Ⅰ 期貨白銀atr如何計算倉位
方法有很多，每個人風格不一樣，所計算的方式都有不同，建議你參考海龜法則，然後根據自己的性格等特點來調整倉位計算方法。
Ⅱ ATR的波動線上下是什麼意思
Average True Range真實波動幅度均值
每日指標：ATR
平均真實波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 發明的指標，用來測量價格的波動性。 ATR 不指示價格的運動方向，只是價格波動的程度或者以點數表示的波動性。他觀察到隨著趨勢的發展,市場參與者的情緒反應更加強烈，日波幅逐漸增大。同樣地，方向不明，在一定的范圍盤整時，平均真實波幅最終向上突破通常也指示了價格的突破。
平均真實波幅是真實波幅的移動平均。
Wilder定義真實波動范圍（TR）為以下的最大者：
1、當前的最高減去當前的最低值。
2、當前的最高減去前收盤的絕對值。
3、當前的最低減去前收盤的絕對值。
說明: 真實波動范圍最早用在經常跳空的期貨市場，這在外匯市場中不常見，但是測量波幅的技術還是適用的。 Wilder然後計算TR的移動平均值（ATR）:
TR=( ATR(t-1)* (P-1)+ TR(t))/P
其中: P= ATR的周期,t=當前日
如何計算真實波動幅度均值（ATR）
波動幅度：單根K線圖最高點和最低點間的距離。（譯者將原文用的是條形圖改為我們熟悉的K線圖） 真實波動幅度：是以下三個波動幅度的最大值
1. 當天最高點和最低點間的距離 H-C
2. 前一天收盤價和當天最高價間的距離 ｜REF(C,1)-H｜，或
3. 前一天收盤價和當天最低價間的距離 ｜REF(C,1)-L｜
當日K線圖出現缺口時，真實波動幅度和單根K線的波動幅度是不同的。
Ⅲ 期貨atr默認15是什麼意思
ATR全稱 Average true range平均真實波動范圍，簡稱ATR指標。
原理：
（1）
A=最高價-最低價
B=（前一收盤價-最高價）的絕對值
C=A與B兩者較大者
D=（前一收盤價-最低價）的絕對值
TR=C與D兩者較大者
（2）
ATR=TR在N個周期的簡單移動平均
周期數15可以自己設置。
Ⅳ 期貨和股票中的ATR什麼意思
股票中的ATR
ATR真實波幅
演算法：
今日振幅、今日最高與昨收差價、今日最低與昨收差價中的最大值，為真實波幅，求真實波幅的N日移動平均。
參數：N 天數，一般取14
ATR上真實波幅，波動區間收縮背景：許多技術派已經注意到大幅價格運動往往出現在價格平靜的橫盤整理之後。通過比較短期ATR和長期ATR可以非常容易的鑒別出價格平靜的橫盤整理區間，比如當10期ATR小於等於0.75倍50期ATR時，就表明近期市場不尋常的平靜。這就是一個背景條件，表明關鍵的入場時機就在眼前。
Ⅳ 你的期貨交易邏輯是什麼
所謂的交易邏輯，就是你如何處理風險和收益的關系。
你採用了什麼方式實現的。
在期貨交易中，獲利的基礎在於，一致性的執行一套完整的期貨交易系統。這套期貨交易系統的核心，就是交易邏輯。
交易系統的目標，是保證交易邏輯的穩定運行。
比如，海龜交易法則。
突破20日高點開倉，為入場。這個入場，就是一個試錯的開始。
然後，浮盈0.5ATR加倉一次，一共加三次，這個邏輯就是利用浮盈後，進行加倉，想要在趨勢行情中獲得較多的倉位。
然後，最新開倉虧損2ATR就止損。這是止損邏輯，為的是控制單次虧損的風險。
最後，跌破10日低點出場。這個是止盈邏輯，目的是當出現趨勢的時候，能夠更好的拿住單子。
它通過這些細節，組成了一個完整的交易邏輯：入場試錯，對了加倉3次，希望能夠在趨勢行情中持有到更多的單子，如果走勢不利，止損控制風險。
說的更簡單點，它就是在截斷虧損，讓利潤奔跑。
它為了這個邏輯更好的發揮出來，建立了一套完整的期貨交易系統，配上了資金管理，希望能夠長期持續的獲利。
這就是一套基於交易的邏輯。
我的交易邏輯，跟海龜交易法則，也是類似的。我們在意的並非單一一次交易的結果，我們在意的，是交易邏輯是否在長期來看，具有正向收益預期。
所謂的交易邏輯，就是你覺得自己能夠賺錢的理由。
各位覺得呢？點贊支持一下，謝謝。
Ⅵ 誰知道期貨止損
什麼是期貨止損？
期貨止損也叫「割肉」，是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免形成更大的虧損。
止損的目的在於投資失誤時把損失限定在較小的范圍內。
期貨投資與賭博的一個重要區別就在於前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內，同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬，換言之，止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。期市中無數血的事實表明，一次意外的投資錯誤足以致命，但止損能幫助投資者化險為夷。
