商品期貨風險敞口

『壹』 50etf期權和期貨ih合約的風險敞口怎麼計算

一般是指你的資產價值會隨著股票價格波動而發生改變的那一部分。如果你買了1000塊得的股票，那你的敞口其實就是1000，而股指期貨，你的敞口得按照你買的期貨的價格來算，而不是用保證金。比如現在滬深300指數是2000點，那我的敞口其實是2000*300塊一手，而不是用保證金計算。這里的規定簡單的說就是客戶委託了1000塊錢，你最多用800塊錢用來做純粹的投機，或者是購買800元的期貨合約。
合約市值就是一張合約按交易價格計算出來的市值，等於期權價格*合約單位。 50ETF期權合約單位是10000，假設某合約收盤價為0.0567，這個合約當晚的合約市值就是567元。也就是你買賣這張合約會支付或得到的總金額。

『貳』 誰能用大白話幫我解釋一下對沖風險敞口的意思，是怎麼計算出來的，謝謝

商品期貨如果你持有一手多單；同時持有一手空單。無論價格漲跌；你的浮動盈虧不變。如果你持有兩手空單。多出的一手空單叫凈空單，就是風險敞口。因為價格漲，
你就會虧損。

『叄』 風險敞口是什麼意思 詳細

風險敞口(risk exposure)指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

『肆』 期貨配資公司：股指期貨套利交易出現風險敞口怎麼辦

對套利交易組合里，多出的單邊交易進行平倉
因為套利交易是反方向對沖風險，因此盈利並不是主要考量指標。將多出單邊交易平倉，既是將風險控制到當初的套利交易水平。
如果繼續等待，直到出現足夠多的對應單邊交易，實際上這段等待的時間可以看做是一次方向性交易，而不是套利交易
如果等待，無論收益是否上升，風險都是提高的，這違背了套利交易的原則
直白說，因為套利交易的目的是降低風險，所以應主要進行風險控制

『伍』 什麼是股指期貨的風險敞口

敞口 的英文翻譯是Pant 一般這多用於美國外盤的評論，他們對大風險的行情都用pant來概括，比如說這次的豆粕行情。

股指的風險敞口 就是股指的價格偏離滬深300指數的價格。

『陸』 風險敞口是什麼意思

風險敞口（risk exposure）指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重一般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。

在標准法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。

(6)商品期貨風險敞口擴展閱讀：

敞口額度

所謂「敞口額度」，顧名思義，就是「風險敞口」的金額

從銀行授信角度來看，「敞口額度」是企業實際可用於支付的信貸資金額度。銀行賬面貸款或承兌額度等於「敞口額度」與保證金額度之和。企業的綜合授信敞口等於綜合授信總額減去用於風險「沖銷」的保證金後的余額。

例如：銀行給了你70萬元授信，你辦了一筆保證金為30%，票面金額為100萬元的銀行承兌匯票，那麼你就用掉了這70萬元的銀行敞口，這70萬元的授信也就叫做敞口授信。一般來說，銀行信貸額度大於或等於敞口額度，其差額依保證金比例大小而定。

『柒』 期貨交易第二原則保證金原則，你只能拿資金的很少部分根據風險敞口設定具體交易數值，否則無法連續交易

貨交易第二原則保證金原則，你只能拿資金的很少部分根據風險，你的意思是說保證金還有風險嗎？