天然氣期貨時間周期

⑴ 期貨時間周期是什麼怎麼算出來

周期有長有短，時間上的劃分不一致，例如著名的波浪理論，是根據浪來算的，小浪叫浪，大浪也叫浪。一般一點的劃分就是一個上升或下降的趨勢從開始到結束為一個周期。

⑵ 天然氣階梯價劃分時間的節點怎麼計算，是以每年為一個單位嗎

不是按自然年計算，以供電企業抄表例日為准，跨度12個用電月作為一個電費結算年。居民用戶申請辦理新裝業務時，按新裝業務受理之日起的實際用電月數計算分檔電量。

年階梯分檔電量標准按照當年剩餘的用電月份數進行折算，階梯分檔電量標准按年階梯分檔電量標准除以12，再乘以剩餘用電月份數，不足一個月的按一個月計算。

收費系統會自動累加用戶的用氣量，只要在第一檔的范圍內，則都按第一檔的標准收取，超出了以後就按第二檔收取，超過第二檔後則按第三檔收取。換句話說，同一管道燃氣居民用戶或1個氣表用氣第一檔用氣最高值是350立方米，如果全年用氣累計都不超過350立方米，則全年都是按第一檔的氣價收費；

假設在第10個月超出350立方米，則前9個月按第一檔氣價計費，後面幾個月份（包括10月）超出部分都按第二檔費用來收取，超過500立方米按第三檔計費。所以市民要合理調節各個月份用氣量，科學用氣，減少不必要的浪費。

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政策內容

2014年3月21日，國家發改委印發《關於建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》，將居民用氣分為三檔：第一檔用氣量按覆蓋區域內80％居民家庭用戶的月均用氣量確定，保障居民基本生活用氣需求；第二檔按覆蓋區域內95％居民家庭用戶確定；第三檔用氣量為超出第二檔的用氣部分。

第一檔氣價按基本補償供氣成本的原則確定，並在一定時期內保持穩定；第二檔氣價按合理補償成本、取得合理收益的原則制定；第三檔氣價要充分體現天然氣資源稀缺程度。原則上，第一、二、三檔氣價按1：1．2：1．5的比價安排。各檔具體氣量和氣價由各地結合當地實際確定。

指導意見強調，各地的方案形成後，應進行價格聽證後實施，並充分考慮低收入家庭經濟承受能力。

⑶ 成都天然氣階梯計價周期時間段

成都天然氣階梯計價周期時間段：計量周期為每年9月1日起至次年8月31日，在年度周期之間不累計。

一、居民生活用氣銷售價格：第一階梯價格2.03元/立方米，第二階梯價格2.44元/立方米，第三階梯價格3.06元/立方米。

二、合表用戶和執行居民生活用氣價格的非居民用戶其用氣價格暫執行第一階梯氣價。

三、為確保低收入群體不因民用天然氣銷售價格的調整而降低生活水平，對經民政部門核定的低保戶和分散特困戶的居民，氣價由戶籍所在地提供服務的燃氣經營企業每月按照1.66元/立方米執行，氣量不超過第一階梯氣量。具體操作細則由區民政局制定。

天然氣定價：

天然氣定價，天然氣價格形成的機制。包括政府定價和市場供需關系定價兩種形式。包括中國在內的世界上大多數國家的天然氣國內價格由政府管制。

中國氣價由井口價、凈化費和管道輸送費三部分組成。井口氣價實行計劃內分類氣價和自銷浮動價（一般為上下浮動10％）相結合的形式；管道輸送費允許供需雙方協商定價。

⑷ 期貨一般一期是多久

一般最長的是一年。因為交收期貨的時間一般是一個月、三個月和一年，期貨是以一年為周期的。 並不是所有期貨合約的存續期都是一年，白糖期貨的存續期是兩年，合約交割月份為1,3,5,7,9,11月。

