外匯掉期交易例題

⑴ 一道關於掉期外匯的題

swap在最後一年要交換principle.如果現在借100萬，兩年後要還的美元為112.4萬美元，而按照遠期日元的匯率公司要還13500萬日元，但是我不明白你的賣出是什麼意思，公司要籌集日元，會把借來的美元換成日元，然後在2年後把日本的投資收益換成美元來償還債務吧

⑵ 請幫我解一道外匯掉期的題目

即期:1USD=DM1.5400/05 三月遠期:1USD=(1.5400-115=1.5285)/1.5293(同前)
即期:1USD=JPY111.95/00 三月遠期:1USD=110.25/33(同上理)
由此可算出:
即期1DM(馬克)=1/1.5405USD,1DM=(1/1.5405)*111.95JPY -----F1
三月遠期:1DM=1/1.5293*110.25JPY=72.09JPY
對了,這就是你要的答案了.
再補充說明幾點:
1.首先,你要由馬克換美元,被除數當然是要用後面大的一個,因為銀行要賺錢
2.你想用美元換日元,對不起,只能乘前面小的一個數,因為銀行要賺錢
3.這里的掉期你可以直接處理為遠期,它們的只是說法不同而已,掉期的意思就是是現匯市場買入或賣出,之後在遠期市場上做相反的交易,換回原來的貨幣
4.-----F1隻是給你做演示用,本題目中它用不著.

⑶ 求外匯掉期交易習題~~

你們學校應該有教材或習題集吧

⑷ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉期點，是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。

問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）

⑸ 掉期外匯交易題目，求解答啊

即期匯率6.8201/6.8475， 2個月掉期率50/40，也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。
5個月掉期率180/150，也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。
買入2個月遠期美元，價位6.8435；賣出5個月遠期美元，價位6.8021，之間的差價就是掉期成本。
如果不做賣出5個月遠期美元的合約，而是5個月後在即期市場賣出100萬美元，價位是6.7982，比賣出遠期美元6.8021還低，也就是說簽訂遠期合約多得了（6.8021-6.7982=0.0039）*100萬元人民幣，即39萬元人民幣。

⑹ 麻煩高人舉個外匯掉期合約的例子~

外貨掉期是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，例：一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。

⑺ 一道金融外匯掉期方面的題目，求具體解析，謝謝

2月到4月這個期間，美元在貶值值，英鎊在升值。
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
2個月後，收到100萬英鎊，165萬美元。反向操作，賣出美元，換回英鎊，按這時匯率，只需要化160.5萬美元，就可換100萬英鎊，差價4.5萬美元就是盈利。

⑻ 外匯 即期、掉期交易習題 求准確答案。。

即期用較大那個匯率，也就是6.2840
遠期匯率的報價方式我有點不太確定，一般是報遠期點（fwd points），但你牌價又寫的是遠期匯率（outright）做為題目的話，我個人會按匯率處理。所以3個月遠期匯率用較小的那個，也就是6.2860。

⑼ 什麼是掉期外匯交易(請舉個通俗例子)

你現在需要對外支付歐元,但是現在你帳上只有美圓沒有歐元,但是你一個月後會有歐元進帳.那麼你可以用美圓做抵押,向銀行借歐元對外支付,等歐元進來時再還給銀行,這不需支付利息的.

⑽ 跪求：外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。

(10)外匯掉期交易例題擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。