㈠ 期貨基礎知識考試計算題如下：
C
1450+(8%-1.5%)*2.5/12=1469.64 書上有公式的
主要是月份 四月十五到六月三十是兩個半月 就是2.5/12 得出兩個半月的利率
㈡ 期貨基礎知識考試重點有哪些
每一章都有重點，但我可以明確告訴你，除去基本的概念外，最主要的就是三大類計算題，套期保值、套利、期權。只要融會貫通這三類計算題基本就沒什麼問題了。
㈢ 期貨考試基礎知識近幾年的模擬試題
真實情況是你完整的看三遍書包你過。模擬試題跟考試題差太大了。。。勸你還是別做試題
ps：如果有精力的話，建議你順便把期貨投資分析拷出來，後期潛力無限啊。
㈣ 期貨基礎知識練習題
1、允許一定的回撤50%左右
2、保護已經有的利潤
7950就是當前價不是止損，叫獲利平倉
㈤ 期貨基礎知識考試
你好，先做綜合題，再做多選，然後單選判斷！
㈥ 什麼是期貨基礎知識習題集
《期貨基礎知識習題集(修訂版)》內容簡介：為了幫助參加全國期貨從業人員資格考試的考生更好地了解和熟悉期貨基礎知識、期貨法律法規的全部內容，提高考生對相關問題的分析能力，提高考生在考試中的答題速度，我們根據《期貨市場教程（第六版修訂）》和《期貨法律法規匯編（第三版修訂）》編寫了《期貨基礎知識習題集（修訂版）》、《期貨法律法規習題集（修訂版）》。
㈦ 誰有期貨基礎知識的試題
把練習冊上的都弄懂就差不多了。多看看書。
這里有一些試題，希望對你幫助。http://www.zsqhw.com/docs/200703/28_31161.html
㈧ 期貨基礎知識考試技巧
期貨是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
一、交易規則
1.雙向交易
期貨屬於雙向交易品種，有做空機制。價格上漲時，做多賺錢，做空虧錢;價格下跌時，做空賺錢，做多虧錢。也就是說，當價格下跌時，我們也有賺錢的機會，這點是股票不能比的。因而期市牛市熊市的概念不是很強，只要你能夠把握住方向，賺到錢，對你而言每天都是牛市。
2.杠桿交易
期貨市場交易無需支付全額資金，只需支付部分的保證金即可獲得交易的機會，這就是通常所說的杠桿交易。舉個例子，假如某品種交易需要支付10%的保證金，則杠桿為10倍，即你的利潤和風險放大了10倍;若需支付20%的保證金，則杠桿為5倍，即你的利潤和風險放大了5倍。
因為任何成熟的市場賺錢的都是少數，期市也不例外，而加杠桿之後，虧損是成倍地放大，因而會有「期貨比股票風險很大」這一說法。打鐵還需自身硬，如果你實戰經驗豐富，期貨市場可以考慮，否則建議先學習或者進行模擬盤練習。
3.T+0交易
期貨是T+0交易，即可以隨時平倉，當日買進，可當日賣出。這有利於把握利潤和控制風險，不利之處在於容易導致短線投機過度，如果不能很好地控制風險，本金虧損會很快。因而，期市對於交易紀律的要求更高，沒有明確的交易計劃和紀律，極容易短期內大虧。
4.負和市場
期貨市場本身並不創造利潤，但是有人在裡面賺錢，有人在裡面虧錢，每一筆交易還有手續費，這是典型的負和博弈的游戲規則。通俗一點，如果你在期貨市場賺了錢，那一定是別人虧的，同理，如果你虧了錢，一定是被別人賺了。據統計，無論是賬戶數量還是資金量，盈利方遠遠小於虧損方。
二、操作技巧
1.風控第一
之所以將風險控制放在第一位，因為期貨是杠桿交易，如果不注重控制風險，虧損一次就足以讓你元氣大傷。做單嚴格帶好止損止盈，在利潤有把握的情況下，可以移動止損止盈來擴大利潤，切勿扛單。此外，期貨盡量輕倉操作，無論何時，杜絕滿倉。再者，盡量不要持倉過夜，持倉過夜意味著你必須承受隔夜的風險，所謂夜長夢多，誰也料不準一夜之後，你的賬戶會是怎樣。
2.杜絕頻繁交易
期貨是T+0交易，日內可以無限次交易，很多新手朋友極容易頻繁操作。虧錢的時候，急著回本，不斷加碼，結果越虧越多。賺錢的時候，貪心不足，信心膨脹，結果回吐浮盈不說，還搭上虧損本金。
3.順勢而為的原則
多頭行情中，順勢做多，而不是看到漲多了就去抓空;空頭行情中，順勢做空，而不是看到跌多了就去抄底。逆勢操作的結果，就是不斷地止損甚至爆倉。
4.交易計劃和紀律
炒股需要計劃和紀律，炒期貨更需要。期貨的利潤很大，風險也很大。沒有嚴格的交易計劃和紀律，率性而為，很難在期市生存。
5.堅持復盤與學習
賺錢有方法，虧錢有原因。每天收盤後，一定要花時間對當日的行情以及自己的交易進行總結和反思：為什麼能夠賺錢，為什麼會虧錢，今天的行情這樣走是因為消息面還是技術面，現在的趨勢是多還是空，有沒有反轉跡象，明日的操作思路是怎樣的……這些功課要堅持做，前期很辛苦，等你熟練之後，會越來越順。萬事開頭難，沒有人能夠在期貨市場隨隨便便成功，不費一番心思，只能被市場淘汰。
㈨ 期貨基礎知識考題3
理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。
基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。
同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制於持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。
基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：
1 基差為負的正常情況：
在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數，即期貨價格應大於該商品的現貨價格。
2 基差為正數的倒置市況：
當市場商品供求出現短缺，供不應求的現象時，現貨價格高於期貨價格。
3 基差為零的市場情況：
當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。
對買入套期保值者有利的基差變化：
1 期貨價格上漲，現貨價格不變，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2 期貨價格不變，現貨價格下跌，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3 期貨價格上漲，現貨價格下跌，基差極弱，結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4 期貨價格和現貨價格都上漲，但期貨價格上漲幅度比現貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5 期貨價格和現貨價格都下跌，但現貨價格下跌的幅度比期貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6 現貨價格從期貨價格之上跌破下降，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
對賣出套期保值有利的基差變化：
1 期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2 期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3 期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4 期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5 期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6 現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格
都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用
期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可
以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。