期貨公式量化

Ⅰ 期貨一般好的指標是多少,有沒有好的公式

霞妹的PM指標原理:

PM圖是以OX圖原理為主,參與K線圖.四度空間圖（也叫市場輪廓圖）優點,自行內標畫的圖,講起來復容雜,實際畫起來簡單。

圖上標有一條線叫台階線,這條線取值於市場輪廓圖的鍾形曲線的最密集成交價（不是成交量最大的價,也不是股市的莊家成本價）。這條線取代MA移動平均線,但也有MA移動平均線的作用。期價在這條線以上時,這條線為支撐線,期價在這條線以下時,這條線為壓力線；因此該線也可做為止損線。同時,有了這條線也就不用再找什麼上升下降通道了。

這條台階錢呈趨勢性曲線運動（不是傳統意義上把圖表上A點連B點成趨勢直線）,也不存在平台。交易口訣是："台高價不高時賣,台低價不低時買"。台高價不高不等於跌破台階線（更不會有什麼跌破平台）,反之亦然。這有利中期趨勢反轉時尋更好交易點。

止損問題,原有趨勢結束新趨勢形成的拐點（台上或台下沒有可承接的價格）時,則為原有趨勢的止損（或止盈）點。

Ⅱ 期貨如何量化

是要把標的品種設置好
一般會有一個默認的推薦板塊，從中選擇好你自己想要的

Ⅲ 期貨1分鍾指標公式

都是用來詐騙下注的人的錢，根本就沒有一個指標是真的，全是赤裸裸的欺騙性賭博，全國人民都知道期貨公司是賭博性質的詐騙。

Ⅳ 期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

現手：就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目，賣量就是空方成交的合約數目

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

Ⅳ 原學操作期貨如何量化

量化投資相對於傳統投資方法的優越性主要來自兩個方面：其一，現代投資組合理論強調通過多元化投資組合消除非系統性風險，以實現降低風險的作用。但實際上由於人的視野和精力都相對有限，基金經理或研究員不可能進行大范圍的股票甄選和高頻率的驗證測算，形成的投資策略得不到寬度、廣度上的肯定，難免形成一孔之見。靠人力甄選得到的投資組合很難達到最優化配置，無法確保在風險管理和利潤追求上的投資目標。而量化投資的視角更廣，藉助計算機高效、准確地處理海量信息，更廣泛地尋找和驗證投資機會，消除投資組合配置的局限性。其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

簡單來說量化交易分兩部分，量化分析，和自動百交易，量化分析和人工分析本質上度沒有區別只是使用了計算機語言，提高了工作效率，不管你是人工分析手動交知易，還是量化分析自動交易，建立一套交有效的交易系統是一個交易者或者投資道者必須要有的

Ⅵ 期貨指標公式絕對趨勢有沒有源碼

不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好版期貨：要權學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利

Ⅶ 期貨盯盤交易還是自己編公式做量化交易好

無論是自己交易還是跑程序，都需要有自己的交易模型（交易系統）。

選擇程序化交易：考慮模型的盈利曲線、最大回撤等因素。
自己盯盤：考慮時間、自己的性格以及資金量。
本人是系統交易者，比較喜歡程序化交易，打call w信：【dsjfvip10】，交流。

Ⅷ 期貨中量化交易准確率能達到多少

期貨中量化交易有很多種模型，風險大，建議不能完全相信和依賴准確率。

Ⅸ 期貨如何做到量化

1.進入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），並注冊。注冊後，點擊右上方的「我的策略」，再點擊下方「創建新Python新策略」或是「創建Java新策略」。
2.創建成功後，大家可以看見下面一個界面。這里就是我們的策略書寫位置，非常人性的通過注釋給了新手一個指導。
3.恭喜你，已經完成了前期的准備工作。您可以開始書寫你的策略了，具體可以參考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在書寫完成後，編譯策略，檢查是否存在錯誤或者做其他的調整。

Ⅹ 期貨指標公式

VARA VARB VARC 這三個是用來賦值的變數,
LLV(X,N)是求N周期內X最低值,在這里就是求40天內的最低價的最低的回那個答值.
HHV(X,N)是求N周期內X最高值,在這里就是求35天內的最高價的最高的那個值
EMA(X,N)是求N周期內X的異同平均值,在這里就是求,四天內的異同平均值,
(CLOSE-VARA)求的是當期收盤價減去VARA VARA是四十天內的最低價,
(VARB-VARA)求的是35天內的最高價減去40天內的最低價,
應該能看明白了吧.