期貨結算單如何改為逐筆對沖

『壹』 期貨 逐筆對沖 盈虧計算

盯市盈虧是因為期貨交易實行當日無負債結算制度，盯市盈虧是結算機構強制每天必須計算的，除非全部平倉；而逐筆對沖盈虧是根據你自己交易的結果來計算的，得出的結果是最終盈虧。兩者的計算的參照價格不同，所以計算不一樣。

『貳』 期貨條件單怎麼設置

例具體說明如何設置隨身行的雲條件單：
1，登錄文華財經隨身行，登錄文華財經隨身行，深圳期貨開戶，中信建投期貨深圳營業部，還沒有下載隨身行軟體的，或者不知道怎麼使用該軟體的可以參考：《期貨手機交易軟體『隨身行』下載地址和使用方法》

2，打開主菜單後，點擊雲條件單：打開文華財經隨身行雲條件單菜單，深圳期貨開戶，中信建投期貨深圳營業部

3，在雲條件單窗口中，點擊右上方的「+」，添加雲條件單：雲條件單添加，深圳期貨開戶，中信建投期貨深圳營業部

4，在添加雲條件中設置生效的條件，條件生效以後的委託單。設置添加雲條件單，深圳期貨開戶，中信建投期貨深圳營業部
注意，這一步是最關鍵的一步，請務必小心確認價格，買賣的方向，還有開平倉以及有效期。以圖中的設置為例，該設置表示：當M1505合約價格大於3000時，委託以3001買入開倉20手，當日有效。

5，設置完成以後，可以在未觸發列表中看到剛才設置的雲條件單，仔細核對相關信息。雲條件單列表，深圳期貨開戶，中信建投期貨深圳營業部

6，如果發現設置的條件單有誤，或者因為行情改變，需要修改雲條件單，就要刪掉該雲條件單後再重新設置。刪除方法為：點擊條件單，再點擊右下方彈出的刪除按鈕，確認刪除。
7，刪除以後，雲條件單列表為空。可以按照第四步重新添加雲條件單。雲條件單刪除後列表為空，深圳期貨開戶，中信建投期貨深圳營業部

8，如果雲條件觸發後，就會顯示在已經觸發列表中。已觸發雲條件單；

以下兩點非常重要，請務必注意：
1，條件單伺服器不能保證委託單一定能成交。也就是即使你看到雲條件單已經觸發，委託單已經送到交易所伺服器，但可能因為價格變動較快，委託單無法成交。所以不要把雲條件單的觸發視為委託單的成交。

2，設置永久有效單後，請務必每天都要登錄手動確認賬單。這一點很多人都會忽視，特別是做長線的投資者，設定一個永久生效的條件單後就釣魚去了，過幾天回來一看發現雲條件單已經觸發了，但委託單沒成交，而且條件單觸發時行情變化不大，不應該存在委託單無法成交的情況，於是百思不得其解。

其實，出現委託單無法成交的情況的原因不在於雲條件單，而是因為期貨是逐日結算，每天收盤後期貨公司都會上報結算單，這個結算單是需要投資者確認的。如果投資者不確認結算單，則視為不接受結算單的結算內容，則無法委託交易。如果設置一個永久的條件單後，條件單觸發後發出委託單，這個委託單會被期貨公司的伺服器拒絕，根本不能進入交易所，所以一定無法成交。

『叄』 期貨逐日盯市和逐筆對沖有什麼區別

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市， 
    兩種結算方式的計算方法分別是： 

    逐筆對沖 （不論當日或往日的開倉，就按持倉情況計算）
1、平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
2、浮動盈虧（持倉盈虧）＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位 
3、當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+ 當日存取合計 + 平倉盈虧 （逐筆對沖）-當日手續費 
4、客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+ 浮動盈虧（持倉盈虧） 
 
    逐日盯市 （當日和往日的開倉分別計算合計）
1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧 
（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧 
（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位 
（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
3、當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市） 
4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+ 當日存取合計 + 當日盈虧 - 當日手續費 
5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市） 
 
    1.本公式旨在提示兩種盈虧計算方式不同之處； 
    2、盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字； 
盯市盈虧是因為期貨交易實行當日無負債結算制度，盯市盈虧是結算機構強制每天必須計算的，除非全部平倉；

