100份標准普爾500股指期貨合約

⑴ 什麼是標准普爾500指數期貨

標准普爾500指數期貨（以下簡稱股指期貨）是以標准普爾500指數作為標的物的金融期貨合約。
所謂回金答融期貨，是指交易所按照一定規則反復交易的標准化金融商品合約。這種合約在成交時雙方對規定品種、數量的金融商品協定交易的價格，在一個約定的未來時間按協定的價格進行實際交割，承擔著在若干日後買進或賣出該金融商品的義務和責任。
上世紀七十年代，世界金融市場日益動盪不安，利率、匯率、股市急劇波動，為了適應投 資者對於規避價格風險、穩定金融工具價值的需要，以保值和轉移風險為目的的金融期貨便應運而生。

發展歷史不過30多年，但金融衍生品市場因具備價格發現和風險轉移等期貨屬性而迅速 搶佔了原有的金融市場份額。在全球范圍內，金融期貨等衍生品成交規模在期貨交易中的比重已從1976年的不足1%，上升至目前的80%以上。

金融期貨基本上可分為三大類:外匯(匯率)期貨、利率期貨和股票指數期貨。

⑵ 如果你以950美元的價格購買一份標准普爾500指數期貨合約,期貨指數為947美元時賣出,則你將

選C
標普合約乘數250美元 X（損失947-950）= 250 X -3 = -750美元

⑶ 問如何利用芝加哥商業交易所標准普爾500股指期貨合約進行套期保值(所需其他數據自

若持有每股擔心市場下跌就賣出標普500股指期貨，對沖風險，具體比例β系數根據你所持美股所佔權重等具體數據確定，此為賣出保值。若有融券賣出美股，就買進股指期貨。基本原理就是這樣的。

⑷ 什麼是S&P500股指期貨標准

S&P500股指期貨標准普爾(標准&普爾)公司是美國最大的一家證券研究機構，它於1923年開始編制股票價格指數。1957年它選擇500種股票，採用高速計算機，將這些股票的總市值作為分子，以1941年~1943年股價市值的平均值為分母相除，編製成一種股票價格綜合指數，即S&P500指數。

S&P500股指期貨是以S&P500指數為標的物的期貨合約，是美國最受歡迎的股指期貨商品之一，但由於合約面值過高而限制了一般投資者的參與意願。因此於1998年9月9日，芝加哥商業交易所(CME)又推出一個相關性非常高的迷你S&P500(E-迷你型S&P)指數期貨，使其普遍性更為廣泛。迷你S&P500期貨仍是以S&P500指數為標的物，但合約的指數乘數已經從250美元下降為50美元，且其交易方式以電子交易為主。

⑸ 美國標普500股指期貨做一手多少錢

根據CME芝商所的數據，迷你標普500股指期貨的保證金為6000美元/手。

芝商所保證金信息

⑹ 標准普爾500指數的合約

交易單位： 用 250美元 X S&P500股票價格指數 最小變動價位： 0．1個指數點（每張合約25美元） 每日價格最大波動限制： 與證券市場掛牌的相關股票的交易中止相協調。 合約月份： 3，6，9，12 交易時間： 上午8：30一下午3：15（芝加哥時間） 最後交易日： 最終結算價格確定日的前一個工作日 交割方式： 按最終結算價格以現金結算，此最終結算價由合約月份的第三個星期五的S&P500股票價格指數的構成股票市場開盤價所決定。 交易場所： 芝加哥商業交易所(CME)

⑺ 一個金融工程套利的小題： 假設標准普爾500指數現在的點數是1000點,該指數所含股票的紅利收益率

標准普爾500指數期貨每點指數價值是250美元，那就是說該期貨合約的價值=1080*250=27萬美元。

期貨的理論價格=1000*e^[(10%-5%)/4]=1000*e^0.0125=1000*1.01258=1012.58點

該公司應賣空的標准普爾500指數期貨合約份數為：1.2*10,000,000/（125*1530）=31

成分指數是選取一些質量較高的上市公司，以其股票價格編制的指數，而綜合指數是以全部上市公司的股票為基礎編制的指數。兩者不同，因此也不要瞎轉。指數點數主要有三個因素決定：基期，基點以及經濟增長速度。

(7)100份標准普爾500股指期貨合約擴展閱讀：

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在套利策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現套利、跨期對套利、跨市場套利和跨品種套利4種

⑻ 誰有標准普爾500股指期貨各個合約的歷史數據

行情軟體上就有

⑼ 中證500股指期貨合約一手多少錢

中證500股指期貨一手1000000錢，5000點，每個點200元，最小波動0.2個點。‍
中證500股指期貨就是以中證500指數為標的物的標准化合約。因為期貨交易的是合約，因為是交易合約就會有買方和賣方，以及買賣的物品，以及合約到期的時間。而上證50股指期貨交易的就是上證50指數，中證500股指期貨交易的就是中證500指數。

⑽ 標准普爾500指數期貨合約名義金額的演算法

250是指S&P500每波動1點對應的錢。這個是期指合約確定的，像恆指就有大小兩種合約，對應不同金額。