銀行外匯資產流動性

㈠ 外匯市場的流動性是什麼

在外匯市場中，特別是對經紀商來說，流動性的意義比較寬泛。包括做市商提供的內部流動性和流動性供應商提供的外部流動性。在使用外部流動性時，經紀商手上的客戶單子甩給某家流動性供應商，說明這家供應商的價格最有優勢。當然，供應商不一定每次都能給出最優價格，因為在訂單甩給供應商的過程中，市場行情早已瞬息萬變。

經紀商有很多種方式建立內部或外部流動性資金池。想要建立外部流動性，關鍵是經紀商要有良好的資產負債情況。經紀商的規模越大，可供選擇的也就越多。最好的方式當屬與一家大型銀行合作，成為自已的機構經紀商。在外匯市場中，有資格作為機構經紀商的銀行有以下幾家：法國巴黎銀行，荷蘭銀行，摩根大通，美國銀行，花旗銀行，瑞銀集團和德意志銀行。那麼問題來了，要想與以上這些銀行合作，要滿足怎麼的條件呢？銀行在給經紀商開設專線前，會調查經紀商規模，衡量客戶的交易風險。一旦合作成功，可以充分享有多家流動性報價，而且與多家流動性報價商交易時，可以使用在大型銀行開設的賬戶。在2015年瑞士銀行的「黑天鵝「事件後，有些銀行關閉了機構經紀商業務，有些銀行提高了合作門檻。例如，在「黑天鵝」事件之前，要求合作的經紀商資產達到1千萬美金，而現在需要經紀商的資產要在2千萬美金以上。

如果小型經紀商想要獲得外部流動性，只有一種方式，那就是在每一家流動性供應商單獨開設賬號，入金，進行重新結算操作。如果價格集中情況發生時，經紀商就不用在兩家流動性供應商那裡持有長線訂單和短線交易訂單。某種程度上，經紀商可以減持對沖訂單數。

經紀商的規模大小，決定著流動性是否充足和訂單執行的質量好壞。事實上，經紀商最重要的是選擇一家合適的流動性供應商。一家大型匯商的客戶，有十家流動性供應商為其報價，所得的交易體驗並不一定要好於在一家小型匯商所獲的的服務。之前提到的訂單執行質量，指的是訂單執行速度，報價平滑度和連貫性。

那麼在挑選一家經紀商時，通過了解它的流動性供應商就足以判斷它的交易環境了么？答案是否定的。首先，像花期銀行這樣的機構銀行，有著廣泛的，由交易者造勢出的流動性。即使同時有兩家經紀商提供訂單，訂單的執行情況也是完全不一致的。其原因在於，花旗銀行將資金池劃為系統交易分池和一般零售分池。更有甚者，即使在同一分池中的兩家經紀商，他們所獲得的訂單執行服務也是不一致的。這就解釋的了為什麼兩家經紀商在發出同樣數量訂單後，所獲得的報價卻是不同的。


除了利潤和凈頭寸的限制，流動性供應商還受到其他方面的限制。其中一方面的限制是，可同時執行的訂單數量。簡單來講，每一個專用的資金池所提供的流行性為每秒2000筆。這就是說，第一批2000筆的單子快速、無滑點的執行後，其餘的訂單可能根本無法交易。

㈡ 銀行的流動性是否等同於其清償能力,為什麼

人民幣業務：
吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政周轉使用資金的委託貸款業務，以及經中國人民銀行批準的其它業務。
外匯業務：
外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結算、結匯售匯、資信調查、咨詢與見證、外匯擔保、外匯票據的承兌與貼現。

