滬深300股指期貨mt4

Ⅰ 滬深300股指期貨

一、上市首日用來計算當日漲跌幅度的基礎價格；就跟股票上市首日一樣，以發行價作為基準價。
二、第一個交易日當日有人買賣這份合約並有成交的，那正負20%的波幅就只有今天有，過了這天就沒有這樣的優惠政策了！也就是說從第二個交易日起漲跌停板幅為正負10%。
三、第一個交易日當日沒有人買賣這份合約的（自然不會有成交啦），那正負20%的波幅第二個交易日可繼續享有！

Ⅱ 如何收看股指期貨的實時大盤

可以進我們中大期貨公司網站下個彭博行情軟體
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第四個

Ⅲ 在哪裡可以看到滬深300股指期貨價格

這地上都啥啊，怎麼看起來溜溜的9312

Ⅳ 滬深300股指期貨怎麼做

一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素： 1、合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。 2、合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。 3、報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。 4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。 5、交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。 6、價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。在《滬深300指數期貨合約》中，滬深300指數期貨合約交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。 8、交割方式。股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在於兩點：其一，結算價格的計算方式不同；其二，現金交割後多空雙方的持倉自動平倉，而當日無負債結算後雙方的持倉仍然保留。由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。 9、最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行，現規定為合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延。 滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動性和低交易成本的特點。 雙向交易：不論處於牛市還是熊市，都可以通過股指期貨交易—多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。 高杠桿性：目前滬深300指數期貨合約徵求意見稿規定，保證金比率為12%，那麼投資杠桿為8.3倍。這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提，必須保留一定的現金流以備追加保證金。 高流動性：股票或股票指數的投資通常受制於可流通的股票市值規模大小，而雙向開倉和T+0交易方式使得股指期貨投機不存在這一局限性。 低交易成本：期貨交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。 套期保值策略 同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。 股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。 1、多頭套期保值 多頭套期保值是指在投資者打算在將來買入股票而同時又擔心將來股價上漲的情況下，提前買入股指期貨的操作策略。 當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的價格成本，他可以先在股指期貨市場上投資少量的資金買入指數期貨合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。盡管股票價格上漲可能使得股票購買成本上升，但提前買入的股指期貨的利潤能彌補股票購買成本的上升。 2、空頭套期保值 空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下，為防範股市下跌的系統風險而賣出股指期貨的操作策略。 作為已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。一旦股票市場下跌，投資者可以從期貨市場上賣出的股指期貨合約中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。 套利策略 套利交易源自相關標的間的定價失效，其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性，而且能鎖定無風險的收益，是一種風險轉嫁與價格修正的市場機制。 股指期貨的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉套利。 作為行業領軍品牌，道富投資開發了滬深300股指期貨產品，客戶可任意選擇50至300倍的杠桿比例，交易數量降至最少交易0.1手以及「日內雙向交易制度，低額保證金即可交易，確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。

滿意請採納

Ⅳ 滬深300股指期貨與滬深300的關系

樓主：
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；滬深300股指期貨是回滬深300指數的價格預期。請記答住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時，股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲，反之，股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。

Ⅵ 滬深300股指期貨代碼是多少

滬深300股指期貨的代碼就是IF，上證50 代碼是IH 中證500的代碼是 IC

Ⅶ 滬深300股指期貨只要門檻50000是騙人的嗎

騙人的。

滬深300股指期貨保證金，買賣單個合約至少需要50萬元以上資金。為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。

修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。

同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。

業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

(7)滬深300股指期貨mt4擴展閱讀：

滬深300股指期貨合約，所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。

滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。

從公布的規則以及合約內容分析，有十大要點值得關註：

一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。

二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。

三、最低交易保證金的收取標准為8%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。

四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。

五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。

六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。

七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。

八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。

九、自然人也可以參與套期保值。

十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

參考資料來源：網路-滬深300股指期貨合約

Ⅷ 滬深300股指期貨有哪些交易指令

你好，股指期貨交易可以有兩種指令：市價指令和限價指令。

Ⅸ 什麼是滬深300股指期貨

1、股指期貨代碼是什麼意思?比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個四月份是當月，次月以及隨後的兩個季月，每個月的第三個周五交割，11月的合約已經交割了，所以現在的合約是12月、明年1月3月6月。2、滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，後四位代表年份和月份。當前月份為6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三個周五之前，四個合約分別為：當月合約，即6月合約 IF1006下月合約，即7月合約 IF1007下個季度月合約，即9月合約 IF1009下下個季度月合約，即12月合約 IF1012

Ⅹ 我也加了一個群，裡面叫單，買的MT4的滬深300，虧了60萬元，你能幫我要回來嗎

額，你真的是太大意了，網上這樣的騙子群是非常多的，都是些空手套白狼的，你賺了要分紅，出現虧損就是無法挽回的，如果要做這些投資建議你到正規的證券公司開戶交易