期貨套利分為跨期套利跨市套利跨品套利

㈠ 什麼是跨期套利

①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。
②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。
（1）當市場出現供給不足、需求旺盛的情形，導致較近交割月份的合約價格上漲幅度大於較遠期的上漲幅度，或較近月份的合約價格下降幅度小於較遠期下跌幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「牛市套利」。
（2）當市場出現供給過剩、需求不足的情形，導致較近交割月份的合約價格下降幅度往往大於較遠期的下降幅度，或較近月份的合約價格上漲幅度小於較遠期上漲幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「熊市套利」。
（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由於近期和遠期月份的期貨合約分局與居中月份兩側，形同兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利，可以在
InterGroup上面進行交易或操作，如果幫助到您的話，望您採納哦

㈡ 期貨中的套利有哪幾類求答案

（一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數
量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
（二）跨市套利：包括同一商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等；（三）跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產品之間）強弱

㈢ 期貨跨期套利的問題

1、首先，你對跨期套利理解錯了。
跨期套利是利用相同品種的不同交割月份合約之間差價變動來進行的。假如五月玉米和九月玉米的價格現在分別是1800和1900，如果你判斷它們之間的差價將會縮小（比如根據歷史資料往年兩個月份的差價一般在70-80點左右），那麼就可以買五月賣九月，待差價縮小（比如變成五月1820、九月1890時或者五月1870、九月1930時）後，你就可以同時平倉獲取利潤了。這樣既可以避免行情劇烈變動帶來的風險，還可以獲得穩定的收益。
反之，如果你判斷兩個月份的價格將會擴大，那麼就賣五月、買九月。比如兩個月份的價格從1800和1900變成1820和1950時，你就獲得了30元的差價收益。

2、其次，即使交易所允許個人交割，也沒人去做跨月的交割套利的。因為交割的話，你還要支付交割費用（比正常的交易費高十幾倍、幾十倍）、倉儲費用（你接貨後要存放幾個月的）。另外一個重要因素就是，交割時要支付全款的，而做期貨交易只需要支付實際價格5-10%的保證金就行了。
還有最重要的一點就是：你接到的貨物到時候也許已經過了質保期了，也就根本無法交割了。例如糧食品種質保期通常為2年，那麼假如你在今年五月接到的貨物是2008年8月收獲的玉米，到九月份時就不能交割了，只能拿到現貨市場上去出售。

㈣ 股指期貨的期現套利與跨期套利都有什麼特點

期現套復利是指某種期貨合約，當期制貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距。

即「基差」（基差＝現貨價格－期貨價格）應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。

期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

(4)期貨套利分為跨期套利跨市套利跨品套利擴展閱讀：

期現套利交易不僅面臨著風險，而且有時風險甚至很大。主要的風險包括：

（1）現貨組合的跟蹤誤差風險；

（2）現貨頭寸和期貨頭寸的構建與平倉面臨著流動性風險；

（3）追加保證金的風險；

（4）股利不確定性和股指期貨定價模型是否有效的風險。

由於面臨這些風險，在考慮風險之後的套利收益率如果高於其他投資交易機會，那麼期現套利活動才可能發生。因此，套利所面臨的風險和預期收益率將影響套利活動的效率和期現價差的偏離程度。

參考資料來源：網路-期現套利

㈤ 簡述期貨套利的類型

簡述期貨套利的類型
1、買股票的心態不要急，不要只想買到最低價，這是不現實的。真正拉升的股票你就是高點價買入也是不錯的，所以買股票寧可錯過，不可過錯，不能盲目買賣股票，最好買對個股盤面熟悉的股票。

2、你若不熟悉，可先模擬買賣，熟悉股性，最好是先跟一兩天，熟悉操作手法，你才能掌握好的買入點。

3、重視必要的技術分析，關注成交量的變化及盤面語言(盤面買賣單的情況)。

4、盡量選擇熱點及合適的買入點，做到當天買入後股價能上漲脫離成本區。

三人和：買入的多，人氣旺，股價漲，反之就跌。這時需要的是個人的看盤能力了，能否及時的發現熱點。這是短線成敗的關鍵。股市裡操作短線要的是心狠手快，心態要穩，最好能正確的買入後股價上漲脫離成本，但一旦判斷錯誤，碰到調整下跌就要及時的賣出止損，可參考前貼：勝在止損，這里就不重復了。

四賣股票的技巧：股票不可能是一直上漲的，漲到一定程度就會有調整，那短線操作就要及時賣出了，一般說來股票賺錢時，隨時賣都是對的。也不要想賣到最高價，但為了利益最大話，在股票賣出上還是有技巧的，我就本人的經驗介紹一下(不一定是最好的)：

