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股指期貨套利系統使用說明

發布時間:2021-12-20 01:45:39

❶ 股指期貨套保與套利的介紹

《股指期貨套保與套利》圍繞股指期貨套保、套利原理,並結合海外實例和學術研究結果,對股指期貨的套保、套利交易進行了比較詳細的介紹。

❷ 如何運用股指期貨套利

資金小還套利,那大資金都是干什麼吃的
別想了

❸ 如何利用股指期貨進行套利

股指期貨其實就是一紙合同,賦予買進賣出的權利,期貨有2種,一種是買進,一種是賣專出。
1、比如說花1塊錢屬(1/10的價格)買了一個賣出期貨(等於賣出合同)合同上說明,到一個時期X年X月X日,可以以特定價格賣出,比如現在股價是10塊錢,合同說半年後可以以15塊錢賣出。而半年以後股價跌到9塊了,那麼獲利就是16-9-1=5塊錢。因為雖然股價跌了9元但是還是可以以15塊錢賣出,減去買這紙合同的錢1元,獲利就是5元。 如果半年後股票漲到15元或者以上,那麼期貨就一文不值了,因為別人可以直接買給市場。
2、反之,買進期貨也是同樣的道理。比如現在股價是10元,花1元買入買進期貨,半年後可以以15元買進,如果當時股價漲到20元,那麼就獲利20-15-1=4元。因為可以以15元的價格買進市值20元的股票,如果那是股價在15元以下,那麼期貨的價值就等於0。

❹ 期貨套利如何操作希望有實例圖解

期貨順差價跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶

❺ 如何運用股指期貨進行套利

跨市場無風險套利那都是機構的事,小散就不用想了,散戶的資金量有限。
股指就是投機,賺差價,在概念偏大時下單,有盈利可隨時止盈。耐心等 待信號出現就可以了。一定要及時止損,否則會血本無歸。。。。。。。

❻ 什麼是股指期貨的期現套利啊能舉例說明一下嗎

期現套利是指某種期貨合約,當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利。

2012年9月1日滬深300指數為3500點,而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點(被高估),那麼套利者可以借款108萬元 (借款年利率為6%),在買入滬深300指數對應的一籃子股票(假設這些股票在套利期間不分紅)的同時;

以3600點的價格開倉賣出1張該股指期貨合約 (合約乘數為300元/點)。當該股指期貨合約到期時,假設滬深300指數為3580點,則該套利者在股票市場可獲利108萬*(3580 /3500)-108萬=2.47萬元;

由於股指期貨合約到期時是按交割結算價來結算的,其價格也近似於 3580點,則賣空1張股指期貨合約將盈利(3600-3580)*300=6000元。2個月期的借款利息為2*108萬元*6%/12=1.08萬 元,這樣該套利者通過期現套利交易可以獲利2.47+0.6-1.08=1.99萬元。

(6)股指期貨套利系統使用說明擴展閱讀

作用:期現套利對於股指期貨市場非常重要。一方面,正因為股指期貨和股票市場之間可以套利,股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理,更能反映股票市場的走勢。

另一方面,套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量,也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高,有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。

❼ 如何做股指期貨之套利技術

1、期現套利
即股指期貨與現貨指數的無風險套利。
當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之後,就提供了無風險的套利機會。此時,可以買入滬深300的指數基金,然後賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約的交割日,並進行現金交割,就可以獲得無風險的利潤。
這種無風險的套利機會,在套利神實時雷達裡面,會自動進行監控。當市場出現這種機會的時候,會自動提示用戶注意這種機會。
不過,買入滬深300的指數基金,需要100%的資金,因此,需要比較大的資金才能進行這種套利。
2、跨期正向套利
如果資金比較少,則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之後,可以買入近期合約,賣出遠期合約。因為買賣的都是股指期貨合約,只需要10%的保證金,因此,較小的資金也能進行這種套利。
這種套利是正向套利,風險也很小。只要差價縮小了,就能獲利。如果差價沒有縮小,反而擴大了,那麼等近期合約交割的時候,把近期合約換成現貨指數基金(即轉化為期現套利),也一定能獲利。
3、單邊套利
單邊與套利結合的操作方法——在保本的基礎上,不放棄獲得暴利的機會
單邊能獲得暴利,但風險比較大;套利的風險小,但只能獲得穩定收益,無法獲得暴利。
那麼,如何在零風險的前提下,獲得股指期貨帶來的暴利呢?最好的辦法就是把單邊和套利結合起來進行操作,發揮單邊的盈利長處和套利的安全長處。具體操作方法:
例如:現貨指數是5000點,近月是5200點,遠月是5600點。
(1)穩健的期現套利做法是:買現貨,賣遠月,百分之百獲利600點。
(2)正向套利的做法是:買近月,賣遠月,也可以穩健獲利。

❽ 股指期貨價差套利是如何操作的

股指期貨 ,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。

1、套利交易具有風險相對小、收益穩定、成本低等特點,受到投資者的廣泛歡迎。根據我們的測算,股指期貨期現套利的無風險年收益率在15%-20%左右,適用於資金量大、風險偏好低的投資者,也適用於市場大勢不明時,資金量適宜的普通投資者。

2、期現套利原理
股指期貨現金交割和交割結算價確定的相關規則,使得到期日期貨價格收斂於現貨價格。如果不考慮交易成本,一旦期貨指數價格偏離現貨指數價格,就可以通過套利交易鎖定利潤。但實際操作中,由於存在買賣手續費,沖擊成本、資金利息等成本,實際存在無套利區間。在無套利區間內投資者進行套利操作,不但不能獲取利潤,甚至可能虧損。只有當期貨價格躍出無套利區間,投資者進行套利操作才能取得無風險收益。

3、如果期貨價格躍出無套利區間上邊界,則買入現貨的同時,在期貨合約上開倉賣出,期望價差縮小後,通過對沖平倉或者交割來獲取預期的價差收益;如果期貨價格跌破無套利區間下邊界,則賣出現貨的同時,買入期貨合約,以期獲利。

❾ 股指期貨跨期套利怎樣操作

近月與遠月套利交易就是跨期套利了

❿ 如何用股指期貨套利

利用不同合約的價差套利操作起來相對期現套利簡單一點。不想打字了

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