期貨每天100次算高頻

A. 期貨大資金能做高頻套利嗎 指的是 跨期套利 會不會像做短線 撬起商品期貨價格

跨期套利好像一般都是做中長期的哦，至少是以周度來計算的，因為跨期的基差變化，要麼不太變，要變就是一個相對長期、相對緩慢的變化。不適合高頻哦。

「高頻」這種詞彙，一般只是在提及短線、超短、價差、程序化交易中的。

而且套利交易本身是平抑不合理價格波動的，如果有大量的套利交易就會使期貨價格更加穩定

B. 做期貨一般一天交易幾次，平均來說。

這個要具體行情具體對待
期貨：在看似簡單的開倉、平倉背後是需要掌握一套專業技術的交易理念和交易思想，想要在期貨市場上生存並盈利不是一件簡單的事。
其實，說簡單也簡單，就看你是否掌握了期貨的分析和操作技巧：不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益4%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利！

C. 做期貨一般一天交易幾次

沒有強制性規定，按照標准倉單基準計算。

《期貨交易所管理辦法》對其有相應的規定：

第七十二條 標准倉單充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該標准倉單對應品種最近交割月份期貨合約的結算價為基準計算價值。

國債充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該國債在上海證券交易所、深圳證券交易所較低的收盤價為基準計算價值。

(3)期貨每天100次算高頻擴展閱讀：

《期貨交易所管理辦法》相關法條：

第七十六條 客戶以有價證券充抵保證金的，期貨交易所應當將用於充抵的有價證券的種類和數量如實反映在該客戶的交易編碼下。

實行會員分級結算制度的期貨交易所應當建立結算擔保金制度。結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金。

第七十八條 結算擔保金由結算會員以自有資金向期貨交易所繳納。結算擔保金屬於結算會員所有，用於應對結算會員違約風險。期貨交易所應當按照有關規定管理和使用，不得挪作他用。

D. 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的他們都沒有手續費嗎利用微小的利潤能賺錢怎麼做的

符合以下三點的，就可以叫做高頻交易（或高頻對沖）：

1、交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級(VBA退散)。

2、系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作。

3、系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂co-location。並且得到專門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所(而不是通過券商中轉)。

高頻交易照樣要交手續費，每次交易收益雖低，但由於交易頻率高，收益也很可觀，但是實際上高頻交易不一定能賺錢。

1、高頻交易賺錢的的確有，賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對低延遲的敏感性，研發時需要投入大量的人力物力，要高薪聘專業的計算機專家，花錢買昂貴的硬體，租用專門的微波通信線路。但這一切也不能保證你得到一個預想中的「低延遲」系統。整個系統的設計和開發是一個非常復雜的工程。而且交易系統對於准確性和穩定性要求極高，不夠精密的話上線後會出現各種問題，根本無法使用。如此大規模的投入，很多時候換來的是一個殘次品系統，非常非常多的公司因為搞不定技術問題而賠錢關門。

2、這里有一個深遠的問題是，高頻交易是一個金融和計算機結合的產業，但同時精通這兩者的人才是非常稀少的。金融人士主導的項目會缺乏對技術的判斷能力，IT人士主導又會對需求把握不清。在對性能不敏感的行業這可能不是太大問題，可以按照傳統的甲方乙方方式解決，有問題慢慢扯皮。但在這個高競爭行業，沒有太多時間可以用來浪費在扯皮上。投產的系統可能慢上幾微秒就是廢物，而那時往往會發現基本的設計就有問題，根本無力回天。這種超高難度的研發壓力，其實才是高回報的來源。

注意：高頻交易並不適合普通投資者。

E. 期貨一天買賣一百多次,合適嗎我做期貨,做了一天,也就因為一個單子做錯,到最後就是虧損的了.

如果是炒單，手續費要低，每天20-40次就很多了，如果是40次 平均每5分鍾就要交易一次，20次的話，每10分鍾交易一次。我也是炒單的，手續費：交易所手續費+0.5元，已經算低了。每天一般15--30次左右，看情況了，如果趨勢特強，做單邊，可以減少交易次數，盤整的時候多空都做，交易次數相對較多。
記得，如果你手續費大於這個標准，就不要炒單，做波段比較好。

F. 想做期貨每天賺100元可以嗎

賺錢的時候多賺比較實際，不是機會總對你的判斷的。

G. 在金融市場高頻交易中有這樣一個問題：每筆交易勝率51%,問每天要做多少筆交易當天盈利的概率是99.99%

我沒有看過類似的文章，但是通過我的經驗和所學來判斷的話，你所說的金融市場高頻交易應該是不包含中國股市，而是指的其他類型的金融衍生品交易，比如期貨、期權等等。
因為後面所說的這些金融衍生品交易是可以做兩個方向的，也就是既可以做多，也可以做空，每筆交易本身的勝率如果能達到51%的話，那麼也就是失敗的幾率為49%，你可以控制倉位的情況下，將勝率和失敗率看成概率，倉位的不同會帶來不同的期望值。
正因為他們的概率相差2%，所以可以在一定的交易次數中達到所謂當天必定盈利這種說法。
但是我必須說明的是，這種說法應該是有前提，或者說是理想化的（如果你看的文章里沒有提及這一點，最好還是不要看這類文章比較好），因為每筆交易都會有其交易成本，高頻交易帶來的本身就是較高的成本，所以在撇開這些成本的情況下，通過概率方式計算的理想化盈利概率在現實中是不可取的。
當然，也必須承認的是，這個觀點真正隱含的含義實際是：如果每筆交易有贏有虧，那麼你只需要在你眾多交易中能做到盈的佔多數，或者盈利數額大於虧損數額，那麼交易總體上來看便是盈利的。

H. 期貨一天可以交易多少次

期貨合約日內交易沒有次數限制，因為期貨交易實行T+0交易制度，可以隨買隨賣，增加投資機會，並且帶有糾錯功能。只要您具備完善的交易計劃，可以多次結合行情波段進行操作。但是，日內交易也不要過於頻繁，考慮到日內交易的容錯率，避免收益得不到保障，一天操作兩三次就已經可以了。不過期貨交易里是有限倉的，限倉的意思就是單個品種合約最多有一個持倉限額，只要是不超過這個持倉限額都是可以正常交易的。
拓展資料:
1，期貨市場的交易規則還有以下內容：①保證金交易，可以實現以小博大，1元可以當10元用，提升了資金使用效率；②雙向交易，可以根據行情的變化買漲或者買跌，都能夠利用價差獲取利潤，增加了投資會會。③強行平倉，交易中如果出現虧損，可用資金沒有了，就會被強行平倉；以及持倉進入交割期的部分也會被強行平倉。或者其他違規事項出現，公司都有權對客戶頭寸進行平倉。④交割制度，合約到期之後進行交割，投機客戶不可持倉進入交割月；⑤漲跌停規則，規范交易掛單以及規避暴漲暴跌風險。⑥每日無負債結算，交易時間結束，對賬戶保證金、盈虧、可用資金狀態進行結算。
2，期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。 交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。 買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

I. 炒期貨一般人操作的時候是一天買賣很多次還是就一次

期貨只能做趨勢，一天頻繁買賣的話會傾家盪產的，誰也不能保證每次都正確的，百分之50正卻都會賠錢的！