1、已有一定大的漲幅，而股票又是放量在快速拉升到漲停板而沒有封死漲停的股票可考慮賣出，特別是留有長上影線的。

2、60分鍾或日線中放巨量滯漲或帶長上影線的股票，一般第二天沒繼續放量上沖，很容易形成短期頂部，可考慮賣出了。

3、可看分時圖的15或30分鍾圖，如5均線交叉10日均線向下，走勢感覺較弱時要及時賣出，這種走勢往往就是股票調整的開始，很有參考價值。

4、對於買錯的股票一定要及時止損，止損位越高越好，這是一個長期實戰演練累積的過程，看錯了就要買單，沒什麼可等的。

㈥ 從操作方式進行劃分,期貨的套利交易可以分為哪幾種

你好，套利按照形式可分為三種：跨期套利、跨市場套利、跨品種套利

㈦ 商品間的跨合約和跨品種間套利該如何超作索羅斯玩的方法可不可以認為是套利

根據交易者交易目的不同，將期貨交易行為分為三類：套期保值、投機、套利。下面分別介紹這三種期貨交易。

1、套期保值(hedge)：就是買入(賣出)與現貨市場數量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。

保值的類型最基本的又可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現貨價格上漲而遭受損失的行為；賣出套期保值則指通過期貨市場賣出期貨合約以防止因現貨價格下跌而造成損失的行為。

套期保值是期貨市場產生的原動力。無論是農產品期貨市場、還是金屬、能源期貨市場，其產生都是源於生產經營過程中面臨現貨價格劇烈波動而帶來風險時自發形成的買賣遠期合同的交易行為。這種遠期合約買賣的交易機制經過不斷完善，例如將合約標准化、引入對沖機制、建立保證金制度等，從而形成現代意義的期貨交易。企業通過期貨市場為生產經營買了保險，保證了生產經營活動的可持續發展。可以說，沒有套期保值，期貨市場也就不是期貨市場了。

2、投機(speculate)：「投機」一詞用於期貨、證券交易行為中，並不是「貶義詞」，而是「中性詞」，指根據對市場的判斷，把握機會，利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。投機者可以「買空」，也可以「賣空」。投機的目的很直接---就是獲得價差利潤。但投機是有風險的。

根據持有期貨合約時間的長短，投機可分為三類：第一類是長線投機者，此類交易者在買入或賣出期貨合約後，通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個月，待價格對其有利時才將合約對沖；第二類是短線交易者，一般進行當日或某一交易節的期貨合約買賣，其持倉不過夜；第三類是逐小利者，又稱「搶帽子者」，他們的技巧是利用價格的微小變動進行交易來獲取微利，一天之內他們可以做多個回合的買賣交易。

投機者是期貨市場的重要組成部分，是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機交易增強了市場的流動性，承擔了套期保值交易轉移的風險，是期貨市場正常運營的保證。

3、套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。

套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。

二、套期保值、投機、套利三者之間的關系

套期保值、投機、套利作為期貨市場交易的主要形式，具有相同的特點。首先，三者都是期貨市場的重要組成部分, 對期貨市場的作用相輔相成；其次，都必須依據對市場走勢的判斷來確定交易的方向；第三，三者選擇買賣時機的方法及操作手法基本相同。但三者又有一定區別：第一，交易目的不同，套期保值的目的是迴避現貨市場價格風險；投機目的是賺取風險利潤；套利則是獲取較為穩定的價差收益。第二，承擔的風險不同，套期保值承擔的風險最小，套利次之，投機最大。保值量超過正常的產量或消費量就是投機，跨期套利、跨市套利如果伴隨著現貨交易，則也可以當做保值交易。

㈧ 期貨怎麼套利啊

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網期貨頻道）
（責任編輯：張宇）

㈨ 什麼叫套利,套利一般可以分為那些種類

套利：指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是便宜的合約，同時賣出那些高價的合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度;而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 一個簡單的例子就是，以較低的利率借入資金，同時以較高的利率貸出資金，假定沒有違約風險，此項行為就是套利。這里最重要的是時間的同一性和收益為正的確定性。 在現實中，通常會存在一定的時間先後順序，也可能是以很小的概率出現虧損，但仍被稱作套利，主要是從廣義上而言。 通俗的說，套利就是在同一時間進行低買高賣的操作! 目前證券市場中，比較獲得大家認同的套利包括ETF套利，搬券套利，轉債套利、權證套利等。(以上是本文的全部內容)