而逐筆對沖盈虧是根據你自己交易的結果來計算的，得出的結果是最終盈虧。這個應該就是自己的實際盈虧情況。月統計看是賺了還是虧了，就看逐筆對沖就行。

『肆』 為什麼期貨當中用結算價計算虧贏

1、如果你完成了一個完整的交易過程（買入和賣出合約），那麼當然是按照成交價（買入、賣出價格）來結算的。

2、如果你手中有持倉合約，那麼就是按照結算價來進行結算（計算盈虧）了。
原因有兩點：
其一就是期貨價格的漲跌是按照結算價計算的，所以結算也按照結算價來計算；如果結算按照收盤價計算、而漲跌按照結算價計算，不但增加計算上的復雜性，也不利於交易者隨時判斷自己的盈虧變動情況。
其次就是，如果價格的漲跌和盈虧的計算都按照收盤價來計算，由於期貨是保證金制度，有杠桿效應，會造成波動加大，因而風險也就加大了。而此類風險會有一部分會溯及到交易所自身，所以從風險控制角度上講，按照結算價結算也是為了避免過大的風險。

3、股票之所以按照收盤價結算，是因為股票是現貨交易，需要100%的資金支付，因此不存在風險放大問題。另外從結算理論上來講，實際上股票交易是「不存在結算」的，證券公司對股民的結算不過是打個簡單的流水單而已，根本不需要「結算」過程。

『伍』 逐筆對沖的介紹

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市，國內不同期貨公司可按不同結算方式向客戶發送日結算單。

『陸』 期貨交易如何進行結算

結算是抄指根據交易結果和交易所的相關規定對會員交易的保證金、盈虧、手續費、交割貸款以及其他款項做計算、劃撥。期貨經紀公司對客戶的結算：期貨經紀公司對客戶的結算和交易所的具體方法是一樣的，也是對每個交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等進行結算。交易手續費一般都不會低於期貨合約規定的交易手續費標準的三倍，交易保證金一般要高於交易所收取的交易保證金比例至少三個百分點。
期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單。當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時，期貨經紀公司按照期貨經紀合同規定的方式通知客戶追加保證金，當客戶不能按時追加保證金的，期貨經紀公司要將其資金的部分或全部持倉進行強制平倉，直到保證金余額能維持其剩餘頭寸。

『柒』 期貨逐日盯市盈虧和逐筆對沖盈虧計算為什麼不一樣

盯市盈虧是因為期貨交易實行當日無負債結算制度，盯市盈虧是結算機構強制每天必須計算的，除非全部平倉；
而逐筆對沖盈虧是根據你自己交易的結果來計算的，得出的結果是最終盈虧。
兩者的計算的參照價格不同，所以計算不一樣。

『捌』 如何看懂期貨交易結算單

你好，期貨結算單重點看你的期初權益、期末權益、交易盈虧等。

『玖』 逐筆對沖的實例說明

賬戶期初保證金為200000，10月7日開倉買入PTA811期貨合約5手，成交 價為6800，後又在6802處買入5手PTA,同一天該客戶賣出平倉5手PTA期貨合約，成交價為6878，當日PTA結算價為6918,昨日結算價為6870 假定交易保證金比例為10%，手續費為單邊每手15元，PTA期貨合約為5噸/手，則該客戶當日資金變動情況為： 逐筆對沖結算 當日平倉盈虧 當日平倉盈虧 （6878-6800）×5×5=1950 當日持倉盈虧 當日持倉盈虧 （6918-6802）×5×5=2900 手續費 手續費 15×10=150 當日權益 當日結存 2,000,000+1950-150=201800 保證金佔用 保證金佔用 6918×5×5×10%=17295元 可用資金 可用資金 204700-17295=187405 註：採用逐筆對沖時，當日權益=當日結存+浮動盈虧，而採用逐日對沖時，當日權益=當日結存
該客戶在10月8日賣出平倉5手PTA811期貨合約，成交價6898，後又在2943賣出開倉豆粕901合約10張，當日PTA811結算價為6910,豆粕的結算價2967，昨日結算價為3097，豆粕的手續費為10元，保證金為10%，則該客戶的帳戶情況為： 逐筆對沖結算 當日平倉盈虧 當日平倉盈虧 （6898-6802）*5*5=2400 當日持倉盈虧 當日持倉盈虧 （2967-2943）*10*10=-2400 手續費 手續費 5*15+10*10=175 當日權益 當日結存 201800+2400-175=204025 保證金佔用 保證金佔用 2967×10×10×10%=29670 可用資金 可用資金 202425-29670=171955元