期貨基礎知識基差走弱

㈠ 期貨基礎知識的問題

建倉時的基差為-30，而平倉時的基差為-10，因為在賣出套期保值中，基差要走強才存在盈利，2000/10=200（這是每手的盈利）再200/10=20（因為銅10元/噸）設現貨價為X，期貨價為Y，那麼建倉時X-Y=-30；平倉時X-Y=Z，而最終基差走強了20，則Z=-10

㈡ 做期貨套期保值，因為基差而虧損嚴重的問題！

企業在期貨套期保值方面
需要認同一點：
當時某種商品的現貨價或者是期貨價你是可以接受的，在這個基礎上你在去看套期保值。即使出現了第四種情況，對企業來說這個風險也是可以接受的風險

㈢ 期貨考試中，基差走弱，賣出套期保值的就虧，買入套期保值的就掙，但我推算怎麼不對呢，推算數據如下：

你的演算法有誤，正確演算法應該是：6月份的買入期貨保值
到12月平倉時，期貨盈利2.5千元，現貨虧1千元（現貨從6月1萬元到12月1.1萬元，怎麼能算出虧3千元呢），盈利1.5千元。

㈣ 期貨基礎知識里的基差擴大（縮小）與基差走強（走弱）有什麼不同

你就注意基差實際值的變化好了，走強，就是值越來越大，賣出套保有利：走弱，值越來越小，買入套保有利。

㈤ 期貨基差是什麼意思

期貨基差就是現貨與期貨之間的價格差值，這里涉及兩個概念，一個是期貨衍生合約價格，另一個是現貨價格，期貨衍生合約是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等為標的物的標准化的可交易的合約，它是用於賣方向買方交割棉花、大豆、石油等大宗商品標准現貨的合約，但規定的是在未來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量的大宗商品的，期貨衍生合約的價格就是指基差當中的「基」，現貨是指期貨衍生合約當中的大宗商品實物，由於期貨的價格波動和現貨的價格波動並不相同，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，期貨價格代表的是對未來大宗商品的定價，現貨是指現在這一時刻的大宗商品的實物的價格，期貨價格和現貨價格的變化幅度並不完全一致，這就導致了期貨價格和現貨價格之間往往有差價，也就產生了「差」，即「差」是指期貨合約報價與所對應的標准商品現貨價格之間的差值， 簡言之期貨的基差就是期貨與符合交割標準的現貨之間的價格差，就是期現的基差，某一具體商品的基差= 商品現貨的價格-商品期貨合約的價格，期貨價格高於現貨時，叫做期貨的升水，期貨價格低於現貨時，叫做期貨的貼水，所以期貨基差經常直接被稱為期貨的升貼水。

㈥ 基差大小與期貨的關系

基差越大意味著期貨價格有回歸現貨價格水平的需求，但是期貨風險大，不絕對。

㈦ 期貨的基差擴大（縮小）與基差走強（走弱）是不是一樣的怎樣理解請高手解釋一下。。

第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，並不是擴大和縮小。（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那裡稱之為價差）

第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種情況為基差變強；基差為正且數值越來越小，或從正值變為負值，或負值且絕對值越來越大，這三種情況為基差變弱。

第三、基差的變化又可總結為一下幾種情況：正向市場和反向市場上基差走強，正向市場和反向市場上基差走弱，從正向市場變為反向市場的走強，從反向市場變為正向市場的走弱。通過以上三點再看，就會明白了，基差擴大(走強)不是絕對值變大。

(7)期貨基礎知識基差走弱擴展閱讀：

基差的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。現貨價格低於期貨價格，基差為負值，現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的負值越小，表示基差越強勁，反之則越弱;同樣，基差正值越小時，表示越弱，反之則越強。

期差包含兩個成分，即分隔市場間的「時與空」兩個因素，基差包含兩個市場間的交運成本及持有成本。

從美國農產品期貨市場的情況來舉列說明，如果你在堪薩斯市的玉米的生產地，由於在當地交易玉米不考慮運輸成本的因素，因此，其現貨價格將比芝加哥的玉米現貨價格低，差別就在運輸費。

㈧ 期貨基差和期現差的區別

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。

㈨ 期貨基差走弱的問題

ABCD
基差是現貨-期貨，走弱，顧名思義，是差值變小，四個答案都變小了。