某天倫敦外匯市場

㈠ 12 .某日倫敦外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1英鎊等於1.6615/1.6635美元，三個月遠

你這問題不嚴謹，要分直接標價還是間接標價，如果是直接標價：即期匯率上減去貼水-1.6565/1.6555。間接標價反之加上貼水。

㈡ 某日巴黎外匯市場和倫敦外匯市場的報價如下： 巴黎 USD1=EUR1.3505 ～ 1.3

* 提示 不是USDEUR 是EURUSD 如果是EURUSD情況下 牌價應該是 1/EURUSD
EUR/USD 是國際標准牌價
1,通常前者為買入價 後者為賣出價 舉例EUR/USD 1.3505 買入價 1.3615 賣出價
點差10點（1.3615-1.3505=0.0010）
中間價 （1.3605+1.3615）/2=1.3610
2，10000GBP/1.8890=5293.81 在這里英鎊牌價必須後者 因為對於銀行來講你是在賣出
3，EUR/USD 中間價為 1.3610 GBP/USD 中間價為 1.8880 EUR/GBP=EUR/USD除於GBP/USD=1.3610/1.8880=0.7209 這是中間價 至於買入價和賣出價 加上點差即可。
*點差由各自的市場而定

㈢ 某日倫敦外匯市場中間價1英鎊=2.0174美元，1年期遠期升水為6.55美分，一年期英鎊利率2.7%

遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此，1年後的遠期匯率為1英鎊＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。

遠期升水和遠期貼水

遠期升水是指一種貨幣的遠期匯率高於即期匯率。

遠期貼水是指遠期匯率低於即期匯率。

如是遠期升水和遠期貼水相等則稱為遠期平價。

遠期交易價格、即期交易價格和升貼水的關系：

遠期交易價格＝即期交易價格＋升水（或「－」貼水）

(3)某天倫敦外匯市場擴展閱讀：

遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

遠期貼水的情形

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

1、在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。

2、在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。

㈣ 1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率

3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。

㈤ 某日倫敦外匯市場即期匯率:GBP/USD=1.655 5/75,三個月遠期貼水60/46,問三個月遠

遠期利率為：
(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
計算遠期匯率原理：

遠期匯水：點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水
補充：
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法下，升水表示本幣升值。如人民幣兌美元現匯匯率為100美元=810.02元人民幣，若期匯升水10個點，則期匯匯率為100美元=810.12元人民幣，表示人民幣貶值10個點。反之亦然
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。

㈥ 某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965，三個月遠期貼水50/60點，求三個月的遠期匯率

3個月遠期匯率，1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小，為貼水，即減，小減大，大減小。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。

㈦ 求解：假定某日倫敦外匯市場的間價是1GDP=2.0714USD···

計算年貼水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小於利差,套利做法,即期將利率低的貨幣英鎊兌換成美元,進行投資,同時賣出美元一年投資的本利遠期,到期時,美元投資本利收回,並按遠期協議兌換成英鎊,減英鎊投資機會成本,單位英鎊可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英鎊

㈧ 某日倫敦外匯市場報價為即期GBP/USD=1.6075/85,三個月30/20,十二個月20/50.求三個月、十二個月的遠期匯率

遠期利率為：
3個月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12個月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
計算遠期匯率原理：
遠期匯水：遠期點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：遠期點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水

遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。

㈨ 如果某日倫敦外匯市場上的機會及其匯率為什麽什麽什麽三個月遠期匯差為0.3到0

3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小