止損方式：
固定金額止損
我們在做交易的時候，每個人心理都有屬於自己的一本賬：我最大願意接受多大的損失？每次願意接受多少的損失？這時，我們就可以選擇資金止損，按照自己願意承受的最大損失設置止損點。這樣可以讓我們交易的時候心態上更加放鬆，畢竟設置的止損位都是在心理可承受范圍之內的。當然用這種止損方式未必符合市場運行的邏輯，可能過於主觀化。這應該是其最大的缺點。
2.固定百分比止損
比方說我執行一筆交易的時候用了10000元，我可能認為在他回撤了10%的時候退出市場。因為我會假設：如果這筆交易錯了10%，那麼我的入場點就是錯的，用索羅斯的話說就是「至少我暫時是錯的」。既然錯了，我就應該及時承認自己的錯誤，暫時撤出戰斗。這種止損方式相比固定金額止損要客觀一點，符合一定的市場邏輯。但期貨市場上可能用的比較少，用在股票上的反而比較多，比如國外的歐奈爾就有一個8%的退出機制。
3.波動性止損
現在我們的期貨軟體里都有衡量波動性的指標：ATR（平均真實波幅）。它代表著一定周期內的波動性程度。很多交易員會參考這樣一個指標，比方說20天之內平均每天波動100點，那麼我們就可以按照這個標准設置止損位。當市場波動加劇，止損就要寬一點，市場波動收窄的時候，止損也可以相應變小。但一定要比平均波動性大，因為市場存在著情緒化交易者帶來的噪音。我們要盡可能的避開這些噪音，減少無效止損。
4.移動平均線止損
用平均線的交易者有很多，有的會將其作為入場的參考依據，有的會將其作為過濾條件，當然也有的會將移動平均線作為止損依據。之所以說移動平均線可以用來止損，是因為對移動均線的有效穿透有時候會伴隨著劇烈行情，如果沒能在劇烈行情發生之前及時撤出市場，很有可能會遭遇重大虧損。不過在使用移動平均線的時候，最好結合一下其他的止損方式，伴隨著移動平均線的假突破也比較多。尤其是遇到震盪行情時，往往會在移動平均線左右來回挨耳光。
5.支撐壓力止損
市場上存在著很多重要的壓力與止損位，這可以是整數位，可以是成交量密集區域，也可以是重要的高低點。一旦價格移動到這些位置的附近，都會有很多交易者在這些位置做出交易決定。所以可以選擇明顯的支撐與壓力的位置，並在這些區域范圍內退出市場。這里值得一提的是，往往支撐與止損代表著一個區域，而非具體的點位，因為會有很多的假突破發生。在具體的點位上下騰出一定的空間，通過這種方式也可以降低無效止損的數量。現在的市場，假突破實在是太多了。
6.時間止損
如果你使用的是動量型或者突破型策略，那麼還可以選擇時間止損的方式。因為動量或者突破型的入場邏輯是市場的爆發力，這就好比升空的火箭再也不會回到發射場一樣。如果行情突破了，但價格猶豫不前或者迅速又掉頭。那可要小心了！很有可能這是一場假突破。這時候可以規定自己，如果幾根K線之內行情沒有順利的爆發就應該及時退出，從而將損失限定在最小范圍內。
Ⅶ 在股票與期貨操作中，如何用ATR判斷不同級別走勢的底部
ATR指標的一般分析使用方法
ATR指標並沒有指示價格方向的信息，只有價格變化的強烈程度的信息，在早期，ATR指標多是用於期貨市場上，但現在也用於股票、外匯等金融市場。
價格趨勢的反轉或開始
極端的高ATR或低ATR值可以被看作價格趨勢的反轉或下一個趨勢的開始。作為與布林通道類似的以價格波動性為基礎的技術指標，真實波動幅度均值不能直接預測價格走向及其趨勢穩定性，而只是表明交易活動的頻繁性。較低的ATR（即較小的真實波幅）表示比較冷清的市場交易氣氛，而高ATR（即較小的真實波幅）則表示比較旺盛的交易氣氛。一段較長時間的低ATR很可能表明市場正在積蓄力量並逐漸開始下一個價格趨勢（可能是之前趨勢的延續，也可能是趨勢的反轉）；而一個非常高的ATR通常是由於短時間內價格的大幅上漲或下跌造成的，通常此數值不可能長期維持在高水平。
止損和止贏的設置
交易者也可以使用ATR來設置自己交易的止損和止贏價位。由於ATR計算的是在某一個時間段內貨幣對的波動真實范圍，因此可以把該范圍作為是計算止損和止贏的標准。
Ⅷ atr指標在商品期貨上怎麼使用，其中計算大於幾atr或小於幾atr是採用什麼基礎數據得來的。
通常是看回測數據的周期，比如是日線，小時線。
通常可以考慮5日或10日。
用程序化軟體回測一下就可以了
Ⅸ 如何在期貨交易中設置止損止贏
1、用支撐或壓力位止損止贏。用支撐或壓力位止損止贏，也就是在支撐位買入建倉，止贏平倉在壓力位，買入後跌破支撐位進行止損，反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止贏方法，日內、短線、波段、中長線等所有交易策略都可以用此法。2、用資金額做止損。每次入市進行交易前，就明確計劃好只輸多少點為止損離場。這是一種不錯的資金管理方法，但使用前提示交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式，同時保證贏利總點數高於止損總點數。