㈢ 銀行的資本流動性比率在一個怎樣的數值范圍內比較合理

資本流動性比率指標是在側重資產管理方針下，商業銀行衡量流動性風險程度的重要指標之一。該比例越高，表明商業銀行的流動性風險越小，但同時也意味著其盈利能力的降低。其計算公式為： 1、人民幣指標、本外幣合並指標： 流動性資產期末余額/流動性負債期末余額≥25% 2、外幣指標： 外匯各項流動性資產期末余額/外匯各項流動性負債期末余額≥60% 流動性資產是指1個月內（含1個月）可變現的資產，包括：庫存現金、在人民銀行存款、存放同業款、國庫券、1個月內到期的同業凈拆出款、1個月內到期的貸款、1個月內到期的銀行承兌匯票、其它經中國人民銀行核準的證券。 流動性負債是指1個月內（含1個月）到期的存款和同業凈拆入款。 2.不良貸款率指金融機構不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評估銀行貸款質量時，把貸款按風險基礎分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中後三類合稱為不良貸款。
金融機構不良貸款率是評價金融機構信貸資產安全狀況的重要指標之一。不良貸款率高，說明金融機構收回貸款的風險大；不良貸款率低，說明金融機構收回貸款的風險小。 計算公式不良貸款率＝（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項貸款×100% 指標釋義貸款五級分類標准按照《貸款風險分類指導原則》(銀發[2001]416號)及《關於推進和完善貸款風險分類工作的通知》(銀監發[2003]22號)文件)及相關法規要求執行。
正常類貸款定義為借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。關注類貸款定義為盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。次級類貸款定義為借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失。可疑類貸款的定義為借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。損失類貸款定義為在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。對各項貸款進行分類後，其後三類貸款合計為不良貸款。
各項貸款指銀行業金融機構對借款人融出貨幣資金形成的資產。主要包括貸款、貿易融資、票據融資、融資租賃、從非金融機構買入返售資產、透支、各項墊款等。 我國自實行貸款五級分類以來，監管部門對商業銀行、商業銀行上級行對下級行的資產質量考核為不良貸款額和不良貸款率的雙下降即所謂的「雙降」，特別是四大國有商業銀行上市的三個主要條件之一是不良貸款率必須低於10．6％。面對處置不良貸款諸多不利金融生態環境，有些商業銀行「想方設法」擴大貸款規模，「稀釋」大量不良貸款，從而實現快速降低不良貸款率目的。特別是2003年我國商業銀行通過擴大貸款規模，「稀釋」不良貸款效應十分明顯，以至於二次突破央行宣布金融機構信貸規模，全年新增貸款2．99萬億元，比年初央行確定的規模高出1．1萬億元，不良貸款率比年初大幅度下降。商業銀行大量放貸的結果是助推我國經濟過熱，也可能導致商業銀行產生大量不良貸款，倒逼中央政府採取宏觀調控。據初步測算，2003年我國商業銀行因盲目放貸將新增1000億元不良貸款。為了合理考核商業銀行資產質量，避免商業銀行為降低不良貸款率而盲目擴大貸款規模，有必要正確測算不良貸款率下降中分子與分母的真實貢獻，即不良貸款和貸款變化對不良貸款率的影響。
商業銀行不良貸款率下降的因素
註：商業銀行包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和外資銀行。
經因素分解，2005年上半年，我國商業銀行不良貸款率下降主要來源於分子因素即不良貸款減少的影響，分母因素即貸款稀釋效應較少。其中，不良貸款減少拉動不良貸款率下降3．79個百分點，貢獻率為91．5％；貸款增加拉動不良貸款率下降0．35個百分點，貢獻率為8．5％。從銀行機構來看，城市商業銀行貸款增加導致不良貸款率下降1．06個百分點，不良貸款減少導致不良貨款率下降0．2個百分點，其中貸款擴張對不良貸款率下降的貢獻率為84．1％。股份制商業銀行不良貸款減少拉動不良貸款率下降0．22個百分點，貸款增加拉動不良貸款率下降0．08個百分點，其中，不良貸款的減少對不良貸款率下降的貢獻率為73．3％。若不考慮中國工商銀行因股份制改革，6195億元不良貸款的政策性剝離和財務重組，四大國有商業銀行不良貸款率下降主要來源於分子因素即不良貸款下降，其中，不良貸款減少拉動不良貸款率下降5．61個百分點，而貸款減少導致不良貸款率上升0．16個百分點。[2]若剔除工行剝離和財務重組因素的影響，商業銀行不良貸款增加拉動不良貸款率上升0．44個百分點，貸款增加稀釋不良貸款，拉動不良貸款率下降0．62個百分點，兩者合計使不良貸款率下降0．18個百分點。國有商業銀行不良貸款增加拉動不良貸款率上升0．58個百分點，貸款增加拉動不良貸款率下降0．52個百分點，兩者合計使不良貸款率上升0．06個百分點。
