『壹』 期貨計算題
(3880-3450)*50*100=215w 50是合約張數 彌補了現貨的虧損
『貳』 期貨基礎知識計算題如下
選D。
首先對沖多頭股票肯定要賣出股指。
其次就是要算賣出多少。標普每一點價值250美元，所以當前一手合約就是870.4*250=217600美元，又由於β是1.2，所以就是10000000*1.2/217600=55.14.約等於55個s&p
『叄』 股指期貨和股票期貨β系數計算問題
解：該股票組合的β系數為 ：=1.2*100/600+0.9*200/600+1.05*300/600=1.025
分析：
投資組合的總β系數：=本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例 * 本品種的貝塔系數累計相加。
『肆』 期貨交易軟體的持倉組合怎麼理解
程序化交易
持倉量：指投資者現在手中所持有的幣品市值(金額)占投資總金額的比例。
期貨市場中，持倉量指的是買入(或賣出)的頭寸在未了結平倉前的總和，一般指的是買賣方向未平合約的總和，也叫訂貨量，一般都是偶數，通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。
在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K
線分析組合，有利於深入了解市場語言。
持倉量：判斷走勢的輔助指標持倉量是期貨市場獨有的概念，指某一時點上某合約未平倉合約的數量。類似於股票市場中的流通股本，只不過流通股本只有多頭。而一手合約對應多、空雙方，持倉量統計有單邊、雙邊之分。我國商品期貨市場的持倉量是按雙邊統計的，而股指期貨市場卻是按單邊統計。
持倉量增加，表明資金在流入市場，多空雙方對價格走勢分歧加大;持倉量減少則表明資金在流失，多空雙方的交易興趣下降。理論上，期貨市場中的持倉量是無限大的，尤其在「逼倉」的情況下持倉量往往創出天量。
持倉量與價格的關系主要體現在：在上升趨勢中，持倉量增加是穩健的上升趨勢信號，持倉量減少則意味著其後價格可能轉為震盪甚至下跌;在下降趨勢中，持倉量只要不出現明顯下降，都是看跌信號。
實際上，持倉量代表著市場情緒，分歧伴隨著價格的運動到一定幅度後，結果逐漸明朗，虧損或者盈利方離場趨勢行情結束;如果在市場橫向整理期間持倉量增加明顯，那麼一旦發生向上或向下的價格突破，隨後而來的價格運動將十分劇烈。
『伍』 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答
期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。
『陸』 如何應用滬深指數期貨為投資組合進行套期保值 計算
首先計算投資組合的β系數，公式如下：
β=x1β1+x2β2+……+xnβn (單一股本β系數怎麼計算，找相關書籍查看)
確定合約數量：
買賣套期合約數量=β*（投資組合總價值/（期貨指數點*每點乘數））
其中「期貨指數點*每點乘數」實際上就是一期貨合約的價值。
『柒』 期貨計算（急）
幫你翻譯一下吧：一間公司2000萬美元的投資組合與測試的1.2.It要使用fututes契約的S ＆ P 500指數，以對沖其risk.The指數期貨價格目前正站在1080.and每一項合同是提供250美元倍指數。什麼是對沖，減少風險？應具有什麼樣的公司，如果它希望以減少測試的組合，以0.6 ？
『捌』 關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確
『玖』 期貨交易軟體中組合合約是什麼意思
組合合約，也叫套利組合，就是多個相關類別商品（絕大部分兩個）不同方向交易的合約 或者相同商品，不同月份不同方向的合約，是為了方便套利下單而設定的，組合合約自身也分幾類，比如SP類型合約，即同商品不同月份組合。例如sp a1601&a1605 就是大豆1月份和5月份合約的組合合約。 再比如 SPC合約，比如SPC a1601&m1601 就是大豆1月份合約和豆粕1月份合約的跨商品套利組合
除此以外有些軟體商也提供自設定套利組合。但是區別是，自設定套利組合下單是兩個獨立的商品分別下單買賣操作，而交易所設定好的組合則是同時下單。
『拾』 從組合構造,遠期價格和期貨合約價值三個方面比較三種遠期合約的定價及其聯系
期貨合約是有一個期限的，到期必須交割。遠期價格是一個可變得數字，是可以根據市場變化而變化的。組合結構是一個宏觀的概念，例如一家鋼鐵廠生產鋼材，由於他擔心未來鋼材價格會跌，所以提前賣空單鋼材期貨合約，那麼就可以得到保值的目的。