⑴ 假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
（1） 有套匯可能
（2）先換成都是間接標價法
美國紐約：￡1＝$1.9430/50（直接標價法）
換成：$1=￡0.5141/47（間接標價法）
德國屬於歐元區法蘭克福： 1＝$1.3507/27（間接標價法）
英國倫敦：￡1＝ 1.4618/55（間接標價法）
先在紐約買英鎊，再到倫敦買歐元，再到法蘭克福買美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益為1015066.4-1000000=15066.4美元。
⑵ 某日紐約外匯市場及其匯率為1美元=7.7775/85港幣，
紐約外匯市場:1美元=7.7775/85港幣
香港外匯市場:1美元=7.7875/85
香港市場匯率高於紐約市場,即香港市場港幣價較低,美元擁有者可在香港市場購買港幣,再在紐約市場出售獲取匯率差.100萬美元在香港市場兌換成1000000*7.7875美元,再在紐約市場出售(價格7.7785),減去成本,即為收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
⑶ 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期CHF是升水，USD是貼水。
匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
⑷ 某日,紐約外匯市場即期匯率為:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3個月遠期點數為65-95,香港
遠期匯率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
進口商要求將瑞士法郎用港元來報，出口商考慮到瑞士法郎的兌換成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一種貨幣改報另一種貨幣，均以報價方（這里是出口商）的利益考慮）
⑸ 1 某日紐約外匯市場有如下外匯行情：
三個月的遠期匯率:USD1＝CHF(1.0450-0.0040) / (1.0470-0.0030)=1.0410/1.0440(點數前大後小,為減.小減大,大減小)
美元貼水,瑞士法郎升水
⑹ 某日,紐約外匯市場某銀行報價:USD/CHF 1.1256/1.1268.請問:哪一個是買入價哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的匯率雙向報價，前者為銀行買入基準貨幣（美元）的價格，為買入價，後者為銀行（報價者）買入基準貨幣美元的賣出價。進口商用美元兌換瑞士法郎，即報價銀行買入基準貨幣美元，選擇的價格為美元買入價1.1256，100萬瑞士法郎需要美元100萬/1.1256=88.841507萬美元
⑺ 已知，某日美國紐約外匯市場USD／DEM為： 即期匯率：1.6640／50，3個月遠期：203／205 我某公司出口鋁合金
遠期匯率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考慮到貨幣兌換，改用DEM報價，應報1000*1.6650=166.50DEM
（2）三個月後付款，一是考慮貨幣兌換成本，二是考慮匯率變動風險，應報1000*1.6855=168.55DEM
⑻ 設某日的外匯行情如下:紐約市場GBP1=USD1.5000/10加拿大市場USD1=CAD1.7200/10 倫
1、嘗試套匯路線USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套匯機會.
2、按1路線進行套匯，1.7200/2.5210*1.5000=1.0234，所以經過套匯1英鎊可以獲利0.0234英鎊，0.0234*100=2.34萬，所以套匯收益為2.34萬美元。