資本充足率，Capital adequacy ratio (CAR), 也被稱為資本風險（加權）資產率，Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR)
是一個銀行的資產對其風險的比率。國家調控者跟蹤一個銀行的CAR來保證銀行可以化解吸收一定量的風險。
資本充足率
資本充足率（Capital adequacy ratio）
資本充足率是指資本總額與加權風險資產總額的比例。資本充足率反映商業銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。規定該項指標的目的在於抑制風險資產的過度膨脹，保護存款人和其他債權人的利益、保證銀行等金融機構正常運營和發展。各國金融管理當局一般都有對商業銀行資本充足率的管制，目的是監測銀行抵禦風險的能力。
資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負債的比率、資本對總資產的比率、資本對風險資產的比率等。作為國際銀行監督管理基礎的《巴塞爾協議》規定，資本充足率以資本對風險加權資產的比率來衡量，其目標標准比率為8％。
商業很行的資本充足率
商業銀行的資本，包括核心資本和附屬資本。
核心資本包括實收資本、資本公積金、盈餘公積金和未分配利潤，附屬資本是指貸款准備金。在計算資本總額時，應以商業銀行的核心資本加附屬資本再扣除以下部分：
（1）購買外匯資本金支出；
（2）不合並列帳的銀行和財務附屬公司資本中的投資；
（3）在其他銀行和金融機構資本中的投資；
（4）呆帳損失尚未沖銷的部分。
加權風險資產是根據風險權數（權重）計算出來的資產。1994年2月人民銀行發布的《關於商業銀行實行資產負債比例管理的通知》的附件二《關於資本成分和資產風險權數的暫行規定》，把金融資產劃分為現金、對中央政府和人民銀行的授信、對公共企業的債權、對一般企業和個人的貸款、同業拆放和居住樓抵押貸款等六大類表內資產，按風險程度設定風險權數。風險權數劃分為0％、10％、20％、50％和100％五類，以此來計算商業銀行的加權風險資產。
除了《商業銀行法》對商業銀行的資本充足率有規定外，人民銀行在其與發布的《商業銀行資產負債比例管理暫行監控指標》中更明確規定了商業銀行的資本充足率指標：資本總額與加權風險資產總額的比例不得低於8％，其中核心資本不得低於4％。附屬資本不得超過核心資本的100％。即資本總額月末平均余額與加權風險資產月末平均余額之間的比例應大於或等於8％；核心資本月末平均余額與加權風險資產月末平均余額的比例應大於或等於4％。
計算公式
這一段有大量行話需要進一步的詳細解釋。
資本充足率("CAR")是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。
CAR定義為：
CAR=資產/風險
風險可以是加權資產風險(a)，也可以是各自國家調控者規定的最小總資產要求。
如果使用加權資產風險，那麼
CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.[1]
後面那個不等號是國家調控者的標准要求。
T1 T2分別是兩種類型的可以計入總量的資產：第一類資產（實際貢獻的所有者權益加上未分配利潤），即銀行不用停止交易即可以化解風險的資產；和第二類資產（優先股加百分之50的附屬債務），停業清理可以化解風險的資產，對儲戶提供相對較少額度的保護。
舉例
本地規定現金和政府債券沒有風險，居民抵押貸款50%風險，其他所有類型資產100%風險。
銀行A有100單位資產，組成如下：
* 現金: 10
* 政府債券: 15
* 抵押貸款: 20
* 其他貸款: 50
* 其他資產: 5
又假設，銀行A有95單位的存款。根據定義，所有者權益=資產-負債，即5單位。
銀行A的加權資產風險計算如下：
現金 10 * 0% = 0
政府債券 15 * 0% = 0
抵押貸款 20 * 50% = 10
其他貸款 50 * 100% = 50
其他資產 5 * 100% = 5
總加權資產風險 65
所有者權益 5
核心資產充足率 (T1/加權資產風險) =7.69%
盡管銀行A看似有著高達95：5的負債-所有者權益比率，或者說，95%的資產負債率，但它的核心資產充足率則充分的高。此銀行風險較低，因為它的部分資產比其他資產風險低。

