判斷三個外匯市場是否有套匯機會

『壹』 一道三角套匯計算題，感覺答案有點問題，已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場行市如下：

答案一：「1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套匯」前面兩個為什麼取中間價？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102

不等於1,有利可圖,又該數據大於1,需要用順套的方式,即從第一個市場開始(紐約市場開始)是買入。套.注意:如果乘出來的數據小於1,則要在最後另一市場開始，就是賣出價了。

『貳』 分析目前市場是否存在套匯機會.請寫出具體答案

150.0000*0.7500/130.0000<1所以存在套匯機會
100萬英鎊在紐約買美元 再到東京買日元 再到倫敦買英鎊得115。55萬英鎊
100萬美元在東京買日元 再到倫敦買英鎊 再到紐約買美元得115。55萬＄

『叄』 如何判斷有利的套匯機會

在市場中研判其他套利機會的操作方式，或者說操作的條件有三種：

1、同一種資產在不同的市場上價格不同。

2、具有相同或者相近價值的兩種資產定價差異過大。比如說是相似的農產品期貨：軟麥和硬麥;原料和成品等等其價格是具有一定的差異的。

3、一種已知未來價格的資產，當前價格與其根據無風險利率折現的價格差距過大，比如說是農產品還需要考慮倉儲的成本。

具體例子：

1）在紐約市場上賣出美元，買入英鎊，此時英鎊資產為100*0.7500/0.7500=100

2）在倫敦市場上賣出英鎊，買入日元，此時日元資產為 100*140.60/140.20=100.2853

3）最後再在東京市場上賣出日元，買入美元，此時美元資產 100.2853*107.20/107.30 =100.1918

套匯完畢 此時資產100.1918萬比原來的100萬多 多的就是套匯所賺得的。

(3)判斷三個外匯市場是否有套匯機會擴展閱讀

套利活動的前提條件是：套利成本或高利率貨幣的貼水率必須低於兩國貨幣的利率差。否則交易無利可圖。

在實際外匯業務中，所依據的利率是歐洲貨幣市場各種貨幣的利率，其中主要是以LIBOR為基礎。因為，盡管各種外匯業務和投資活動牽涉到各個國家，但大都是集中在歐洲貨幣市場上敘做的。歐洲貨幣市場是各國進行投資的有效途徑或場所。

套利交易的本質在於求得兩種貨幣的利息之差額空間，因為倫敦銀行同業拆放利率為標準的國際通行標准，所以通常來說，以總部在英國的經紀商，以環球資本國際GFPC平台為例，都會提供高於平均市場價格的利息收益。

『肆』 國際金融 計算題：（外匯、套匯）

(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元

『伍』 套匯交易計算

1.判斷:將三個市場折算成同一標價法(在此兩個市場為直接標價,就可統一折算成直接標價):
紐約外匯市場:1英鎊=1.3250美元
倫敦外匯市場:1港幣=1/10.6665英鎊
香港外匯市場:1美元=7.8210港幣
匯率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等於,說明有套匯機會的存在.
2.套匯過程:匯率相乘小於1,用英鎊套利:可以在倫敦市場兌換成港幣,再在香港市場將港幣兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去套利投入,單位英鎊套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英鎊
如果是單位美元套匯,可以在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換港幣,再在香港市場兌換成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
無論是用那種貨幣進行套匯,單位貨幣的收益都是相同的(當然貨幣名稱不同)