⑸ 燃氣單上的周期開始時間和截止時間什麼意思

這個開止時間就是上一次檢查燃氣表以後的時間，截止時間就是這一次檢查燃氣表的時間。

⑹ 購買的期貨天然氣指數有效期幾天

你好，國內現在還沒有天然氣期貨，其次指數是用來參考的，不能進行交易。
你應該是碰上現貨黑平台了，根本不正規，更加無法來談有效期了。

⑺ 期貨液化天然氣持倉時間最久是

有個期貨品項嗎，貌似沒有吧，至少國內沒有。期貨最久持倉一般在交割月前一個月。

⑻ 期貨上的時間周期如何使用最有利於自己交易

時間周期的運用在股市和期市中存在較大差異，這主要由於期貨的交易機制決定的。在期貨中的保證金杠桿機制下，價格的波動使得投資者的權益成倍波動，即實現同等幅度的權益增長僅需要價格更小的波動，且期貨中的T+0制度使得期貨中的交易周期可以幾乎無限分割，兩者對於投資者操作層面上的影響主要表現在：期貨投資者往往關注更為高頻的周期，把握更小的波動。實際上，我們發現很多投資者尤其是短線投資者還沒有對時間周期這一概念有深入的認識，其股指期貨的操作手法還停留在：判斷當日漲跌—在分時圖上尋找機會—當日擇機出場的階段。這種操作手法的缺陷在於：沒有考慮更大周期上的市場趨勢(一天漲跌的判斷難度非常大)、過於依靠主觀從而可能造成明顯的逆勢操作、在日內趨勢不明顯時操作難度大，所以我們看到此類投資者在期指市場上大多鎩羽而歸。究其原因，筆者認為是他們沒有找到適合自己的交易周期，而周期是判斷趨勢方向、止盈止損設置、資金管理等期貨交易各個環節的重要基礎。首先，我們判斷市場的運動方向一定是在某一時間周期下進行的，在不同的周期上價格的運行方向可能是相反的，比如5分鍾線我們看到是一個漲勢，但是15分鍾線上價格可能仍然在一個下行的趨勢中。其次，在不同的時間周期下預期盈虧是不一樣的，這決定了止盈和止損的幅度，在參數相差不大的情況下，在越小的周期上操作，由於價格波動的幅度有限，產生的盈虧也就越小，而在較大的周期上操作，產生的盈虧就會越大。最後，不同周期上的操作決定了投資者的倉位輕重，短線投資者的所承受的回調風險較低，倉位可以較重，而長線投資者需要承受較大的回調壓力，倉位不能過重。如何選擇合適的時間周期意識到了時間周期的重要性，下一步自然是如何選擇合適的時間周期。實際上，太短的時間周期和太長的時間周期弊端都很明顯，在較小的時間周期上，價格波動的隨機性較強，趨勢的穩定性較低，反映在操作上就是很難找到一個穩定的指標來刻畫和跟蹤市場，很多技術指標和形態在太短的周期上是不適用的，這也造成了有些新手往往在短線頻繁操作中紛紛敗北，但是價格變化比較靈敏也有它的好處，即能反映最新的信息，在價格發生轉折時，肯定是較小周期上的趨勢最先開始變化。而在較大的時間周期上，趨勢的穩定性較強，但是趨勢的變化則比較遲緩，在趨勢的運行中以及轉折時需要投資者承受的權益回調比較大。在保證金杠桿機制下，投資者對價格的反向波動的承受能力較小，所以總體看來，期貨市場投資者在更小的時間周期上交易。至於如何選擇適合自己的時間周期，筆者認為，短周期顯然能把握更多的波動機會，但是周期太短會造成交易的勝率(盈利次數占總交易次數的比例)較低以及高昂的交易成本，且要求投資者能對價格的變化做出快速反應。而長周期能把握住主要的趨勢，勝率較高，但一般投資者又忍受不了其中較大的權益回調，所以我們認為可以折中一下，在期貨交易中，既不要過度關注太短周期的波動(比如1分鍾甚至更短，除非參數比較大)，也無須對太長的周期(比如季線甚至更長)太在意。另外，對技術指標的參數(比如是5分鍾線的20周期還是60周期)的設定也直接影響了投資者的交易周期，實際上，是兩者的共同作用決定了實際的交易周期。在期貨交易中，投資者在開始的很長時間內都在尋找適合自己的周期，最終達到與自身靈活度、回調忍受度的統一。股指期貨不同交易周期上的系統表現這里，我們用股指期貨當月連續各個周期上的測試數據來證明我們的判斷，這里採用的是均線交叉系統，數據區間為2010年4月16日到2011年6月15日，初始資金為100萬，倉位為30%，手續費設為萬分之0.6。根據結果，我們看到1分鍾線上最佳參數為(23，44)，實際上我們發現較小的參數往往最後的結果是虧損嚴重，而在這種理想狀況下平均交易周期為41，也即平均的持倉時間為41分鍾，如果看5分鍾的數據，我們發現其理想狀態下平均持倉時間為130分鍾，其他周期則更長，這說明太短的周期上充滿噪音，應該設定較大的參數提高盈利水平。其次，各個周期上的勝率隨著周期的延長而增加，並且較短周期上的最大回撤較大，都說明了較短周期上交易系統的穩定性不高，實際上，最優參數下1分鍾、15分鍾周期上該系統今年以來的權益出現明顯回落，而其他周期上權益一直呈穩定上升態勢。第三，正如預期的一樣，無論是平均盈利還是平均虧損，基本上都是隨著周期的延長而變大，值得注意的是，由於日線和周線的最優參數較大(分別為35和5)，即錯失了股指期貨上市初的做空機會，所以數據有些失真。實踐中，本人認為首先建立自己的基準周期，比如股指期貨中可以以60分鍾為基準周期，然後在更大的周期上判斷價格的趨勢，比如在這段時間的下跌勢中，期指一直受日線BBI的壓制，所以應以做空為操作方向，即在更大的周期上順勢交易，而在具體的進場出場時機判斷上，再回到60分鍾的基準周期上，在60分鍾線上技術指標發出賣出信號時入場做空，而在其發出做多信號時適當止盈(但不做多)，這種方法一方面基本上避免了逆市交易從而提高了交易的勝率，另一方面也不至於由於價格突然轉向使得權益大幅回調，是一種短線與中線相結合的交易方式。股指期貨當月連續合約均線交叉系統各個周期下的最優表現周期最佳參數利潤率(%)勝率(%)最大回撤(%)交易次數平均盈利平均虧損平均交易周期1分鍾23，44600 38 63 176813227672151415分鍾4，551008 29 47 556279682872472715分鍾9，15691 44 74 3964146992861441330分鍾30，75208 39 49 38 4910402282756160分鍾21，35339 52 43 46 35843623497828日線2，35195 63 49 8 45459410673027周線1，5171 58 53 12 3567231564564數據來源：華泰長城期貨研究所 希望對你有幫助。

