① 期貨怎麼對沖風險舉個例子
這個有些復雜,你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米,這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。
② 如何利用外匯對沖規避風險並盈利
你說的屬於保值交易了。
金融衍生品交易分兩種,無論期貨、還是外匯。
一種叫投機:投機靠賺取市場波動中的差價,承擔風險,無現貨。
關於你要做的保值:
這樣給你打個比方,我倉庫有一堆貨物,當前行情不好,我怕貨物貶值,貶值的話價格會下跌,我會有損失,如果我不想讓這些貨物遭受損失,想按照當前貨物的價格賣就有利潤,如果能提前賣就好了T.T! 可是一時半會兒有找不到買家…想想就不開心了。
正好我的貨品在期貨市場中有相應的產品,期貨市場杠桿機制,用比較少的資金就可以成交大量貨品,比如我的貨物價值100萬,我只要10萬就可以在期貨市場交易100萬元的貨物,這時候我就可以在期貨市場用10萬保證金(實際還需要稍微多一些,因為市場在波動,舉例的理論價格),在期貨市場做空,也就是賣出貨物,這樣如果貨物價值真的跌了,期貨市場我是盈利的,但是倉庫的賠錢了,這樣抵消,也就鎖定了利潤。做保值請注意!當你的貨物出手,拿到買方給的貨款以後,期貨市場同時平倉,不要再去持倉預期更多利潤,做現貨不要亂搞投機,踏踏實實做生意!
外匯也是一樣的,比如說你跟客戶約定三個月以後發貨提款,約定交易貨幣是美元,但是你覺得當前美元長得太高了,可能跌一跌,如果跌了,你們可能就虧損了,那就在外匯市場,用比如1:500的杠桿,鎖定你的利潤,道理和上面講的期貨是一樣的,只不過如果500萬元的貨款,需要1萬美金就可以用杠桿翹起來,但是如果實戰的話,賬戶資金應該保持3萬美金左右,這樣很安全可以抗住市場比較大的波動。
保值的目的是鎖定利潤,讓生意盈利,鎖住利潤了,其實沒有什麼盈利的,盈利是投機客去做的,就是買賣賺差價。
希望我的回答對您有幫助。
③ 如何利用外匯對沖規避風險並盈利
在外匯交易中,有一些交易的目的並不是純粹為了投機,許多專業人士都會利用外匯交易來對沖其他市場的風險。許多基金經理或者公司的財務主管,都意識到匯率的波動風險,如果市場的走勢和他們預期的不一致,那麼很可能造成巨大的損失,因而他們往往會通過買賣外匯來對沖風險。
④ 外匯期貨對沖怎麼操作(要有實例和具體步驟)怎樣盈利和規避風險
止損出局是所有交易者的噩夢。 對沖永遠驅除了對止損的恐懼。 如果聰明地放置對沖指令,最壞的結局是一個較小的損失,這能容易地被找回。有個副作用是解鎖一個被啟動的對沖需要時間, 不過相對實際損失來說這仍然是好的。 有兩種對沖的方法: 寬的或狹窄的對沖。 兩種方法各有自己的優點和缺點,全看交易者的意圖。
對沖指令: 在相同的貨幣對對一個現有的指令反向下單的過程,叫做對沖。 在一個不允許對沖的平台上, 這兩個指令會互相抵消.(即平倉前筆訂單)
目的: 用對沖來代替放置止損。 對沖的主要目的是提供一個安全保障, 而不是獲大利。可能會有利潤,也可能有小的損失,這點甚至最有經驗的交易者也不可避免。但是利潤不應該是對沖的目的。
思考: 止損出局我們賠錢。對沖能將我們的損失減到最少,甚至產生一點利潤。 母訂單的目的在於獲利,對沖的訂單則確保當我們確實從繩子上掉下來的時候,我們能平穩著陸。
額外獎勵: 對沖不再佔用保證金(即做2手收1手的保證金)。
簡單和復雜: 一個簡單的對沖指令代替一個現有訂單的止損。 我們能給對沖指令設一個止損, 如同任何其他的訂單一樣,或者我們也可以放置第二個對沖代替止損,以此類推。
當從母訂單的稍遠處放置一個對沖指令的時候 (也就是你平常放止損的位置),從訂單類型上說是一個buyStop/sellstop(買入止損/賣出止損)指令,(一些平台 可能需要特別指出是對沖), 而且要在和母訂單同一賬戶執行。
靈活性: 對沖指令不需要同它的母訂單一樣的買賣數量,比如,母訂單1.200買入 Eur/Usd 1手,對沖的可以在1.1965 賣出 0.5手 Eur/Usd。
注意: 關閉產生帳面利潤的對沖訂單的時候要小心 (尤其當整體盈虧為負的時候), 如果平倉也要再設定一個對沖訂單 ( 在關閉的對沖訂單平常的止損距離) 。
圍繞對沖的概念始終有些謎團。 把任何的對沖交易當作一筆獨立交易,單獨處理它。 所有的對沖提供額外的力量--- 更多的靈活性和安全保證。
在任意平台對沖:對於不提供對沖功能的平台,只要再開一個賬戶放置對沖指令就可以了。但是這個指令也要求保證金,這一點要注意。
規則 #1:先在模擬賬戶試驗,熟練後再投入實際操作。
規定 #2: 把你的對沖訂單放在你平常放置止損的地方。(理想的結果是不引發對沖交易,這樣不需要特別的注意)
