『壹』 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6,
1984.2）
希望我的解答能幫到您！
『貳』 期貨從業考試中股指期貨的計算題多嗎
期貨從業考試畢竟是入門性質的考試，考試難度不算大。關於 基礎來說，考的較多的也是對套期保值和套利的運用。因而 首先需要理解 套期保值和原理，再次掌握股指期貨的種類 的特點。
一、套期保值通常 原理
套期保值是指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場買賣 方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨市場價錢 怎樣動搖 ，最終都能獲得 在一個市場上盈餘 同時在另一個市場盈利的結果，並且盈餘 額與盈利額大致相等，從而到達 躲避 風險的目的。套期保值之所以能躲避 價錢 風險，是由於 期貨市場上存在以下基本經濟原理：
(1)、同種商品的期貨(或股指期貨)價錢 走勢與現貨(標的指數)價錢 走勢一致。
(2)、現貨市場與期貨市場的價錢 隨期貨合約到期日的臨近而趨於一致(最後結算價)。
(3)、商品(或投資組合)套期保值是用較小的基差風險替代較大的現貨價錢 風險。
二、股指期貨套期保值使用
1、鎖定股票動態收益的賣出套期保值 大機構者通常 在股票上投入很大比例的資金，買入了幾只甚至幾十隻股票進行投資組合。在有股指期貨的狀況 下，一旦判別 大勢不妙，而手中的股票因倉位較重，難以在短期內以稱心 的價錢 賣出，為了逃避 股票資產組合價錢 下跌帶來的風險，機構投資者可以過關賣出一定數量的股指期貨合約，以鎖定現貨股票組合投資資產以後 曾經 取得 的收益，也就是進行所謂的賣出套期保值。
2、鎖定股票建倉成的買入套期保值 在另外一種狀況 下，機構投資者需要進行買入套期保值。 (招商證券期貨公司准備 組)這是關於 期貨從業考試中股指期貨的計算題多嗎？的解答。1255
『叄』 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
『肆』 關於股指期貨的計算題，這個題目具體怎麼做高手幫忙啊
（3750-4000）*300*11=？
結果自己算吧，這是沒考慮任何費用的情況下。
『伍』 期貨計算題
(3880-3450)*50*100=215w 50是合約張數 彌補了現貨的虧損
『陸』 股指期貨套期保值計算題
你沒有理解題意。「某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合」就是說1億的現貨。
『柒』 關於股指期貨計算題
該投資者此時買進同樣的期貨合約50手,在合約到期前平倉...樓主，這句話是有問題的，應該是買入平倉6月份合約50手就可以了。盈虧計算為：300*15*50-20*8000=65000
『捌』 股指期貨合約計算題
6月份賺了192.45-188.15=4.3，9月份虧192-190.45=1.55，合計賺4.3-1.55=2.75
『玖』 股指期貨計算題
(2.24億/1400x250)x0.9