『陸』 急！！！！！國際金融的題目~~~~

只告訴你這個東西的解題思路，具體的計算就不算了，本質都一樣，換換數據而已

最後一段已經把精髓都告訴你了，你也太懶了……

套匯交易是套利交易在外匯市場上的表現形式之一，是指套匯者利用不同地點、不同貨幣在匯率上的差異進行賤買貴賣，從中套取差價利潤的一種外匯交易。由於空間的分割，不同的外匯市場對影響匯率諸因素的反應速度和反應程度不完全一樣，因而在不同的外匯市場上，同種貨幣的匯率有時可能出現較大差異，這就是為異地套匯提供了條件。套匯交易又可分為直接套匯和間接套匯。
1、 直接套匯
利用兩個外匯市場之間某種貨幣匯率的差異進行的套匯，稱為直接套匯，也叫兩點套匯或兩地套匯。例如，在倫敦市場上，匯率為GBP1=US$1.9480，同時，紐約外匯市場上匯率為GBP1=US$1.9500，可見，英鎊在紐約市場上的匯率高於倫敦市場上的匯率，套匯者就可在倫敦市場上用194.8萬美元買入100萬英鎊，同時在紐約市場上賣出100萬英鎊，收入195萬美元，從而獲得2000美元的收益。
2、 間接套匯
間接套匯又稱三點套匯或三角套匯，是指套匯者利用三個不同外匯市場中三種不同貨幣之間交叉匯率的差異，同時在這三個外匯市場上賤買貴賣，從中賺取匯率差額的一種套匯交易。例如，
在紐約市場上 USD1=FRF7.0800/7.0815
在巴黎市場上 GBP1=FRF9.6530/9.6540
在倫敦市場上 GBP1=USD1.4325/1.4335
根據這三個外匯市場的外匯行市，套匯者首先在紐約市場上以1美元7.0800法郎的行市賣出10萬美元，買進708000法郎；同時又在巴黎市場上以1 英鎊9.6540法郎的行市賣出708000法郎，買進72302英鎊（708000÷9.6540）；同時又在倫敦市場上以1英鎊1.4325美元的行市賣出72302英鎊，買進103572（72302×1.4325）。結果，在紐約市場上以10萬美元進行套匯，最後收回103572美元，匯率差額利潤為3572美元（未扣除套匯費用）。

為了把握三地之間的套匯機會，可依據下述原則進行判斷：將三地外匯市場的匯率均以直接標價法（或間接標價法）表示，然後相乘，如果乘積等於1或接近等於1，說明沒有套匯機會，如果乘積不等於1且與1的偏差較大，說明有套匯機會（在用同一標價法表示匯率時，被標值的貨幣單位皆為1）。

『柒』 如何判斷外匯市場的趨勢

要了解外匯市場的趨勢就需要了解外匯市場的運行規律，和主要的影響因素，比如歐元容易受到，個別國家脫歐疑問影響，澳元容易受到鐵礦石，螺紋鋼價格影響。

網頁鏈接 此鏈接的內容可以參考一下

『捌』 三個外匯市場的外匯匯率分別是：

把1000萬， 先從倫敦換成美元，然後到紐約，美元換成新加坡元。然後在新加坡把這些錢換成英鎊。 然後周而復始。

『玖』 根據3個外匯市場的匯率,回答如何判斷3個外匯市場間是否有套匯機會

這是三角套匯問題。
例如：a市場里1/2是一個匯率、b市場里2/3一個匯率，c市場里1/3一個匯率。在不考慮手續費的情況下，找到是否存在套利機會。
第一步，選擇一個市場作為標的，轉換其它市場的匯率。比如，把b和c市場的匯率通過計算轉換成1/2的匯率。
第二步，把a市場的1/2和b、c市場里算出來的1/2進行比較。
第三步，在價格低的市場內買入低價位的貨幣，然後去高價格的市場進行拋售，賺取差價。
主要就是上面這些步驟。

『拾』 三個外匯市場某日即期匯率為： 紐約 USD1=CHF1.7020-30 蘇黎士 GBP1=CHF3.4030-40 倫敦GBP1=USD2.2020-30

判斷,折成同一標價:
紐約 USD1=CHF1.7020-30
蘇黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
倫敦GBP1=USD2.2020-30
匯率相乘(可用中間價)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等於1,有套匯的機會
大於1,100萬美元可紐約開始,兌換成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去套匯成本,即為獲利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元