㈣ 什麼是外匯流動性過剩

外匯入門要知道哪些因素導致了流動性過剩，行系統流動性過剩反映為銀行超額儲備率過高，信貸擴張能力過強。社會層面的流動性過剩則體現為貨幣供應過多，金融資產與實物資產有價格上漲壓力。流動性過剩，這是今年才被很多普通人熟悉的一個經濟學用詞。這不僅是因為它反復出現在媒體的財經報道中，更是因為宏觀部門出台的多項與人民生活息息相關的諸如加息、發行特別國債、QDII獲批等政策無不劍指流動性。那麼，究竟什麼是流動性？過剩的流動性是洪水猛獸，還是當前經濟發展的合理產物？

什麼是外匯流動性過剩？所謂流動性，就是資產的變現能力。現金、儲蓄、股票等都具有較強的變現能力。如果按銀行體系的專業劃分，流動性則分為M0（現金）、M1（M0+活期存款）、M2（M1+定期存款+其他）（Fxsol-asia.com）FXSOL。一般而言，流動性過剩是指容易變現的資產規模急劇膨脹的現象。在老百姓眼裡，通常就是資金比較充裕，「社會上的錢多了」等概念。但多的並不是居民的個人資產，而是銀行體系的資金過剩。
正確理解流動性過剩，應當將央行對銀行系統的流動性管理和社會層面的流動性問題區分開來。銀行系統流動性過剩反映為銀行超額儲備率過高，信貸擴張能力過強。社會層面的流動性過剩則體現為貨幣供應過多，金融資產與實物資產有價格上漲壓力。

