❶ 求一道金融匯水題目，已知某日紐約外匯市場美元對加元即期匯率為1.2100-1.2140,3個月加元遠期外匯升水6
在遠期匯率計算中，遠期差價從小到大排列就加；
從大到小就減。 更通俗說：前面小，後面大
1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.
所以美元對加元的3個月遠期匯率是1.2040-1.2100 .我有匯率方面的課件，需要就加我1502924646
❷ 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期CHF是升水，USD是貼水。
匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
❸ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
❹ 求解：設美元年利率為10％，英鎊年利率為8％，某投資者觀察到某日英鎊即期匯率為GBP/USD＝1.5770/80
（1）即期兌換成英鎊（匯率1.5780），進行投資，到期收回，出售英鎊（匯率1.6243），減去美元機會成本，即為利潤：1000000/1.5780*（1+8%）*1.6243-1000000*（1+10%）=11688.21美元
（2）即期英鎊買入價與遠期英鎊賣出價計算掉期率：（1.5940-1.5770）/1.5770=1.077%，小於利差，可以抵補套利：即期將英鎊兌換成美元，進行投資，同時簽訂賣出一年後美元投資本利遠期，到期時，美元投資本利收回，執行遠期合同出售獲得英鎊，減去英鎊機會成本，即為利潤，單位英鎊可獲利潤：
1*1.5770*（1+10%）/1.5940-1*（1+8%）=0.0082685英鎊
3。判斷：
兌換成同一標價法：
設香港外匯市場即期匯率為HKD=USD（1/7.7800）/（1/7.7500）
,紐約外匯市場USD/GBP=0.6400/10
倫敦外匯市場GBP/HKD＝12.200/50
匯率相乘（用中間價）：[（1/7.7800+1/7.7500）/2]*[（0.6400+0.6410）/2]*[（12.200+12.250）/2]=1.008389，不等於1，可套匯，大於1，套順序從港幣為基準貨幣的市場開始，香港兌換成美元，再在紐約兌換成英鎊，再在倫敦兌換成港幣，減去成本，即為獲利：
1000萬*1/7.7500*0.64*12.200-1000萬=74838.71港幣
2。遠期匯率：GBP/HKD=（12.0000+0.0500）/（12.0100+600）=12.0500/12.0700，遠期保值交易，即簽訂三個月遠期賣出100萬英鎊合同，到期出售100萬英鎊需要港幣100萬*12.05，如果不估遠期套期保值，到期英鎊100萬可獲港幣100萬*11.5000，做遠期交易，由此避免了：100萬*12.0500-100萬*11.5000.=55萬港幣損失
❺ 倫敦外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.5360/80，3個月遠期匯水200/190，倫敦市場年利率6%，紐約市場年利率4%
1.5160/90，美元升水
遠期買賣價差一定擴大，因此匯水如果是大數/小數，就用即期匯率減去匯水，反之則加
這個題目不是很清楚，閑置美元要去投資英鎊嗎？如果是，
按照即期匯率買入，3個月後英鎊貶值，會虧損：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期匯率買入英鎊，同時賣出3個月遠期英鎊，會虧損：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
❻ 有兩道匯率的問題幫忙回答下
1.利用兩個市場匯率差進行套匯,可以從低價市場購買,再在高價市場出售.本例中美元在紐約市場價格樣對較高,法蘭克福市場價格相對較低,可用歐元在法蘭克福市場紐約市場買入美元,再在紐約市場出售,單位歐元套匯收益:
1*1.1335/1.1235-1=0.008901歐元
2.
(1)根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,本例中美元即期利率相對較低,遠期升值,美元未來是升水.英鎊貼水.即匯率降低
(2)設遠期匯率R,則有:
1/1.5750*(1+5%/4)*R=1+2.5%/4
R=(1+2.5%/4)*1.5750/(1+5%/4)=1.5653
❼ 如果某日外匯市場即期匯率如下:紐約外匯市場:￡1=$1.5010-1.5020倫敦外匯市場:￡1=$1.5030-1.5040
在倫敦賣出英鎊的匯率高，可以在倫敦市場賣出英鎊，在紐約市場買入英鎊。
10萬英鎊通過倫敦市場賣出英鎊，採用的匯率是1.5030，可得15.03萬美元。
再將15.03萬美元，在紐約市場買入英鎊，採用的匯率是1.0520，可得英鎊=15.03/1.502=100066.58英鎊。套利利潤=66.58英鎊
❽ 已知，某日美國紐約外匯市場USD／DEM為： 即期匯率：1.6640／50，3個月遠期：203／205 我某公司出口鋁合金
遠期匯率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考慮到貨幣兌換，改用DEM報價，應報1000*1.6650=166.50DEM
（2）三個月後付款，一是考慮貨幣兌換成本，二是考慮匯率變動風險，應報1000*1.6855=168.55DEM
❾ 國際金融 紐約外匯市場某日歐元報價為：即期1歐元=1.2520—1.2560美元，三個月遠期差價為30—50。
1、直接報價法，美元是報價幣
2、倫敦
3、升水，買價比賣價低
4、美元利率高，歐元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610，使用賣價
7、125500，使用買價
❿ 香港外匯市場上，某一日即期匯率為1USD=HKD7.7310，香港市場短期利率為9.5%，紐約市場短期利率為7.5%
7.731*（1+9.5%/4) / [1* (1+ 7.5%/4)] =7.7689
1USD=HKD7.7689