期權期貨及其他衍生產品第九版答案

⑴ 期權期貨及其他衍生產品，大學課程課後題目：  一隻股票的當前價格為25美元，已知在兩個月後股票變為

解法一：由題u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在兩個月後,該衍生產品的價格為529(若股票價格是23)或者729(若股票價格是27)。所以，上漲期權價格等於c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考慮如下交易組合：+△：股票－1：衍生產品兩個月後,組合的價值為27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此時,組合的價值一定為621且它是無風險的。組合的當前價值為50×25一f,其中f為衍生產品價格。因為組合的收益率等於無風險利率,從而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此該衍生產品的價格為639．3美元。

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書名：期權、期貨及其他衍生產品（原書第10版）

作者：約翰·赫爾

豆瓣評分：8.8

出版社：機械工業出版社

出版年份：2018-7

內容簡介：

本書建立了實務和理論的橋梁，並且盡量少採用數學知識，提供了大量業界事例，主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。

本書可作為商學、經濟學、金融數學和金融工程等相關專業學生的教學用書，也可作為相關研究生提高其數量技能的參考書，同時還適合作為衍生產品市場的從業人員的參考書。

作者簡介：

約翰·赫爾約翰·赫爾，金融衍生產品及風險管理教授，任職於多倫多大學羅特曼管理學院。約翰·赫爾是一位享譽國際的金融學教授，他的研究領域為衍生產品及風險管理，並側重關注這些理論在實踐中的應用。他在相關領域發表過多篇高水平論文，出版過多部著作，並為北美、日本和歐洲等多家金融機 構提供金融咨詢。赫爾先生曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎，並被國際金融工程協會（International Association of Financial Engineers）評為1999年度金融工程大師（Financial Engineer of the Year）。

譯者簡介

王勇，博士王勇博士現任光大證券首席風險官。他曾任加拿大皇家銀行風險定量分析部董事總經理。王勇博士著有多部譯著和專著，覆蓋領域包括金融風險管理、金融衍生產品、金融科技、區塊鏈和投資組合管理。

王勇博士擁有加拿大達爾豪斯大學數學博士學位，並持有特許金融分析師（CFA）和注冊金融風險管理師（FRM）證書。

索吾林，博士索吾林教授現就職於加拿大女王大學商學院，終身教授。他的研究方向主要包括隨機微分方程、隨機控制和金融領域，他的金融領域研究興趣包括投資學與組合分析、金融工程、資產定價、風險管理以及金融數學，他曾在應用數學和金融雜志上發表過多篇文章。

索吾林教授擁有加拿大不列顛哥倫比亞大學數學博士和多倫多大學金融學博士學位，並曾在多倫多大學從事過博士後研究，曾任職於加拿大皇家銀行風險管理部。

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50ETF期權可以做多，也可以做空，購買1張期權的資金就是權利金，比如你買了50ETF看漲期權，到期結果跌了，你就損失你權利金，你也可以在到期前隨時賣了

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這里是第八版的前四章筆記和答案，目前只在網上看到了原回版的英文全部答案，有的題還不全，這答個是比較符合的了。