：ATR（平均真實波幅）。它代表著一定周期內的波動性程度。很多交易員會參考這樣一個指標，比方說20天之內平均每天波動100點，那麼我們就可以按照這個標准設置止損位。當市場波動加劇，止損就要寬一點，市場波動收窄的時候，止損也可以相應變小。但一定要比平均波動性大，因為市場存在著情緒化交易者帶來的噪音。我們要盡可能的避開這些噪音，減少無效止損。

4.移動平均線止損

用平均線的交易者有很多，有的會將其作為入場的參考依據，有的會將其作為過濾條件，當然也有的會將移動平均線作為止損依據。之所以說移動平均線可以用來止損，是因為對移動均線的有效穿透有時候會伴隨著劇烈行情，如果沒能在劇烈行情發生之前及時撤出市場，很有可能會遭遇重大虧損。不過在使用移動平均線的時候，最好結合一下其他的止損方式，伴隨著移動平均線的假突破也比較多。尤其是遇到震盪行情時，往往會在移動平均線左右來回挨耳光。

5.支撐壓力止損

市場上存在著很多重要的壓力與止損位，這可以是整數位，可以是成交量密集區域，也可以是重要的高低點。一旦價格移動到這些位置的附近，都會有很多交易者在這些位置做出交易決定。所以可以選擇明顯的支撐與壓力的位置，並在這些區域范圍內退出市場。這里值得一提的是，往往支撐與止損代表著一個區域，而非具體的點位，因為會有很多的假突破發生。在具體的點位上下騰出一定的空間，通過這種方式也可以降低無效止損的數量。現在的市場，假突破實在是太多了。

6.時間止損

如果你使用的是動量型或者突破型策略，那麼還可以選擇時間止損的方式。因為動量或者突破型的入場邏輯是市場的爆發力，這就好比升空的火箭再也不會回到發射場一樣。如果行情突破了，但價格猶豫不前或者迅速又掉頭。那可要小心了！很有可能這是一場假突破。這時候可以規定自己，如果幾根K線之內行情沒有順利的爆發就應該及時退出，從而將損失限定在最小范圍內。