『壹』 期貨套利
第一種:期貨和現貨的套利(限於現貨商) 譬如 期貨價格夠高(目前的鋼鐵) 現在在期貨ru1007賣出到時候(7月的交割日)送貨過去這個要求是法人賬戶
第二種:有關聯的不同品種之間的套利 譬如麥子和玉米 大豆、豆粕和豆油 豆油、棕櫚油和菜籽油 比如油類有上漲趨勢 豆油已經漲了20% 而菜籽油才漲了5%不到 那麼用等量的資金 在豆油上做空 在菜油上做多 當然這里邊持倉還是個問題
第三種:同品種的期貨不同合約之間的套利 這個做著比較難
『貳』 期貨套利方法有哪些
較多
比如兩個相關性較高的品種
同品種交隔月份不同也可以套利。
具體的,可以和我詳談
『叄』 期貨如何套利
套利的方法有很多
如 跨期套利 跨品種套利 跨市套利 還有蝶式套利。不同的套利方法是不同的。
有興趣的話,可以在線交流。Q344408596
『肆』 期貨無風險套利的幾種方法
期貨套利共四來種:期現套利,源跨期套利,跨市場套利、跨品種套利。
如果說無風險套利,確保你有交割能力的前提下,期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險,頭寸平倉時的流動性風險等。
其餘的套利方式,風險依次遞增,期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。
所以說,所謂的無風險套利,還是有風險的,只是風險相對大小的程度。
實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單,但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了,結果就是辛辛苦苦多年,一把虧光。
對期貨交易感興趣的童鞋,可以去應用市場搜索下載同花順期貨通,裡面的期貨學院,有大量的投教課程,讓你快速學習期貨知識。
『伍』 期貨對沖套利具體是怎麼操作的
『陸』 期貨套利方法
期現套利
期貨和現貨直接有個差值叫基差,當基差偏離正常范圍的時候,可以套利
不同合約之間的套利
也是看價差,當價差偏離正常范圍,就產生了套利空間
『柒』 期貨套利的操作方法是什麼
期貨市場的套利主要有三種方式,即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。第一,跨交割月份套利。即投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質是利 用同一種商品期貨合約不同交割月份之間的差價來獲利,這是最為常用的一種套利形式。一般來說,跨 月套利與商品絕對價格無關,而僅與不同交割期之間價格差變化趨勢有關。第二,跨市場套利。即投機者利用同一商品在不同交易所期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時,可以預計,他們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。第三,跨商品套利。即利用兩種不同而相互關聯的商品之間的期貨價格的差異來進行套利,即買進 (賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。通常來講,跨商品套利必須具備以下條件:一是兩種商品之間具有關聯性與相互替代性;二是交易價 格受相同的一些因素制約;三是買進或賣出的期貨合約通常應該在相同的交割月份。
『捌』 期貨日內套利方法
期貨日內逃離的方法也是很簡單的,在日內的交割中也是可以在他的不同的情態,他也是可以操作。
『玖』 期貨套利交易方法
期貨市場的套利主要有三種,即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
一、跨交割月份套利:投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質,是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。具體而言,這種套利又可細分為三種:牛市套利,熊市套利及蝶式套利。比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費,你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後,當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時,你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關,而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
二、跨市場套利:投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時,可以預計,它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格,如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本,那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。
三、跨商品套利是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利,即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
『拾』 期貨套利是什麼 期貨套利的原理及方法
利用兩種合約之間存在長期均衡制約關系,當這種關系發生偏離時,並且超過一定的偏離度就會重新回歸原來的正常的水平。套利的原理就是這樣,找到發生偏差很大的倆個合約,並做出正確的回歸操作