某12月份到期的歐洲美元期貨合約

㈠ 什麼是歐洲美元期貨

歐洲美抄元是指存放在美國境外的襲美國銀行或外國銀行的美元，歐洲美元利率是指銀行間存放歐洲美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元，故稱作歐洲美元，目前情況已經不同，但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨，這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率，合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。

㈡ 期貨計算題，請幫忙解答。

第一題
A1000萬除以100萬=10
B94.88-94.29）*2500=14750
c1000萬*5.15%
d不知道
第二題
防止現貨下跌賣出套期保值
1億除以3645*100*1.1
3630-3430=170
170除以3630
一億乘以17除以3630

㈢ 歐洲美元期貨合約交易單位

一份標准合約是10萬美金，交易單位是1手。

㈣ 關於歐洲美元期貨的問題，（急）！

這個題目說的是歐/美到期是6個月之後

用90和180天計算

㈤ cme交易的歐洲美元期貨合約四個序列月

你指的是歐元嗎？請參考下圖，下圖有CME的所有外匯交易品種。

㈥ 利率期貨的問題

自己去看書，書上很明白的

㈦ 急求 金融工程計算題 10 12月份的歐洲美元期貨合約報價為98.40 某公司預

1、鎖定利率在不考慮成本的情況下應該是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合約價格下跌，合約價格下跌對他是不利的，所以買入的是空頭頭寸
3、如果實際利率是1.3%，合約到期應該無限接近於現貨價格，所以是100/x=1.3%。
結果你就自己計算了。

㈧ 歐洲美元期貨計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納.

㈨ 急求 金融工程計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納。

㈩ 期貨套利問題

題目含義：
06合約的兩個價位：3月15日 92.4為購買日
6月10日 94.29為交割日
每張合約面值100萬USD
假設：保證金為10%，也就是合約為10萬/手
=====
那麼：在3月15日做多，滿倉買進1000萬/10萬=100手
在6月10日平倉，全部拋出獲利：
每手得利潤點數： 94.29-92.4=2.29
所以：100手獲利點數：
2.29*100=229
這個是毛利點數，要減去手續費。
還有一個基數，也就是每點獲利多少美金，要與229乘。
算出來的就是利潤