規定 #3: 對沖交易的目的是保護母訂單而不是要用它多賺利潤。 如果對沖產生利潤當然是再好不過了, 但是它的首要目的是避免任何大的損失。
例子:
母訂單 買入 EurUsd 1.3100
對沖訂單 SellStop EurUsd 1.3050
如果對沖交易被觸發,eur繼續下跌,放置子對沖訂單, 不要關閉有帳面利潤的對沖交易, 而是設置止損 1.3049。
子訂單 buy EurUsd 1.3010
⑤ 關於外匯期貨交易的對沖問題。
所謂期貨對沖,是指兩個相關品種,數量相同,方向相反,同時開倉,同時平倉的操作。
合約到期日,貨幣品種不同,都沒關系,構成對沖。
但是你開倉時間不同時,是不形成對沖的。你可以在交割日到前平倉,差價形式。
⑥ 期貨怎麼對沖舉例說明
1、股指期貨對沖
股指期貨套期保值是指利用股指期貨市場不合理的價格,同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易,或者買賣不同時期、不同(但相似)品類同時,賺取差價。股指期貨套利分為現金套期保值、跨期套期保值、跨期套期保值和跨期套期保值
2、商品期貨對沖
與股指期貨套期保值類似,商品期貨也有套期保值策略。在買入或賣出某一期貨合約時,他們賣出或買入另一份相關合約,並在某一時間同時平倉這兩個合約的頭寸。在交易形式上,與套期保值類似,但套期保值是在現貨市場買入(或賣出)實物,在期貨市場賣出(或買入)期貨合約;但套利只在期貨市場交易合約,不涉及現貨交易。商品期貨套利主要包括現貨套期保值、跨期套期保值、跨市場套利和跨品種套利
3、統計對沖
與無風險套期保值不同,統計套期保值是利用證券價格歷史統計規律進行的一種風險套利。其風險在於,這一歷史統計規律在未來是否還會繼續存在。統計套期保值的主要思想是找出幾對相關性最好的投資品種(股票或期貨等),然後找出每對投資品種的長期均衡關系(協整關系)。當一對品種的價格差異(協整方程的殘差)偏離到一定程度時,開始建倉——買入相對低估的品種,賣出相對高估的品種,等到價差恢復平衡,止盈。統計套期保值的主要內容包括股票撮合交易、股指套期保值、證券借貸套期保值和外匯套期保值交易。
拓展資料
一、對沖怎麼操作
1、短線操作
拋開基本面分析,著眼於技術實力來定義期貨品種的短期方向和交易時間。做出預測後,買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或收盤、方向相反的期貨合約。
2、中長線作業
詳細分析基本面和技術面,結合基本面和技術面預測目標期貨合約品種的未來市場走勢。做出預測後,買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或收盤、方向相反的期貨合約。 短期操作需要投資者投入較少的時間和精力,潛在風險相對較小,但對交易者的水平要求較高,需要足夠的專業知識和經驗。中長期運行所需的時間和精力是相當長的。
⑦ 期貨 如何外匯風險
6月1日 , 開多倉 買入0901歐元期貨 130萬歐;
9月1日前, 平多倉 賣出0901歐元期貨 130萬歐!
若有問題 站內發消息給我
⑧ 如何通過期貨對沖風險
這個是期貨的功能之一,叫做套期保值。一兩句話說不清楚,舉個簡單例子吧。比如說,你在3個月後要購買10噸的銅,但你預期未來的銅價要上漲,就是比如現在銅5萬一噸,你預計銅在三個月後要漲到5萬3,你為了避免掉這3000的「損失」,就可以在現在在期貨市場上買入開倉2手銅期貨,共十噸。這樣,由於期貨和現貨的價格也許是不同的,但走勢是相似的,所以,如果現貨在三個月後漲了3000塊,期貨價格也漲了3000快,這樣
,你雖然在現貨上多支出了3000,相當於虧損了3000,但在期貨上又獲利了3000,這樣一賠一賺,就相當於價格沒變,你通過期貨市場把價格鎖定在了當下這個位置,於是,你就通過期貨規避掉了價格波動(在這里是上漲)的風險。當然這里只是最簡單的一個例子,期貨的應用是非常廣泛的,操作也及其復雜,但基本原理在這了。
⑨ 國際貿易中美元結算時如何操作的通過期貨市場如何對沖匯率風險
在期貨市場上可以通過利率期貨來對沖匯率風險,比如如果未來要去買50w美元的貨物,那麼我這時候肯定是擔心美元漲價造成我的額外負擔,所以這時候就在期貨市場上買美元兌人民幣利率上漲,如果真的上漲了那麼我在期貨市場的盈利可以來補上我的這部分額外支出,如果利率下跌,那麼我所要付出的錢也就會不足50w美元,這樣再用這一部分錢補上期貨市場的可虧損。完成對沖風險的目的。
⑩ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險
首先看你的貨幣品種,其次看貨幣品種的行情方向,擔心匯率下降,就賣出套期保值,擔心匯率上漲,買入套期保值