❶ 期貨無風險套利的幾種方法
期貨套利共四來種：期現套利，源跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。
如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。
其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。
所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。
實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。
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❷ 期貨套利好做嗎
風險和收益相對都低很多，最主要的是做套利你最好研究所有品種，哪個有機會就做哪個，這樣就意味著你前期各個品種都要計算套利區間，而且盯盤也要仔細，工作量比較大
❸ 大家說句心裡話：期貨套利靠譜嗎
有資金有耐心
做套利也還是靠譜的
投資有風險，做套利也不是沒有風險
如果交易模式不對，那也可能被深套
而且現在很多系統都已經變了
早幾年做了一年多的套利
這方面是有點發言權
❹ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作
套利交易就是針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。
利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
（a）當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益
（b）當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益。
期指與現指之間無風險套利
例如：買賣雙方簽訂一份3個月後交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與香港恆生指數構成完全對應，現在市場價值為75萬港元，對應於恆生指數15200點（恆指期貨合約的乘數為50港元），比理論指數15124點高76點。假定市場年利率為6％，且預計一個月後可收到5000元現金紅利。
步驟1：賣出一張恆指期貨合約，成交價位15200點，以6％的年利率貸款75萬港元，買進相應的一攬子股票組合；
步驟2：一個月後，收到5000港元，按6％的年利率貸出；
步驟3：再過兩個月，到交割期。這時在期現兩市同時平倉。（期現交割價格是一致的）
❺ 做了期貨套利之後，才真正明白什麼叫套利。其實如果其它的免費期貨軟體沒有自帶套利功能的，
的確，可以自己設定套利差價。普通軟體就行。
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❻ 期貨套利方向沒錯虧損死扛嗎
如果方向沒錯，怎麼會一起虧損呢？
其實，沒有絕對的錯，也沒有絕對的對。怎麼判斷方向是錯呢？也許從更長遠的角度來看，方向是對的。但是，如果進場時機不太好，倉位也不是很輕，可能在迎來正確方向之前，已經爆倉了，那算不算方向沒錯？
因此，該不該死扛也沒有唯一的答案，這就要根據自己策略並結合實際行情來判斷。這一點很難......
❼ 期貨套利成本較低的原因
期貨套利成本低是因為期貨杠桿高，動用的資金少，所以套利成本低。
❽ 期貨套利只能用價差嗎
並非只能用價差。
同品種不同月份的跨期套利使用價差，或者合約相關性極高，標准相近，比如塑料和pvc，很相近，也都是5噸的，這個時候使用價差就可行。其它交易所推的跨品種套利也都是價差，再比如豆油和棕櫚油套利，玉米和玉米澱粉套利等等
不同品種，不同波動率，合約設置不同的，我們一般採用比值分析，手數設置按照比例或者資金對等。比如鐵礦石和螺紋鋼，銅和鋅等等
❾ 期貨市場上的所說的無風險套利有什麼含義
無風險套利屬於跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。其中參與實際倉單交割的套利就是無風險套利，因為建立在嚴格的持倉成本和持倉條件基礎上，一般不會受市場行情波動的影響。當然，滿足這樣條件的「無風險」同時又有穩健收益的套利機會並不多見，一旦發生，往往會吸引資金積極參與。
市場存在的無風險套利主要有五種，分別為以退市為目的的回購股票回購的方式及股票回購的意義、股改中的套利機會、並購重組對股價的影響中的套利機會、私有化題材、基金封轉開等。ETF指數基金與對應股票在互相波動中也可能存在套利機會。
無風險套利模型歸納為：當實際價差>套利成本時，跨期利潤=實際價差-套利成本。當利潤達到一定程度的時候，進行獲利平倉。當兩合約價差逆向走高時，到期可進行交割，獲取穩定套利利潤，達到無風險套利目的。當然，無風險套利的機會不可能經常出現，但一旦出現，將是一種最穩健的獲取收益的方法。
❿ 期貨套利是怎麼回事
期貨套利也稱為跨期套利
期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利．如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易．正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越頻繁的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式．