㈤ 中央銀行不願意持有國債，而是希望銀行以外匯換取流動性

呵呵，意思就是中央因為外國國債收益的降低而將外匯儲備轉為現金，增加了資金的流動性，刺激資本市場增長。

㈥ 外匯的流動性供應商是什麼

在外匯交易當中，流動性的重要性不言而喻。流動性指的是投資者根據市場供需狀況，以合理的價格迅速執行一定數量交易的成本。也就是說市場的流動性越高，進行即時交易的成本就越低。一般而言，較低的交易成本就意味著較高的流動性，或相應的較好的價格。外匯市場的流動性越強，交易越順利，報價越具有競爭性。
因此，一家經紀商的報價是否有足夠的吸引力，是否能提供流暢的交易環境，交易者在經紀商處是否較少遭遇滑點，這些都很大程度上取決於這個經紀商所對接的流動性。
我們都知道，零售外匯經紀商的流動性來自於銀行間市場，頂級的流動性提供者是那幾個鼎鼎有名的國際大行，顯然，這些銀行並不會直接對接每個經紀商，這就涉及到流動性供應商（Liquidity Provider，LP），LP是所有流動性供應商的統稱，直譯過來就是流動性的供應者，但LP當中也是有不同分類和流動性層級的，當然越頂級的LP提供的流動性也越好。今天，我們就來聊一聊外匯市場當中的LP。
從頂級的流動性說起
想要搞清流動性供應商，首先要搞清楚的就是流動性層級。
流動性，是需要在同一個價格有買單又有賣單才會形成流動，流動性會影響交易成本的原理很簡單，如果你在一個價格上面拋出很多單子，而市場上並沒有這么多同時想要買的人，你就只能降低價格去尋找更多的買家，這就是流動性不足而導致的交易損失，也就是外匯交易過程中會出現滑點（當然這里是指正常的滑點）的原因。
因此，單子越多，買賣量越大的地方，當然流動性也就越好，極端的情況，所有人都同時只想賣掉手裡的單子的時候，流動性也就枯竭了，價格也會一降再降，就是所謂的閃崩。
所以最頂級的流動性，主要就來自世界級的大銀行，主要包括花旗銀行、德意志銀行、匯豐銀行、摩根大通、瑞銀集團、荷蘭銀行等（也有一些保險和基金公司，像是量子基金、貝萊德等也享有外匯市場報價權），理論上所有訂單的終點都是在這些銀行，那這些銀行又怎麼處理呢？
——對沖
——對沖不完的呢
——互相拋。
對於銀行來說，某一家銀行如果接受了太多訂單，持有過多的凈頭寸，是一件風險很大的事情，所以比如說一個銀行對沖完畢後，手裡還有一萬手歐美空單，它就會對自己銀行間的夥伴們喊出一個價格，手裡有足夠多單的銀行，就會接走這些單子，平掉頭寸。
當然，市場上並不可能永遠是一半空單一半多單，這些銀行互相拋也解決不掉的部分，就是銀行的風險頭寸部分，也是用以投機盈利的部分，這部分不會過多。所以銀行也會根據自己的風控系統來判斷哪些單子是要的，哪些單子是不要的，在某個貨幣對走勢一邊倒的情況下，銀行也不會傻傻的吞下反向的單子，市場的流動性也會變差。
流動性供應商LP
接下來我們來聊聊流動性供應商，流動性供應商也是分不同的層級的，越貼近銀行間外匯市場的層級，流動性也越好。
從上面我們很容易可以理解，跨國大行就是最頂級的流動性供應商（LP），但是與這些銀行對接，需要非常高的成本和非常精密的技術，所以只有一小部分實力雄厚的經紀商或者清算行可以獲得這個機會，而頂級銀行為他們所提供的這項服務，就是（Prime Brokerage，主經紀商業務，簡稱PB業務），具體來說指的是銀行為機構投資者和其他專業投資者提供的包含清算、交割結算、託管、合並報表編制、融資、借券、技術及解決方案支持、風險管理、資本引薦等多個領域的一攬子中後台金融服務。
大型銀行在為經紀商提供PB業務的時候，會從管理規模、資產負債、金融資質、機構信用評級、歷史合作關系等各個方面來考察經紀商的資質，以衡量經紀商的風險，並要求經紀商提供巨額的保證金。
在這里我們需要提一下的是EBS和湯森路透。這兩個都是銀行間的報價平台，整合了各家銀行的流動性，並直接提供數據源。直接與他們對接，也可以獲得頂級的流動性，但與那幾家跨國銀行相同，他們的門檻也很高，包括需要維護費、杠桿低，要求嚴格監管等。
2015年瑞郎黑天鵝事件之後，願意為外匯經紀商提供PB業務的銀行也越來越少，多家銀行停止了此項業務。一些對沖基金雖然可以代替銀行提供流動性，但受到監管限制，他們並不能夠成為PB業務的提供商。
隨著PB業務的逐漸撤離（全球只剩幾家），POP（Prime of Prime）業務營運而生，那些與銀行有PB業務合作的經紀商、清算機構、交易所等，會為中小型經紀商提供流動性，因此也被成為二級機構經紀商，他們是更加常見的流動性供應商。他們可以整合市場報價，抓取最優價格傳遞給零售經紀商和投資者，並為零售經紀商提供清算服務和技術支持等等。他們擁有相當的信譽和技術資質,一般而言會對接一到兩個銀行,通常會將一個作為備用，當然，也有很多流動性供應商是通過整合多家直接對接跨過大行（PB業務）的機構的流動性來開展業務。目前，市場上知名的流動性供應商有CFH、ADS、Lmax、Isprime、CMC等。
具體一點，我們拿一些機構來舉個例子，比如ADS可以直接在法國巴黎銀行BNP PARIBAS那裡開立賬戶（PB業務），對接的是跨國大行的流動性；GMI則在CFH Clearing那裡開立賬戶（POP），對接CFH Clearing的流動性，CFH Clearing再在法國巴黎銀行BNP PARIBAS和Jefferies開立賬戶（PB業務）。
需要注意的是，對接同一個流動性供應商，不同零售經紀商所獲得的流動性也是不同的。比如說有的機構銀行會將資金池劃為系統交易分池和一般零售分池，同一分池中的兩家經紀商，所獲得的訂單執行服務也可能是不一致的。對於流動性供應商來說，自然是訂單量越大，質量越高的經紀商，更有資格獲得高質量的訂單執行。但在行情劇烈波動的情況下，仍舊會有流動性不足的情況出現，甚至影響巨大的事件發生時，流動性供應商會將流動性撤回，市場上並不存在完美的流動性供應，這也是為什麼有的經紀商會選擇對接多家流動性的原因。對接多家流動性雖然不代表訂單的執行質量一定會提高，但是可以在某種程度上防止意外發生。

㈦ 究竟什麼是外匯市場流動性

在外匯市場中，特別是對經紀商來說，流動性的意義比較寬泛。包括做市商提供的內部流動性和流動性供應商提供的外部流動性。在使用外部流動性時，經紀商手上的客戶單子甩給某家流動性供應商，說明這家供應商的價格最有優勢。當然，供應商不一定每次都能給出最優價格，因為在訂單甩給供應商的過程中，市場行情早已瞬息萬變。

經紀商有很多種方式建立內部或外部流動性資金池。想要建立外部流動性，關鍵是經紀商要有良好的資產負債情況。經紀商的規模越大，可供選擇的也就越多。最好的方式當屬與一家大型銀行合作，成為自已的機構經紀商。在外匯市場中，有資格作為機構經紀商的銀行有以下幾家：法國巴黎銀行，荷蘭銀行，摩根大通，美國銀行，花旗銀行，瑞銀集團和德意志銀行。那麼問題來了，要想與以上這些銀行合作，要滿足怎麼的條件呢？銀行在給經紀商開設專線前，會調查經紀商規模，衡量客戶的交易風險。一旦合作成功，可以充分享有多家流動性報價，而且與多家流動性報價商交易時，可以使用在大型銀行開設的賬戶。在2015年瑞士銀行的「黑天鵝「事件後，有些銀行關閉了機構經紀商業務，有些銀行提高了合作門檻。例如，在「黑天鵝」事件之前，要求合作的經紀商資產達到1千萬美金，而現在需要經紀商的資產要在2千萬美金以上。