⑼ 工行期貨天然氣每個月都會轉期嗎

這個一般在期貨公司這邊的都會選擇平倉的， 不會有這個轉期的說法的，不過也不建議你去做這個轉期的啊

⑽ 期貨的周期循環怎麼計算的

一、循環周期理論。

1、  價格趨勢循環周期的變化。從每一個明顯的低點到下一個明顯低點之間為一個循環周期，從每一個明顯高點到下一個明顯高點之間也為一個循環周期。

2、  低點到低點的循環周期比高點到高點的循環周期可靠。

3、  在股市運動中存在大小不同的循環周期。大循環周期中包含著小循環周期，多個小循環周期組成一個大循環周期。通常周期可劃分為4級：基本趨勢以明顯的低點為準是大循環周期，時間跨度從幾個月到幾年；次級趨勢以明顯的低點為準是中循環周期，時間跨度從2—3星期到幾個月；短期趨勢以明顯的低點為準是小循環周期，時間在兩個星期以內，並且在即時行情變化中還可以劃分出微型循環周期，時間從幾分鍾到幾小時。

4、  以4個以上連續的明顯低(高)點之間的時間間隔為基礎計算出的算術平均值即為某一級的循環周期。對於明顯低點的辨別可按趨勢的某一級別確定。

5、  以某個循環低(高)點為准按循環周期計算出的下一個循環低(高)點會有+-15%的上下誤差，按+-15%確定的時間區間稱為時間窗口，一般情況下後一個循環低(高)點將在時間窗口內出現。

6、  在時間窗口內按時出現的低(高)點越多說明計算出的循環周期越可靠和有效。

7、  循環周期不因突發事件的影響而改變其周期或時間窗口。

8、  循環低(高)點不會在同一價位水平上出現，它們是相對的低(高)點，不是絕對的低(高)點，不管循環低(高)點的絕對數值高低，一般會在時間窗口內按時出現。

9、  如果計算出的循環周期是正確的，則大部分循環低(高)點都會按時出現在時間窗口內，但也會有例外現象，個別循環低(高)點提前或推後是正常的，也是不可避免的。

10、環周期理論並不保證未來從循環低點上漲的幅度或由循環高點下跌的幅度，這種幅度一般不相等，但可能是明顯的。