遠期利率協議與遠期外匯協議的區別

① 遠期利率協議與利率期貨有何區別

交易形態
遠期利率協議在場外交易市場成交，交易金額和交割日期都不受限制，靈活簡便。利率期貨交易所內交易，標准化契約交易。
信用風險
遠期利率協議雙方均存在信用風險，利率期貨極小
交割前現金流
遠期利率協議不發生現金流，利率期貨每日保證金賬戶內有現金凈流動。
適用貨幣
遠期利率協議一切可兌換貨幣，利率期貨交易所規定的貨幣 。

② 遠期利率協議的區別

遠期外匯綜合協議與遠期利率協議的最大區別在於：前者的保值或投機目標是兩種貨幣間的利率差以及由此決定的遠期差價，後者的目標則是一國利率的絕對水平。
但兩者也有很多相似之處：
1、標價方式都是m×n，其中m表示合同簽訂日到結算日的時間，n表示合同簽訂日至到期日的時間。
2、兩者都有五個時點，即合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日，而且有關規定均相同。
3、名義本金均不交換。
從形式上看，FRA具有利率期貨類似的優點，即避免利率變動險，但它們之間也有區別，歸納如下表所示。 FRA 利率期貨 交易形態 場外交易市場成交，交易金額和交割日期都不受限制，靈活簡便 交易所內交易，標准化契約交易 信用風險 雙方均存在信用風險 極小 交割前的現金流 不發生現金流 每筆保證金賬戶內有現金凈流動 適用貨幣 一切可兌換貨幣 交易所規定的貨幣

③ 遠期利率協議是什麼意思啊

遠期利率協議是防止國際金融市場上利率變動風險的一種保值方法。遠期利率協議保值產生於倫敦金融市場，並迅速被世界各大金融中心接受。隨著遠期利率協議的廣泛應用，1984年6月在倫敦形成了「遠期利率協議」市場。遠期利率協議保值，是在借貸關系確立以後，由借貸雙方簽訂一項「遠期利率協議」，約定起算利息的日期，並在起算利息之日，將簽約時約定的利率與倫敦銀行同業拆放利率(LI-BOR)比較。倘若協議約定利率低於LI-BOR利率，所發生的差額由貸方付給借方。如果協議約定利率高於LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方。運用遠期利率協議進行保值，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風險的目的。而這種業務本身並不是一種借貸行為，不出現在銀行的資產負債表上，因此不必受到政府管制條例的約束。

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④ 利率期貨與遠期利率協議的買賣雙方有何區別

遠期利率協議

1在場外交易市場成交，交易金額和交割日期都不受限制，靈活簡便。（交易形態）
2雙方均存在信用風險（信用風險）
3 不發生現金流（交割前現金流）
4 一切可兌換貨幣 （適用貨幣）

利率期貨

1 交易所內交易，標准化契約交易（交易形態）
2 極小（信用風險）
3每日保證金賬戶內有現金凈流動（交割前現金流）
4 交易所規定的貨幣 （適用貨幣）

⑤ 遠期匯率協議，遠期利率協議，計算方法不同嗎

同學您好，因為currency涉及到兩種貨幣，所以是全額交換，也等於把匯率鎖定在了一個水平。 但是interest是一種貨幣，所以forward到期後，forward的雙方只交換net的收益或損失。 這是兩者settle的方式的不同。 關於basic risk：就是現貨市場價格和期貨市場的價格的差額我們叫做basic risk。並且期貨到期時現貨市場價格會等於期貨市場價格。也就是basic risk等於0。我們假設basic risk是線性減少的。例如現在距離到期還有6個月。 我們要執行的時候距離到期還有2個月。那麼執行的時候剩餘的basic risk就是2/6 查看更多答案>>

⑥ 遠期利率協議與遠期外匯綜合協議有什麼不同

這個只有銀行內部系統中可查詢 而且一直在變動

⑦ 遠期外匯綜合協議和遠期利率協議的區別與聯系

遠期外匯綜合協議與遠期利率協議的最大區別在於：前者的保值或投機目標是兩種貨幣間的利率差以及由此決定的遠期差價，後者的目標則是一國利率的絕對水平。
但兩者也有很多相似之處：
1、標價方式都是m×n，其中m表示合同簽訂日到結算日的時間，n表示合同簽訂日至到期日的時間。
2、兩者都有五個時點，即合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日，而且有關規定均相同。
3、名義本金均不交換。

⑧ 遠期外匯協議和貨幣互換的區別

貨幣互換 定義——指交易雙方交換不同幣種但期限相同的固定利率貸款。
遠期外匯協議 是指雙方約定在將來某一時間按約定的遠期匯率買賣一定金額的某種外匯的合約。

區別很大.一個是購買,一個是約定購買.形式跟股票和權證有點類似

⑨ 關於遠期匯率綜合協議和遠期利率協議的區別和聯系的例子

遠期外匯綜合協議的定義： 遠期外匯綜合協議是指雙方約定買方在結算日按照合同中規定的結算日直接遠期匯率用第二貨幣向賣方買入一定名義金額的原貨幣，然後在到期日再按合同中規定的到期日直接遠期匯率把一定名義金額的原貨幣出售給賣方的協議。