並不僅僅是數字
如果小型經紀商想要獲得外部流動性，只有一種方式，那就是在每一家流動性供應商單獨開設賬號，入金，進行重新結算操作。如果價格集中情況發生時，經紀商就不用在兩家流動性供應商那裡持有長線訂單和短線交易訂單。某種程度上，經紀商可以減持對沖訂單數。

經紀商的規模大小，決定著流動性是否充足和訂單執行的質量好壞。事實上，經紀商最重要的是選擇一家合適的流動性供應商。一家大型匯商的客戶，有十家流動性供應商為其報價，所得的交易體驗並不一定要好於在一家小型匯商所獲的的服務。之前提到的訂單執行質量，指的是訂單執行速度，報價平滑度和連貫性。

那麼在挑選一家經紀商時，通過了解它的流動性供應商就足以判斷它的交易環境了么？答案是否定的。首先，像花期銀行這樣的機構銀行，有著廣泛的，由交易者造勢出的流動性。即使同時有兩家經紀商提供訂單，訂單的執行情況也是完全不一致的。其原因在於，花旗銀行將資金池劃為系統交易分池和一般零售分池。更有甚者，即使在同一分池中的兩家經紀商，他們所獲得的訂單執行服務也是不一致的。這就解釋的了為什麼兩家經紀商在發出同樣數量訂單後，所獲得的報價卻是不同的。

除了利潤和凈頭寸的限制，流動性供應商還受到其他方面的限制。其中一方面的限制是，可同時執行的訂單數量。簡單來講，每一個專用的資金池所提供的流行性為每秒2000筆。這就是說，第一批2000筆的單子快速、無滑點的執行後，其餘的訂單可能根本無法交易。

㈧ 請問你知道銀行的流動性比率數據在哪裡找嗎 ，就分人民幣和外幣兩類的流動性比率。

在上市的銀行財務報表--資產負債表中查詢

㈨ 外匯資金業務在銀行資產負債表中是反映在哪一方

資產方

㈩ 2020年各大銀行流動性比率

2020年各大銀行流動性比率銀行間市場累計成交1618.2萬億元，同比增長11.2%，流動性保持合理充裕。
一、債券市場呈現V型走勢
2020年債券市場整體收益率呈現V型波動格局，收益率走勢波動較大。全年利率市場化進一步推進，銀行間債券市場對外開放加快，外資持續進入中國債券市場。信用利差整體處於歷史低位，但在年末風險事件影響下再次擴大。利率和高等級信用債收益率全年波動，信用利差整體呈現駝峰式走勢，年內兩次擴大。截至2020年底，共有143隻銀行與交易所債券違約，涉及本金1639.9億元。其中，銀行間違約債券109隻，涉及債券本金1482.3億元。2020年違約債券規模沒有明顯增加，但違約主體發生明顯變。信用評級較高的國有企業違約，對市場信心造成了一定打擊。年末1年期、3年期、10年期國債分別收於2.47%、2.82%、3.14%，較年初分別上漲11、9、1個基點，1年期、10年期國債期限利差收窄10個基點。
二、人民幣匯率先貶後升
外匯市場穩步發展，匯率政策回歸中性。人民幣匯率自6月進入升值通道。10月12日，中國人民銀行決定將遠期售匯外匯風險准備金率從20%下調至0。10月27日，外匯市場自律機制秘書處發布公告稱，人民幣中間價報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，主動逐步淡出人民幣-美元中間價報價模型中的「逆周期因素」，調整後中間價報價的透明度、基準性和有效性得到提升。調整遠期售匯風險准備金率，有利於釋放合理的外匯資金需求，降低經濟主體管理外匯風險的成本
交易中心通過機制創新和市場推動，不斷培育外匯市場，進一步集聚國內外匯交易市場的流動性。縱觀全年，外幣對現貨成交額合計1693.4億美元，同比增長31%；外幣掉期合計5849.0億美元，同比增長95%；外匯掉期總額1.3億美元，同比增長16%。